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b4c7636731
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添加 USDT-M 合约数据支持（配置层 + 清理多余字段）
- 配置层：env.yaml 新增 binance_futures API Key 段，validators + config 同步
- 清理 TradingPair 实体：删除 kline_interval、kline_intervals、kline_synthesis_enabled
- 删除 fetchKlines 系列函数的 interval 参数，硬编码为 1m
- 更新 SQL seed 数据、example、base_rest 接口、types 接口
- 新增 AGENTS/08-boundaries.md 执行纪律
- 新增 PLAN-add-futures-data.md 方案文档
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2026-06-15 23:24:21 +08:00 |
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9351dec226
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refactor: migrate API keys to config, extend Kline intervals, add DB extensions
Security:
- Move hardcoded Binance API key/secret from rest.ts to env.yaml (exchange config segment)
- Add ExchangeConfig validation in config/validators.ts
- Export typed exchange config from config/index.ts
- Update AGENTS/07-caveats.md to reflect the new policy
Kline intervals (add 3m / 2h / 6h / 8h / 1mon):
- TypeScript: update KlineInterval type, KLINE_INTERVAL_MS mapping, build_aggregates_sql refresh chain
- Python: sync KlineInterval Literal type, INTERVAL_TO_TABLE and INTERVAL_MS mappings, db_test table list
- SQL: add 5 continuous aggregate materialized views (klines_3m/2h/6h/8h/1mon) with indexes
- SQL: extend default kline_intervals in trading_pairs table
- SQL: add cross-sectional query indexes for klines_1d and klines_1w
DB:
- Enable pg_prewarm extension (backtest warmup)
- Enable pg_stat_statements extension (slow query monitoring)
Other:
- data/run/exchange.ts: graceful pgsql shutdown after backfill completes
- Config path: load from data/env.yaml (symlink) instead of project root
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2026-06-14 18:45:01 +08:00 |
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edc50e8809
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feat: 新增2h/6h时间框架支持，策略重构为增量指标计算
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图，默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h，DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc)，O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标，避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200，detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
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2026-06-13 19:30:25 +08:00 |
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72a53cc86d
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feat(data): TimescaleDB 连续聚合逐月刷新脚本 & 基础设施改进
- 新增 build_aggregates_sql.ts：按月粒度刷新 klines 聚合视图链 (5m→1w)，支持 dry-run/execute 模式
- 新增 run_exchange.sh 交易所数据拉取脚本
- DataSource 启动时输出配置概要，Binance REST 客户端添加超时配置
- 开发依赖新增 ts-node，env.yaml 更新数据库地址
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2026-06-11 15:48:29 +08:00 |
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5e385547c7
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refactor(data): 重构交易所适配器，修复 Kline 实体复合主键
- 废弃旧 adapter 体系 (base/binance/types.ts)，新增 base_rest/rest.ts
基于 Binance 官方 SDK 实现 REST K 线拉取
- Kline 实体改为四列复合主键 (exchange/symbol/interval/time)，
修复单列 time PK 导致的跨 symbol 写入冲突
- 新增 filterConsecutive()：K 线连续性过滤，首缺口截断策略
- 新增 service/kline.ts：批量 UPSERT K 线入库
- 新增 types/ 共享类型定义、example/ 示例、run/ 运行脚本
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2026-06-08 18:18:16 +08:00 |
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85a0031a78
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feat(data): 实现 Binance WebSocket 适配器与架构重构
- 新增 exchanges/ 模块：MarketDataFeed 统一接口、BaseExchangeAdapter 抽象基类、
BinanceAdapter 完整实现（WebSocket + REST）
- WebSocket 层基于 binance 官方 SDK 的 WebsocketClient，自动多路复用与断线重连
- REST 层使用 MainClient（Spot），实现 fetchKlines 自动分页补拉 + fetchMarkets 元数据解析
- 数据标准化：Ticker/Trade/OrderBook/Kline 类型定义与 Binance 原生格式互转
- 引入 RxJS Subject 作为统一事件流管道，按 eventType 运行时路由分发
- 重构 config/：YAML 驱动配置加载 + 零依赖运行时校验（fail-fast）
- 重构 db/：TypeORM DataSource 配置 + TimescaleDB K 线 Hypertable 实体
- 新增 utils/logger.ts：Pino 结构化日志（开发环境 pino-pretty 彩色输出）
- 新增 env.yaml 作为 TS/Python 共享的统一环境配置源
- 删除旧版手写 SQL schema 与散落配置文件，收敛到 TypeORM 实体管理
- 安装 rxjs@7.8.2 依赖
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2026-06-08 01:24:48 +08:00 |
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e91cad79e6
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feat(data): 实现配置表 CRUD 与 Schema 初始化拆分
- 新增 data/db/ 数据库访问层：pool 管理、类型定义、Zod 校验、参数化 SQL 查询
- 新增 data/db/config-crud.ts：MonitoredSymbolsRepo / ExchangeConfigRepo / AppConfigRepo 三个 CRUD 服务类
- 新增 data/config.ts：中心化配置模块，零依赖 .env 解析 + Zod 校验
- 新增 data/schema/：klines.sql + config.sql 参考 DDL
- 新增 data/exchanges/：交易所类型定义与 Binance WebSocket 封装
- 新增 data/run/：交易所连接启动入口
- 重构 data/init-db/：001_init.sql 仅保留 TimescaleDB + klines，配置表拆分至 002_config.sql
- 更新 docker-compose.yml：挂载 init-db 初始化脚本
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2026-06-07 20:46:35 +08:00 |
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