牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
生成时间：2026-06-12 09:42
一、全量数据（所有可用历史）
4h 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
数据范围 |
| BTCUSDT |
4h |
全量 |
+493.5% |
+22.7% |
0.80 |
-34.1% |
208 |
36.5% |
1.53 |
+41513 |
+14936 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT |
4h |
全量 |
+831.8% |
+29.2% |
0.88 |
-48.9% |
162 |
38.9% |
1.57 |
+60985 |
+31285 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT |
4h |
全量 |
+3282.2% |
+51.4% |
1.15 |
-38.0% |
150 |
36.7% |
1.60 |
+403316 |
-40234 |
2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT |
4h |
全量 |
+34.9% |
+5.4% |
0.32 |
-59.6% |
78 |
33.3% |
1.13 |
+7744 |
-3164 |
2020-08-11~2026-06-11 |
1d 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
数据范围 |
| BTCUSDT |
1d |
全量 |
+689.4% |
+28.9% |
1.07 |
-30.5% |
28 |
46.4% |
2.88 |
+40825 |
+28909 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT |
1d |
全量 |
+216.7% |
+15.2% |
0.69 |
-39.2% |
20 |
40.0% |
2.64 |
+4360 |
+17454 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT |
1d |
全量 |
+63.5% |
+6.4% |
0.36 |
-40.7% |
18 |
38.9% |
1.53 |
+3220 |
+3247 |
2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT |
1d |
全量 |
+247.1% |
+27.3% |
0.90 |
-60.5% |
15 |
33.3% |
1.64 |
+9206 |
+15504 |
2020-08-11~2026-06-11 |
二、近两年（2024.06 — 2026.06）
4h 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
| BTCUSDT |
4h |
近2年 |
+28.5% |
+14.0% |
0.70 |
-17.6% |
49 |
40.8% |
1.50 |
+3072 |
+391 |
| ETHUSDT |
4h |
近2年 |
+13.1% |
+6.7% |
0.38 |
-20.9% |
38 |
42.1% |
1.26 |
+1860 |
-119 |
| BNBUSDT |
4h |
近2年 |
-4.2% |
-2.2% |
-0.00 |
-25.6% |
35 |
31.4% |
0.98 |
+675 |
-760 |
| SOLUSDT |
4h |
近2年 |
+0.8% |
+0.4% |
0.20 |
-39.7% |
21 |
23.8% |
1.04 |
+4083 |
-3750 |
1d 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
| BTCUSDT |
1d |
近2年 |
+42.8% |
+30.4% |
1.40 |
-15.4% |
5 |
60.0% |
5.38 |
+148 |
+4327 |
| ETHUSDT |
1d |
近2年 |
+57.4% |
+40.2% |
1.76 |
-7.6% |
2 |
100.0% |
5903.01 |
+0 |
+5903 |
| BNBUSDT |
1d |
近2年 |
-8.0% |
-6.0% |
-1.04 |
-9.6% |
3 |
33.3% |
0.27 |
-928 |
+251 |
| SOLUSDT |
1d |
近2年 |
+22.0% |
+16.0% |
1.08 |
-12.0% |
2 |
50.0% |
9.85 |
+0 |
+2403 |
三、全维度汇总
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
| BNBUSDT |
1d |
全量 |
+63.5% |
0.36 |
-40.7% |
18 |
38.9% |
1.53 |
| BNBUSDT |
4h |
全量 |
+3282.2% |
1.15 |
-38.0% |
150 |
36.7% |
1.60 |
| BNBUSDT |
1d |
近2年 |
-8.0% |
-1.04 |
-9.6% |
3 |
33.3% |
0.27 |
| BNBUSDT |
4h |
近2年 |
-4.2% |
-0.00 |
-25.6% |
35 |
31.4% |
0.98 |
| BTCUSDT |
1d |
全量 |
+689.4% |
1.07 |
-30.5% |
28 |
46.4% |
2.88 |
| BTCUSDT |
4h |
全量 |
+493.5% |
0.80 |
-34.1% |
208 |
36.5% |
1.53 |
| BTCUSDT |
1d |
近2年 |
+42.8% |
1.40 |
-15.4% |
5 |
60.0% |
5.38 |
| BTCUSDT |
4h |
近2年 |
+28.5% |
0.70 |
-17.6% |
49 |
40.8% |
1.50 |
| ETHUSDT |
1d |
全量 |
+216.7% |
0.69 |
-39.2% |
20 |
40.0% |
2.64 |
| ETHUSDT |
4h |
全量 |
+831.8% |
0.88 |
-48.9% |
162 |
38.9% |
1.57 |
| ETHUSDT |
1d |
近2年 |
+57.4% |
1.76 |
-7.6% |
2 |
100.0% |
5903.01 |
| ETHUSDT |
4h |
近2年 |
+13.1% |
0.38 |
-20.9% |
38 |
42.1% |
1.26 |
| SOLUSDT |
1d |
全量 |
+247.1% |
0.90 |
-60.5% |
15 |
33.3% |
1.64 |
| SOLUSDT |
4h |
全量 |
+34.9% |
0.32 |
-59.6% |
78 |
33.3% |
1.13 |
| SOLUSDT |
1d |
近2年 |
+22.0% |
1.08 |
-12.0% |
2 |
50.0% |
9.85 |
| SOLUSDT |
4h |
近2年 |
+0.8% |
0.20 |
-39.7% |
21 |
23.8% |
1.04 |
四、各币种最佳组合（按夏普排序）
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
| BTCUSDT |
1d |
近2年 |
+42.8% |
+30.4% |
1.40 |
-15.4% |
5 |
60.0% |
| ETHUSDT |
1d |
近2年 |
+57.4% |
+40.2% |
1.76 |
-7.6% |
2 |
100.0% |
| BNBUSDT |
4h |
全量 |
+3282.2% |
+51.4% |
1.15 |
-38.0% |
150 |
36.7% |
| SOLUSDT |
1d |
近2年 |
+22.0% |
+16.0% |
1.08 |
-12.0% |
2 |
50.0% |
五、结论
- 4h vs 1d：低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d)，高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
- 全量 vs 近两年：近两年市场环境与长周期统计可能有显著差异，需结合当前市场结构选择周期
- 交易频率：1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10，适合低频策略
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