feat(engine): 添加事件驱动回测引擎

- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照）
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告

engine/backtest/models.py

@@ -0,0 +1,146 @@
+"""
+回测引擎数据模型 — 配置、交易记录、绩效指标和结果
+"""
+
+from dataclasses import dataclass, field
+from datetime import datetime
+from typing import Optional
+
+
+@dataclass
+class BacktestConfig:
+    """回测配置
+
+    Attributes:
+        symbol: 交易对（如 BTCUSDT）
+        exchange: 交易所标识
+        interval: K 线周期
+        start_time: 回测起始时间（None 表示从最早可用数据开始）
+        end_time: 回测结束时间（None 表示到最新可用数据结束）
+        commission_pct: 手续费率（0.001 = 0.1%）
+        slippage_pct: 滑点率（0.0005 = 0.05%）
+        min_order_qty: 最小下单量
+        initial_capital: 初始资金（Quote 币种，如 USDT）
+        warmup_bars: 预热 K 线条数（策略初始化指标所需最少数据量）
+    """
+
+    symbol: str
+    exchange: str = "binance"
+    interval: str = "1h"
+    start_time: Optional[datetime] = None
+    end_time: Optional[datetime] = None
+
+    # 交易成本
+    commission_pct: float = 0.001
+    slippage_pct: float = 0.0005
+    min_order_qty: float = 0.001
+
+    # 资金
+    initial_capital: float = 10_000.0
+
+    # 数据
+    warmup_bars: int = 100
+
+
+@dataclass
+class BacktestTrade:
+    """单笔回测交易记录"""
+
+    timestamp: float
+    """成交时间（Unix 毫秒）"""
+    symbol: str
+    """交易对"""
+    side: str
+    """方向：BUY / SELL"""
+    price: float
+    """成交价格（含滑点）"""
+    quantity: float
+    """成交数量（Base 币种）"""
+    notional: float
+    """成交额（Quote 币种 = price × quantity）"""
+    commission: float
+    """手续费"""
+    slippage: float
+    """滑点成本"""
+    pnl: Optional[float] = None
+    """平仓盈亏（BUY 时为 None，SELL 时有效）"""
+    reason: str = ""
+    """交易原因（来自 Signal.reason）"""
+
+
+@dataclass
+class BacktestMetrics:
+    """回测绩效指标"""
+
+    total_return_pct: float = 0.0
+    """总收益率（%）"""
+    annual_return_pct: float = 0.0
+    """年化收益率（%）"""
+    sharpe_ratio: float = 0.0
+    """夏普比率（无风险利率假定为 0）"""
+    max_drawdown_pct: float = 0.0
+    """最大回撤（%），以负值表示"""
+    max_drawdown_duration_days: int = 0
+    """最大回撤持续天数"""
+    win_rate: float = 0.0
+    """胜率（0-1）"""
+    profit_factor: float = 0.0
+    """盈亏比（总盈利 / 总亏损绝对值）"""
+    total_trades: int = 0
+    """总交易次数"""
+    avg_trade_pnl: float = 0.0
+    """平均每笔盈亏"""
+    best_trade_pnl: float = 0.0
+    """最佳单笔盈亏"""
+    worst_trade_pnl: float = 0.0
+    """最差单笔盈亏"""
+    calmar_ratio: float = 0.0
+    """卡尔玛比率（年化收益 / 最大回撤绝对值）"""
+    final_equity: float = 0.0
+    """最终权益"""
+
+
+@dataclass
+class BacktestResult:
+    """完整回测结果"""
+
+    config: BacktestConfig
+    """回测配置"""
+    strategy_config: dict
+    """策略配置（转为 dict 便于序列化）"""
+    metrics: BacktestMetrics
+    """绩效指标"""
+    trades: list[BacktestTrade] = field(default_factory=list)
+    """交易记录"""
+    equity_curve: list[dict] = field(default_factory=list)
+    """资金曲线 [{"timestamp": float, "equity": float, "drawdown": float}, ...]"""
+
+    @property
+    def total_bars(self) -> int:
+        """回测 K 线总数"""
+        return len(self.equity_curve)
+
+    def summary(self) -> str:
+        """生成人类可读的摘要"""
+        m = self.metrics
+        lines = [
+            "=" * 60,
+            f"  回测结果摘要 — {self.config.symbol} {self.config.interval}",
+            "=" * 60,
+            f"  初始资金:      {self.config.initial_capital:>12.2f} USDT",
+            f"  最终权益:      {m.final_equity:>12.2f} USDT",
+            f"  总收益率:      {m.total_return_pct:>11.2f}%",
+            f"  年化收益率:    {m.annual_return_pct:>11.2f}%",
+            f"  夏普比率:      {m.sharpe_ratio:>12.2f}",
+            f"  卡尔玛比率:    {m.calmar_ratio:>12.2f}",
+            f"  最大回撤:      {m.max_drawdown_pct:>11.2f}%",
+            f"  回撤持续:      {m.max_drawdown_duration_days:>9} 天",
+            f"  总交易次数:    {m.total_trades:>11}",
+            f"  胜率:          {m.win_rate:>11.1%}",
+            f"  盈亏比:        {m.profit_factor:>12.2f}",
+            f"  平均盈亏:      {m.avg_trade_pnl:>12.4f} USDT",
+            f"  最佳盈亏:      {m.best_trade_pnl:>12.4f} USDT",
+            f"  最差盈亏:      {m.worst_trade_pnl:>12.4f} USDT",
+            "=" * 60,
+        ]
+        return "\n".join(lines)