Rekey
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- 废弃旧 adapter 体系 (base/binance/types.ts)，新增 base_rest/rest.ts 基于 Binance 官方 SDK 实现 REST K 线拉取 - Kline 实体改为四列复合主键 (exchange/symbol/interval/time)， 修复单列 time PK 导致的跨 symbol 写入冲突 - 新增 filterConsecutive()：K 线连续性过滤，首缺口截断策略 - 新增 service/kline.ts：批量 UPSERT K 线入库 - 新增 types/ 共享类型定义、example/ 示例、run/ 运行脚本
254 lines
8.4 KiB
TypeScript
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8.4 KiB
TypeScript
import { MainClient, type Kline as BinanceRestKline } from "binance";
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import { logger } from "../utils/logger";
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import { BaseRestClient } from './base_rest';
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import type { KlineInterval, Kline, MarketInfo } from '../types';
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/** K 线周期 → 毫秒数映射（用于时间桶计算） */
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export const KLINE_INTERVAL_MS: Record<KlineInterval, number> = {
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"1m": 60_000,
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"5m": 300_000,
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||
"15m": 900_000,
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||
"30m": 1_800_000,
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||
"1h": 3_600_000,
|
||
"4h": 14_400_000,
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"1d": 86_400_000,
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"1w": 604_800_000,
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};
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// ============================================================
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// Binance REST K 线 → 本系统标准化 Kline 转换
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// ============================================================
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/**
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* Binance SDK Kline 元组格式（getKlines / getUIKlines 返回）：
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* [0] openTime: number — 开盘时间（Unix ms）
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* [1] open: numberInString — 开盘价
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* [2] high: numberInString — 最高价
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* [3] low: numberInString — 最低价
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* [4] close: numberInString — 收盘价
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* [5] volume: numberInString — 成交量（base 币种）
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* [6] closeTime: number — 收盘时间（Unix ms）
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* [7] quoteVolume: numberInString — 成交额（quote 币种）
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* [8] tradeCount: number — 成交笔数
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* [9] takerBuyBaseVol: numberInString — 主动买入成交量
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* [10] takerBuyQuoteVol: numberInString — 主动买入成交额
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* [11] ignore: numberInString — 忽略字段
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*
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* numberInString = string | number，通过 Number() 统一转换。
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*
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* 参考：node_modules/binance/lib/types/shared.d.ts:85-98
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*/
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function convertBinanceKline(
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raw: BinanceRestKline,
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symbol: string,
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interval: KlineInterval,
|
||
): Kline {
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const [
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openTime,
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open,
|
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high,
|
||
low,
|
||
close,
|
||
volume,
|
||
closeTime,
|
||
quoteVolume,
|
||
tradeCount,
|
||
takerBuyBaseVol,
|
||
takerBuyQuoteVol,
|
||
// [11] ignore — 丢弃
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] = raw;
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||
|
||
return {
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||
exchange: "binance",
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||
symbol,
|
||
interval,
|
||
openTime: openTime,
|
||
closeTime: closeTime,
|
||
open: String(open),
|
||
high: String(high),
|
||
low: String(low),
|
||
close: String(close),
|
||
volume: String(volume),
|
||
quoteVolume: String(quoteVolume),
|
||
takerBuyBaseVol: String(takerBuyBaseVol),
|
||
takerBuyQuoteVol: String(takerBuyQuoteVol),
|
||
tradeCount: String(tradeCount),
|
||
isClosed: true, // REST 返回的 K 线均为已闭合历史数据
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||
};
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||
}
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// ============================================================
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// Binance REST 拉取函数
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// ============================================================
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/**
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* 通过 Binance 原生 SDK 拉取 UI K 线并转换为本系统 Kline。
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*
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* getUIKlines 与 getKlines 返回同构的 Kline[] 元组，
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* getUIKlines 额外支持 timeZone 参数，适合按交易所时区对齐。
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*
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* @param symbol - 交易对（如 BTCUSDT）
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||
* @param interval - K 线周期
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||
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
|
||
* @param endTime - 结束时间（Unix ms），可选
|
||
* @param limit - 单次拉取条数，默认 500（最大 1000）
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||
*/
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||
async function fetchBinanceKlines(
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symbol: string,
|
||
interval: KlineInterval,
|
||
startTime: number,
|
||
endTime?: number,
|
||
limit = 500,
|
||
): Promise<Kline[]> {
|
||
const client = new MainClient({
|
||
api_key: 'ONSJKIGRpDYLn6FdV17aAKfjclZ4I2LzamflhuMpsoRQA427lLKeyJlGtg2RZ7DH',
|
||
api_secret: '5Mfv4TgvDlRzCHbtl2nJL4mVHUvMm8pyjKiRjMoosBMxrhlqMw6CuQbg2qbS2Npd',
|
||
});
|
||
|
||
// Binance 硬限制：单次最多 1000 条
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const safeLimit = Math.min(limit, 1000);
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const rawKlines = await client.getKlines({
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||
symbol,
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interval,
|
||
startTime,
|
||
endTime,
|
||
limit: safeLimit,
|
||
});
|
||
|
||
logger.info({
|
||
symbol,
|
||
interval,
|
||
startTime,
|
||
endTime,
|
||
limit: safeLimit,
|
||
}, 'fetchBinanceKlines arguments');
|
||
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||
if (!rawKlines || rawKlines.length === 0) {
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return [];
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}
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||
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||
return filterConsecutive(
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||
rawKlines.map((k, index) => {
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// if (index === rawKlines.length - 1) {
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||
// console.log(k);
|
||
// }
|
||
return convertBinanceKline(k, symbol, interval);
|
||
}),
|
||
interval,
|
||
);
|
||
}
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||
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||
/**
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||
* 过滤出严格连续（无时间缺口）的 K 线序列。
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*
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* 处理流程：
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* 1. 按 openTime 升序排序（防御性，确保时间单调递增）
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* 2. 从首条 K 线开始遍历，仅保留相邻间隔恰好等于 intervalMs 的条目
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||
* 3. 一旦检测到缺口（间隔 ≠ intervalMs），立即终止并丢弃后续所有数据
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||
*
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||
* 设计意图：
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||
* - 时间序列分析（回测、指标计算）依赖连续数据，缺口会引入偏误
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||
* - 缺口之后的数据可能来自另一段不连续的拉取结果，混入后风险更高
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||
* - "截断"策略优于"填充/跳过"，避免伪造数据或隐藏数据质量问题
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||
*
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||
* @param klines - 待过滤的 K 线数组（可能乱序、可能含缺口）
|
||
* @param interval - K 线周期，用于查表获取 intervalMs
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||
* @returns 从首条开始严格连续的最大前缀子序列；空数组无缺口时返回完整排序结果
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||
*/
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function filterConsecutive(klines: Kline[], interval: KlineInterval) {
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// 查表获取当前 K 线周期对应的毫秒数
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const intervalMs = KLINE_INTERVAL_MS[interval];
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// 防御性排序：Binance API 不保证返回顺序，升序排列确保时间单调
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const results = klines.sort((a: Kline, b: Kline) => {
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return a.openTime - b.openTime;
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||
});
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return results;
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||
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// console.log(results);
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||
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// let _openTime = 0; // 哨兵：0 表示尚未初始化，非 0 表示上一条已收录 K 线的 openTime
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// const rets: Kline[] = []; // 累积连续 K 线结果
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// for (let item of results) {
|
||
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// console.log(item.openTime);
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// // 分支 1 —— 首条 K 线：无条件收录，并初始化哨兵
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// if (_openTime === 0) {
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// _openTime = item.openTime;
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// rets.push(item);
|
||
// continue;
|
||
// }
|
||
|
||
// // 分支 2 —— 严格连续：当前 openTime 与上一条恰好相差一个周期
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||
// if (item.openTime - _openTime === intervalMs) {
|
||
// _openTime = item.openTime;
|
||
// rets.push(item);
|
||
// continue;
|
||
// }
|
||
|
||
// // 分支 3 —— 检测到缺口：截断，丢弃当前及之后所有 K 线
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// break;
|
||
// }
|
||
|
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// return rets;
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||
}
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// ============================================================
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// Client —— 多交易所 REST 客户端
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// ============================================================
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export class Client extends BaseRestClient {
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||
exchange: string;
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||
/**
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* @param exchange - 交易所 ID（如 "binance"、"okx"、"bybit"）
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||
* 内部根据 ID 分发到对应的 SDK 实现
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*/
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||
constructor(exchange: string) {
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||
super();
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||
this.exchange = exchange;
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}
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||
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/**
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||
* 拉取历史 K 线数据，返回标准化 Kline 数组。
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||
*
|
||
* 根据交易所 ID 分发到各自的 SDK 拉取函数。
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||
*
|
||
* @param symbol - 交易对符号（如 BTCUSDT）
|
||
* @param interval - K 线周期
|
||
* @param startTime - 起始时间（Unix ms）
|
||
* @param endTime - 结束时间（Unix ms），可选
|
||
* @param limit - 最大返回条数，默认取自 config.defaultLimit
|
||
*/
|
||
async fetchKlines(
|
||
symbol: string,
|
||
interval: KlineInterval,
|
||
startTime: number,
|
||
limit?: number,
|
||
endTime?: number,
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||
): Promise<Kline[]> {
|
||
const effectiveLimit = limit ?? this.config.defaultLimit;
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||
switch (this.exchange) {
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case "binance":
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return fetchBinanceKlines(symbol, interval, startTime, endTime, effectiveLimit);
|
||
// TODO: 新增交易所在此添加 case
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||
// case "okx":
|
||
// return fetchOkxKlines(symbol, interval, startTime, endTime, effectiveLimit);
|
||
default:
|
||
throw new Error(
|
||
`[Client] 不支持的交易所: "${this.exchange}"，` +
|
||
`当前仅支持: binance`,
|
||
);
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
async fetchMarkets(): Promise<MarketInfo[]> {
|
||
// TODO: 各交易所实现
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||
return [];
|
||
}
|
||
}
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