feat(engine): 添加核心基础设施 — engine/common 模块

- engine/__init__.py: 包入口，导出 Kline/KlineInterval/OrderBook/Ticker/Trade
- common/base.py: BaseStrategy 抽象基类，定义 on_kline/on_ticker/on_orderbook 回调
- common/models.py: Pydantic 数据模型，与 TS 侧 types 字段对齐，支持字段校验
- common/config.py: 全局配置加载（YAML），统一 engine/env.yaml 读取
- common/logger.py: 结构化日志，支持 JSON/pretty print 输出

engine/common/models.py

@@ -0,0 +1,178 @@
+"""
+数据模型定义 — 与 TS data/types/base.ts 对齐的 Pydantic 模型
+
+Ticker / Trade / OrderBook / Kline 是系统中流通的核心行情数据结构，
+字段语义与 Binance/OKX/Bybit 通用概念对齐，时间戳统一使用 Unix 毫秒。
+"""
+
+from typing import Literal
+
+from pydantic import BaseModel, Field, field_validator
+
+
+# ============================================================
+# K 线周期类型
+# ============================================================
+
+KlineInterval = Literal["1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "4h", "1d", "1w"]
+
+
+# ============================================================
+# 行情数据模型
+# ============================================================
+
+
+class Ticker(BaseModel):
+    """24 小时滚动行情统计
+
+    每笔成交触发推送，包含最近 24 小时的 OHLC、成交量、买卖盘口等统计信息。
+    """
+
+    exchange: str
+    """交易所标识（如 binance）"""
+    symbol: str
+    """交易对符号（大写，如 BTCUSDT）"""
+
+    # 24h 价格统计
+    last_price: float = Field(alias="lastPrice")
+    """最新成交价"""
+    open_price: float = Field(alias="openPrice")
+    """24h 开盘价"""
+    high_price: float = Field(alias="highPrice")
+    """24h 最高价"""
+    low_price: float = Field(alias="lowPrice")
+    """24h 最低价"""
+
+    # 24h 成交量统计
+    volume: float
+    """24h 成交量（base 币种）"""
+    quote_volume: float = Field(alias="quoteVolume")
+    """24h 成交额（quote 币种）"""
+
+    # 价格变化
+    price_change: float = Field(alias="priceChange")
+    """24h 价格变化"""
+    price_change_percent: float = Field(alias="priceChangePercent")
+    """24h 价格变化百分比（0.05 = 5%）"""
+
+    # 最优买卖盘口
+    bid_price: float = Field(alias="bidPrice")
+    """买一价"""
+    bid_qty: float = Field(alias="bidQty")
+    """买一量"""
+    ask_price: float = Field(alias="askPrice")
+    """卖一价"""
+    ask_qty: float = Field(alias="askQty")
+    """卖一量"""
+
+    # 时间戳
+    event_time: float = Field(alias="eventTime")
+    """事件发生时间（Unix 毫秒）"""
+    close_time: float = Field(alias="closeTime")
+    """交易所收盘时间（Unix 毫秒，用于判断 K 线是否闭合）"""
+
+
+class Trade(BaseModel):
+    """逐笔成交记录"""
+
+    exchange: str
+    """交易所标识"""
+    symbol: str
+    """交易对符号"""
+    price: float
+    """成交价"""
+    amount: float
+    """成交数量（base 币种）"""
+    quote_amount: float = Field(alias="quoteAmount")
+    """成交额（quote 币种 = price × amount）"""
+    timestamp: float
+    """成交时间（Unix 毫秒）"""
+    is_buyer_maker: bool = Field(alias="isBuyerMaker")
+    """买方是否为挂单方（true = 主动卖出 / taker sell）"""
+    trade_id: str = Field(alias="tradeId")
+    """交易所成交 ID"""
+
+
+class OrderBook(BaseModel):
+    """订单簿深度快照"""
+
+    exchange: str
+    """交易所标识"""
+    symbol: str
+    """交易对符号"""
+    bids: list[tuple[float, float]]
+    """买单列表 [[price, qty], ...]，按价格降序（买一在前）"""
+    asks: list[tuple[float, float]]
+    """卖单列表 [[price, qty], ...]，按价格升序（卖一在前）"""
+    last_update_id: int = Field(alias="lastUpdateId")
+    """上次更新 ID"""
+    event_time: float = Field(alias="eventTime")
+    """事件发生时间（Unix 毫秒）"""
+
+
+class Kline(BaseModel):
+    """标准化 K 线（OHLCV）
+
+    K 线是最主要的行情输入，策略通过 on_kline() 接收此数据。
+    open/high/low/close/volume 字段在 TS 侧为字符串以保持精度，
+    模型在初始化时自动转换为 float。
+    """
+
+    exchange: str
+    """交易所标识"""
+    symbol: str
+    """交易对符号"""
+    interval: KlineInterval
+    """K 线周期"""
+
+    # 时间
+    open_time: float = Field(alias="openTime")
+    """开盘时间（Unix 毫秒）"""
+    close_time: float = Field(alias="closeTime")
+    """收盘时间（Unix 毫秒）"""
+
+    # OHLCV
+    open: float
+    """开盘价"""
+    high: float
+    """最高价"""
+    low: float
+    """最低价"""
+    close: float
+    """收盘价"""
+    volume: float
+    """成交量（base 币种）"""
+
+    # 扩展字段
+    quote_volume: float = Field(default=0.0, alias="quoteVolume")
+    """成交额（quote 币种）"""
+    taker_buy_base_vol: float = Field(default=0.0, alias="takerBuyBaseVol")
+    """主动买入成交量（base 币种）"""
+    taker_buy_quote_vol: float = Field(default=0.0, alias="takerBuyQuoteVol")
+    """主动买入成交额（quote 币种）"""
+    trade_count: int = Field(default=0, alias="tradeCount")
+    """成交笔数"""
+    is_closed: bool = Field(alias="isClosed")
+    """该 K 线是否已关闭（不再更新）"""
+
+    # ── 字段校验：处理 TS 侧字符串 → float 转换 ──
+
+    @field_validator(
+        "open", "high", "low", "close", "volume",
+        "quote_volume", "taker_buy_base_vol", "taker_buy_quote_vol",
+        mode="before",
+    )
+    @classmethod
+    def _coerce_float(cls, v: object) -> float:
+        """将字符串类型数值转为 float，兼容 TS 侧 MessagePack 序列化格式"""
+        if isinstance(v, str):
+            return float(v)
+        return float(v)
+
+    @field_validator("trade_count", mode="before")
+    @classmethod
+    def _coerce_int(cls, v: object) -> int:
+        """将字符串类型数值转为 int"""
+        if isinstance(v, str):
+            return int(v)
+        return int(v)