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refactor(exchanges): fetchKlines 改为 params 对象签名，新增 type/exchange 参数

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- 新增 FetchKlinesParams 接口统一 fetchKlines 参数（exchange/type/symbol/startTime/limit/endTime）
- BaseRestClient 抽象方法 + MarketDataFeed 接口改为 params 对象签名
- BinanceRestClient / BinanceFuturesRestClient 由调用方传入 type，不再硬编码 spot/um
- index.ts 新增静态 fetchKlines(params) 便捷函数，按 exchange+type 自动路由
- exchange.ts / bnkline.ts 调用方适配新签名
- 初始化 SQL 补充 BNBUSDT/SOLUSDT 合约交易对
This commit is contained in:
Rekey
2026-06-16 19:02:16 +08:00
parent 705a2f6ea0
commit ebaef5042e
7 changed files with 87 additions and 56 deletions
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data/db/init-db/02-init-tables.sql
+3 -1
View File
@@ -335,7 +335,9 @@ CROSS JOIN (
('BNBUSDT', 'spot', 'BNB', 'USDT'),
('SOLUSDT', 'spot', 'SOL', 'USDT'),
('BTCUSDT', 'um', 'BTC', 'USDT'),
('ETHUSDT', 'um', 'ETH', 'USDT')
('ETHUSDT', 'um', 'ETH', 'USDT'),
('BNBUSDT', 'um', 'BNB', 'USDT'),
('SOLUSDT', 'um', 'SOL', 'USDT')
) AS sym(symbol, type, base, quote)
WHERE e.name = 'binance'
ON CONFLICT (exchange_id, symbol, type) DO NOTHING;
data/exchanges/base.ts
+3 -11
View File
@@ -13,7 +13,7 @@
// ============================================================
import { logger } from "../utils/logger";
import type { Kline, MarketInfo, RestClientConfig } from "../types";
import type { Kline, MarketInfo, FetchKlinesParams, RestClientConfig } from "../types";
import { DEFAULT_REST_CONFIG } from "../types/base";
// ============================================================
@@ -83,17 +83,9 @@ export abstract class BaseRestClient {
* 2. 将原始数据转换为本系统标准化 Kline 结构
* 3. 处理分页逻辑（若时间跨度超过单次请求上限）
*
* @param symbol - 交易对符号（如 BTCUSDT）
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
* @param limit - 单次最大条数（默认取自 config.defaultLimit）
* @param endTime - 结束时间（Unix ms），可选
* @param params - fetchKlines 统一参数对象
*/
abstract fetchKlines(
symbol: string,
startTime: number,
limit?: number,
endTime?: number,
): Promise<Kline[]>;
abstract fetchKlines(params: FetchKlinesParams): Promise<Kline[]>;
/**
* 获取交易所交易对信息（REST）。
data/exchanges/binance/rest.ts
+9 -20
View File
@@ -3,7 +3,7 @@ import { MainClient, USDMClient, type Kline as BinanceRestKline } from "binance"
import { logger } from "../../utils/logger";
import { exchange } from "../../config";
import { BaseRestClient } from "../base";
import type { Kline, MarketInfo, KlineInterval, PairType } from "../../types";
import type { Kline, MarketInfo, KlineInterval, PairType, FetchKlinesParams } from "../../types";
// ============================================================
// Binance REST K 线 → 本系统标准化 Kline 转换
@@ -95,17 +95,10 @@ export class BinanceRestClient extends BaseRestClient {
* Binance 硬限制单次最多 1000 条，超限自动裁切。
* 高周期 K 线通过 TimescaleDB 连续聚合视图生成。
*
* @param symbol - 交易对（如 BTCUSDT）
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
* @param limit - 单次拉取条数，默认取自 config.defaultLimit
* @param endTime - 结束时间（Unix ms），可选
* @param params - fetchKlines 统一参数对象
*/
async fetchKlines(
symbol: string,
startTime: number,
limit?: number,
endTime?: number,
): Promise<Kline[]> {
async fetchKlines(params: FetchKlinesParams): Promise<Kline[]> {
const { symbol, startTime, limit, endTime, type } = params;
const effectiveLimit = limit ?? this.config.defaultLimit;
// Binance 硬限制：单次最多 1000 条
const safeLimit = Math.min(effectiveLimit, 1000);
@@ -132,7 +125,7 @@ export class BinanceRestClient extends BaseRestClient {
// 按 openTime 升序排序（防御性），转换为标准化 Kline
return rawKlines
.map((k) => convertBinanceKline(k, symbol, "1m", "spot"))
.map((k) => convertBinanceKline(k, symbol, "1m", type))
.sort((a, b) => a.openTime - b.openTime);
}
@@ -166,14 +159,10 @@ export class BinanceFuturesRestClient extends BaseRestClient {
* 拉取 USDT-M 永续合约 1m K 线。
*
* USDMClient.getKlines() 返回与 MainClient 同构的 12 元组，
* convertBinanceKline 直接复用，type 固定为 'um'。
* convertBinanceKline 直接复用，type 由调用方通过 params 传入。
*/
async fetchKlines(
symbol: string,
startTime: number,
limit?: number,
endTime?: number,
): Promise<Kline[]> {
async fetchKlines(params: FetchKlinesParams): Promise<Kline[]> {
const { symbol, startTime, limit, endTime, type } = params;
const effectiveLimit = limit ?? this.config.defaultLimit;
const safeLimit = Math.min(effectiveLimit, 1000);
@@ -197,7 +186,7 @@ export class BinanceFuturesRestClient extends BaseRestClient {
}
return rawKlines
.map((k) => convertBinanceKline(k, symbol, "1m", "um"))
.map((k) => convertBinanceKline(k, symbol, "1m", type))
.sort((a, b) => a.openTime - b.openTime);
}
data/exchanges/index.ts
+32
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
import { BaseRestClient } from "./base";
import { BinanceRestClient, BinanceFuturesRestClient } from "./binance/rest";
import type { FetchKlinesParams, Kline } from "../types";
/** 交易所 ID 到 RestClient 构造器的注册表 */
const registry: Record<string, () => BaseRestClient> = {
@@ -28,6 +29,37 @@ export function createRestClient(exchangeId: string): BaseRestClient {
return factory();
}
/**
* 拉取历史 K 线（静态便捷方法）。
*
* 根据 exchange + type 自动路由到正确的交易所客户端，
* 调用方无需手动创建 client 或选择 spot/futures 子类。
*
* 路由规则：
* - type = "spot" → exchange（如 "binance"）
* - type = "um"/"cm" → `${exchange}_futures`（如 "binance_futures"）
*
* @param params - fetchKlines 统一参数对象
* @returns 标准化 K 线数组，按时间升序
*
* @example
* const klines = await fetchKlines({
* exchange: 'binance',
* type: 'um',
* symbol: 'BTCUSDT',
* startTime: 1700000000000,
* limit: 500,
* });
*/
export async function fetchKlines(params: FetchKlinesParams): Promise<Kline[]> {
const exchangeId =
params.type === "spot"
? params.exchange
: `${params.exchange}_futures`;
const client = createRestClient(exchangeId);
return client.fetchKlines(params);
}
export { BaseRestClient } from "./base";
export { BinanceRestClient, BinanceFuturesRestClient } from "./binance/rest";
export { KLINE_INTERVAL_MS } from "./constants";
data/run/exchange.ts
+8 -8
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
import { logger } from "../utils/logger";
import { getAllPairs, updatePairLastBackfillTime } from '../service/pair';
import { upsertOrUpdateKlines } from "../service/kline";
import { createRestClient } from '../exchanges';
import { fetchKlines } from '../exchanges';
function getNowMinuteMS() {
const minuteMS = 1000 * 60;
@@ -11,17 +11,17 @@ function getNowMinuteMS() {
const allPairs = await getAllPairs();
for (const pair of allPairs) {
const exchangeId = pair.type === 'um' ? 'binance_futures' : 'binance';
const client = createRestClient(exchangeId);
let lastBackfillTime = pair.last_backfill_time.getTime();
try {
while (lastBackfillTime < getNowMinuteMS()) {
console.log('lastBackfillTime', lastBackfillTime);
const klines = await client.fetchKlines(
pair.symbol,
lastBackfillTime,
500
);
const klines = await fetchKlines({
exchange: 'binance',
type: pair.type,
symbol: pair.symbol,
startTime: lastBackfillTime,
limit: 500,
});
console.log(`拉取到 ${klines.length} 条 K 线`);
if (klines.length > 0) {
await upsertOrUpdateKlines(klines);
data/service/bnkline.ts
+10 -6
View File
@@ -1,13 +1,11 @@
import { createRestClient } from "../exchanges";
import { fetchKlines as fetchKlinesFromExchange } from "../exchanges";
import type { Kline } from "../types";
const client = createRestClient("binance");
/**
* 获取 Binance 1m K 线数据（基于 MainClient REST API）。
*
* 内部复用 Client（多交易所 REST 客户端）的 binance 实现，
* 包含限流、Binance SDK 原生转换、连续性过滤等逻辑。
* 内部复用 fetchKlines 静态方法，自动路由到正确的交易所客户端，
* 包含限流、Binance SDK 原生转换等逻辑。
* 返回本系统标准化 {@link Kline} 数组。
*
* @param symbol - 交易对符号（如 "BTCUSDT"）
@@ -19,5 +17,11 @@ export async function fetchKlines(
startTime: number,
limit = 500,
): Promise<Kline[]> {
return client.fetchKlines(symbol, startTime, limit);
return fetchKlinesFromExchange({
exchange: 'binance',
type: 'spot',
symbol,
startTime,
limit,
});
}
data/types/base.ts
+22 -10
View File
@@ -171,6 +171,26 @@ export const DEFAULT_REST_CONFIG: RestClientConfig = {
defaultLimit: 500,
};
// ============================================================
// fetchKlines 参数对象
// ============================================================
/** fetchKlines 统一参数对象 */
export interface FetchKlinesParams {
/** 交易所标识（如 "binance"） */
exchange: string;
/** 交易对符号（如 BTCUSDT） */
symbol: string;
/** 交易对类型（spot / um / cm） */
type: PairType;
/** 起始时间（Unix ms） */
startTime: number;
/** 单次拉取条数，默认取自 config.defaultLimit */
limit?: number;
/** 结束时间（Unix ms），可选 */
endTime?: number;
}
// ============================================================
// 适配器配置（含 WebSocket 重连）
// ============================================================
@@ -235,18 +255,10 @@ export interface MarketDataFeed {
/**
* REST 拉取历史 K 线（用于补齐缺失数据或回测）。
*
* @param symbol - 交易对符号
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
* @param endTime - 结束时间（Unix ms）
* @param limit - 最大返回条数（默认 500）
* @param params - fetchKlines 统一参数对象
* @returns 标准化 K 线数组，按时间升序
*/
fetchKlines(
symbol: string,
startTime: number,
endTime: number,
limit?: number,
): Promise<Kline[]>;
fetchKlines(params: FetchKlinesParams): Promise<Kline[]>;
/**
* 获取交易所交易对信息（用于自动注册到 trading_pairs 表）。