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feat(engine): 添加事件驱动回测引擎

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- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照）
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
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Rekey
2026-06-12 10:26:53 +08:00
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# 牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
> 生成时间：2026-06-12 09:37
## 一、全量数据（所有可用历史）
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | +22.7% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 | +41513 | +14936 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | +29.2% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 | +60985 | +31285 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 | +403316 | -40234 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | +5.4% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 | +7744 | -3164 | 2020-08-11~2026-06-11 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | +28.9% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 | +40825 | +28909 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | +15.2% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 | +4360 | +17454 | 2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | +6.4% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 | +3220 | +3247 | 2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | +27.3% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 | +9206 | +15504 | 2020-08-11~2026-06-11 |
## 二、近一年（2025.06 — 2026.06）
### 4h 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 4h | 近1年 | -5.2% | -5.7% | -0.30 | -17.6% | 21 | 28.6% | 0.88 | -326 | +15 |
| ETHUSDT | 4h | 近1年 | +6.8% | +7.5% | 0.40 | -20.9% | 19 | 42.1% | 1.26 | +2704 | -1800 |
| BNBUSDT | 4h | 近1年 | +15.0% | +16.5% | 0.72 | -25.6% | 20 | 35.0% | 1.48 | +2375 | -640 |
| SOLUSDT | 4h | 近1年 | -21.6% | -23.3% | -0.94 | -32.8% | 15 | 26.7% | 0.47 | -205 | -1815 |
### 1d 周期
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BTCUSDT | 1d | 近1年 | +6.4% | +19.9% | 0.73 | -11.8% | 1 | 100.0% | 650.80 | +651 | +0 |
| ETHUSDT | 1d | 近1年 | -0.1% | -0.4% | 0.18 | -15.7% | 1 | 0.0% | 0.00 | -3 | +0 |
| BNBUSDT | 1d | 近1年 | +1.6% | +4.8% | 1.28 | -1.2% | 1 | 100.0% | 277.22 | +0 | +277 |
| SOLUSDT | 1d | 近1年 | +25.5% | +94.3% | 3.41 | -4.1% | 1 | 100.0% | 2752.24 | +0 | +2752 |
---
## 三、全维度汇总
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 |
| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 |
| BNBUSDT | 1d | 近1年 | +1.6% | 1.28 | -1.2% | 1 | 100.0% | 277.22 |
| BNBUSDT | 4h | 近1年 | +15.0% | 0.72 | -25.6% | 20 | 35.0% | 1.48 |
| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 |
| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 |
| BTCUSDT | 1d | 近1年 | +6.4% | 0.73 | -11.8% | 1 | 100.0% | 650.80 |
| BTCUSDT | 4h | 近1年 | -5.2% | -0.30 | -17.6% | 21 | 28.6% | 0.88 |
| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 |
| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 |
| ETHUSDT | 1d | 近1年 | -0.1% | 0.18 | -15.7% | 1 | 0.0% | 0.00 |
| ETHUSDT | 4h | 近1年 | +6.8% | 0.40 | -20.9% | 19 | 42.1% | 1.26 |
| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 |
| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 |
| SOLUSDT | 1d | 近1年 | +25.5% | 3.41 | -4.1% | 1 | 100.0% | 2752.24 |
| SOLUSDT | 4h | 近1年 | -21.6% | -0.94 | -32.8% | 15 | 26.7% | 0.47 |
## 四、各币种最佳组合（按夏普排序）
| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| BTCUSDT | **1d** | 全量 | +689.4% | +28.9% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% |
| ETHUSDT | **4h** | 全量 | +831.8% | +29.2% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% |
| BNBUSDT | **1d** | 近1年 | +1.6% | +4.8% | 1.28 | -1.2% | 1 | 100.0% |
| SOLUSDT | **1d** | 近1年 | +25.5% | +94.3% | 3.41 | -4.1% | 1 | 100.0% |
---
## 五、结论
- **4h vs 1d**：低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d)，高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
- **全量 vs 近一年**：近一年市场环境与长周期统计可能有显著差异，需结合当前市场结构选择周期
- **交易频率**：1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10，适合低频策略