Rekey
5e385547c7
- 废弃旧 adapter 体系 (base/binance/types.ts)，新增 base_rest/rest.ts 基于 Binance 官方 SDK 实现 REST K 线拉取 - Kline 实体改为四列复合主键 (exchange/symbol/interval/time)， 修复单列 time PK 导致的跨 symbol 写入冲突 - 新增 filterConsecutive()：K 线连续性过滤，首缺口截断策略 - 新增 service/kline.ts：批量 UPSERT K 线入库 - 新增 types/ 共享类型定义、example/ 示例、run/ 运行脚本
291 lines
8.6 KiB
TypeScript
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8.6 KiB
TypeScript
// ============================================================
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// types.ts — 统一行情数据类型定义与 MarketDataFeed 接口
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// ============================================================
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// 所有交易所适配器共享的数据结构和接口契约。
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// 适配器负责将交易所原生数据格式转换为以下标准化类型。
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//
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// 设计原则：
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// - 字段语义与 Binance/OKX/Bybit 通用概念对齐
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// - 时间戳统一使用 Unix 毫秒（number），便于排序和计算
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// - 价格/数量使用 number 类型（JavaScript 64-bit float），
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// 对精度敏感场景（如 orderbook 快照）保留原始字符串
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import type { Observable } from "rxjs";
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import type { KlineInterval } from "./kline";
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// 标准化行情数据结构
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/** 24 小时滚动 Ticker 统计 */
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export interface Ticker {
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/** 交易所标识 */
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exchange: string;
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/** 交易对符号（大写，如 BTCUSDT） */
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symbol: string;
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/** 最新成交价 */
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lastPrice: number;
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/** 24h 开盘价 */
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openPrice: number;
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/** 24h 最高价 */
|
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highPrice: number;
|
||
/** 24h 最低价 */
|
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lowPrice: number;
|
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/** 24h 成交量（base 币种） */
|
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volume: number;
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/** 24h 成交额（quote 币种） */
|
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quoteVolume: number;
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/** 24h 价格变化 */
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||
priceChange: number;
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/** 24h 价格变化百分比（0.05 = 5%） */
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priceChangePercent: number;
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/** 买一价 */
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bidPrice: number;
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||
/** 买一量 */
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bidQty: number;
|
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/** 卖一价 */
|
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askPrice: number;
|
||
/** 卖一量 */
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askQty: number;
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/** 事件发生时间（Unix ms） */
|
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eventTime: number;
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/** 交易所收盘时间（Unix ms，用于判断 K 线是否闭合） */
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||
closeTime: number;
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||
}
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/** 逐笔成交 */
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export interface Trade {
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/** 交易所标识 */
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exchange: string;
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/** 交易对符号 */
|
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symbol: string;
|
||
/** 成交价 */
|
||
price: number;
|
||
/** 成交数量（base 币种） */
|
||
amount: number;
|
||
/** 成交额（quote 币种 = price × amount） */
|
||
quoteAmount: number;
|
||
/** 成交时间（Unix ms） */
|
||
timestamp: number;
|
||
/** 买方是否为挂单方（true = 主动卖出 / taker sell） */
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||
isBuyerMaker: boolean;
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/** 交易所成交 ID（可能为字符串，如 Binance tradeId 为 bigint） */
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tradeId: string;
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||
}
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/** 订单簿深度快照 */
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export interface OrderBook {
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||
/** 交易所标识 */
|
||
exchange: string;
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||
/** 交易对符号 */
|
||
symbol: string;
|
||
/** 买单列表 [[price, qty], ...]，按价格降序（买一在前） */
|
||
bids: [number, number][];
|
||
/** 卖单列表 [[price, qty], ...]，按价格升序（卖一在前） */
|
||
asks: [number, number][];
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||
/** 上次更新 ID */
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lastUpdateId: number;
|
||
/** 事件发生时间（Unix ms） */
|
||
eventTime: number;
|
||
}
|
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||
/** 标准化 K 线（OHLCV） */
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export interface Kline {
|
||
/** 交易所标识 */
|
||
exchange: string;
|
||
/** 交易对符号 */
|
||
symbol: string;
|
||
/** K 线周期 */
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||
interval: KlineInterval;
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||
/** 开盘时间（Unix ms） */
|
||
openTime: number;
|
||
/** 收盘时间（Unix ms） */
|
||
closeTime: number;
|
||
/** 开盘价 */
|
||
open: string;
|
||
/** 最高价 */
|
||
high: string;
|
||
/** 最低价 */
|
||
low: string;
|
||
/** 收盘价 */
|
||
close: string;
|
||
/** 成交量（base 币种） */
|
||
volume: string;
|
||
/** 成交额（quote 币种） */
|
||
quoteVolume: string;
|
||
/** 主动买入成交量（base 币种） */
|
||
takerBuyBaseVol: string;
|
||
/** 主动买入成交额（quote 币种） */
|
||
takerBuyQuoteVol: string;
|
||
/** 成交笔数 */
|
||
tradeCount: string;
|
||
/** 该 K 线是否已关闭（不再更新） */
|
||
isClosed: boolean;
|
||
}
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||
|
||
/** K 线增量更新（仅推送最新一根 OHLCV 变化） */
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||
export interface KlineDelta {
|
||
exchange: string;
|
||
symbol: string;
|
||
interval: KlineInterval;
|
||
openTime: number;
|
||
closeTime: number;
|
||
open: number;
|
||
high: number;
|
||
low: number;
|
||
close: number;
|
||
volume: number;
|
||
isClosed: boolean;
|
||
}
|
||
|
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// ============================================================
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||
// WebSocket 连接状态
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// ============================================================
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||
/** 连接状态枚举 */
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export type ConnectionState =
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||
| "disconnected"
|
||
| "connecting"
|
||
| "connected"
|
||
| "error";
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||
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// ============================================================
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||
// REST 客户端配置
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// ============================================================
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||
|
||
/** REST 客户端通用配置（各交易所 SDK 共用） */
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||
export interface RestClientConfig {
|
||
/** REST API 请求冷却时间（毫秒），默认 200 */
|
||
restRateLimitMs: number;
|
||
/** 单次请求默认拉取条数 */
|
||
defaultLimit: number;
|
||
}
|
||
|
||
/** 默认 REST 客户端配置 */
|
||
export const DEFAULT_REST_CONFIG: RestClientConfig = {
|
||
restRateLimitMs: 200,
|
||
defaultLimit: 500,
|
||
};
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// ============================================================
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||
// 适配器配置（含 WebSocket 重连）
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// ============================================================
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||
/** 交易所适配器完整配置（REST + WebSocket） */
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||
export interface AdapterConfig extends RestClientConfig {
|
||
/** 指数退避重连基数（毫秒），默认 3000 */
|
||
reconnectBaseDelayMs: number;
|
||
/** 最大重连次数，默认 10 */
|
||
maxReconnectAttempts: number;
|
||
}
|
||
|
||
/** 默认适配器配置 */
|
||
export const DEFAULT_ADAPTER_CONFIG: AdapterConfig = {
|
||
...DEFAULT_REST_CONFIG,
|
||
reconnectBaseDelayMs: 3000,
|
||
maxReconnectAttempts: 10,
|
||
};
|
||
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// ============================================================
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||
// MarketDataFeed 接口 —— 所有交易所适配器必须实现
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// ============================================================
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/**
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||
* 统一行情数据源接口。
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||
*
|
||
* 每个交易所适配器实现此接口，向上层管道暴露标准化数据流。
|
||
* 使用 RxJS Observable 作为统一推送机制，pipeline 层可自由
|
||
* 组合、过滤、分流各交易所数据。
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*/
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||
export interface MarketDataFeed {
|
||
/** 交易所标识（如 "binance"） */
|
||
readonly exchange: string;
|
||
|
||
/** 当前连接状态 */
|
||
readonly connectionState: ConnectionState;
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||
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||
/** 建立 WebSocket 连接 */
|
||
connect(): Promise<void>;
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|
||
/** 断开连接 */
|
||
disconnect(): Promise<void>;
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||
|
||
/**
|
||
* 订阅 24h 滚动 Ticker 流。
|
||
* 每笔成交触发推送（Binance: <symbol>@ticker）。
|
||
*/
|
||
subscribeTicker(symbols: string[]): Observable<Ticker>;
|
||
|
||
/**
|
||
* 订阅逐笔成交流。
|
||
* 实时推送每笔撮合成交（Binance: <symbol>@trade）。
|
||
*/
|
||
subscribeTrade(symbols: string[]): Observable<Trade>;
|
||
|
||
/**
|
||
* 订阅订单簿深度。
|
||
* depth 参数指定档位（如 5/10/20），默认 20。
|
||
*/
|
||
subscribeOrderbook(symbol: string, depth?: number): Observable<OrderBook>;
|
||
|
||
/**
|
||
* REST 拉取历史 K 线（用于补齐缺失数据或回测）。
|
||
*
|
||
* @param symbol - 交易对符号
|
||
* @param interval - K 线周期
|
||
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
|
||
* @param endTime - 结束时间（Unix ms）
|
||
* @param limit - 最大返回条数（默认 500）
|
||
* @returns 标准化 K 线数组，按时间升序
|
||
*/
|
||
fetchKlines(
|
||
symbol: string,
|
||
interval: KlineInterval,
|
||
startTime: number,
|
||
endTime: number,
|
||
limit?: number,
|
||
): Promise<Kline[]>;
|
||
|
||
/**
|
||
* 获取交易所交易对信息（用于自动注册到 trading_pairs 表）。
|
||
* 返回标准化后的交易对元数据。
|
||
*/
|
||
fetchMarkets(): Promise<MarketInfo[]>;
|
||
}
|
||
|
||
/** 交易对元信息（从交易所 REST API 获取） */
|
||
export interface MarketInfo {
|
||
symbol: string;
|
||
baseAsset: string;
|
||
quoteAsset: string;
|
||
pricePrecision: number;
|
||
quantityPrecision: number;
|
||
minQty?: number;
|
||
stepSize?: number;
|
||
minNotional?: number;
|
||
}
|
||
|
||
// ============================================================
|
||
// 工具类型
|
||
// ============================================================
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||
|
||
/** Binance WebSocket 原始 K 线数据（kline 事件中的 k 字段） */
|
||
export interface BinanceRawKline {
|
||
t: number; // K 线开始时间
|
||
T: number; // K 线结束时间
|
||
s: string; // 交易对
|
||
i: string; // 周期
|
||
o: string; // 开盘价
|
||
h: string; // 最高价
|
||
l: string; // 最低价
|
||
c: string; // 收盘价
|
||
v: string; // 成交量
|
||
n: number; // 成交笔数
|
||
x: boolean; // 是否已关闭
|
||
q: string; // 成交额
|
||
V: string; // 主动买入成交量
|
||
Q: string; // 主动买入成交额
|
||
}
|