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trade/engine/backtest/TIMEFRAME_COMPARISON_2H_6H.md
T
Rekey edc50e8809 feat: 新增2h/6h时间框架支持，策略重构为增量指标计算 
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图，默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h，DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc)，O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标，避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200，detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
2026-06-13 19:30:25 +08:00

10 KiB
Raw Blame History

牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比

生成时间：2026-06-12 12:09

一、全量数据（所有可用历史）

2h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L 数据范围
BTCUSDT 2h 全量 +166.4% +11.8% 0.50 -66.9% 374 34.0% 1.21 +22365 +5117 2017-08-17~2026-06-11
ETHUSDT 2h 全量 -2.9% -0.3% 0.16 -71.6% 329 32.2% 1.06 +19399 -14483 2017-08-17~2026-06-11
BNBUSDT 2h 全量 +343.0% +19.0% 0.61 -65.3% 267 32.6% 1.27 +39949 +5623 2017-11-06~2026-06-11
SOLUSDT 2h 全量 -68.1% -17.9% -0.40 -74.0% 163 31.3% 0.79 -246 -5504 2020-08-11~2026-06-11

4h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L 数据范围
BTCUSDT 4h 全量 +493.5% +22.7% 0.80 -34.1% 208 36.5% 1.53 +41513 +14936 2017-08-17~2026-06-11
ETHUSDT 4h 全量 +831.8% +29.2% 0.88 -48.9% 162 38.9% 1.57 +60985 +31285 2017-08-17~2026-06-11
BNBUSDT 4h 全量 +3282.2% +51.4% 1.15 -38.0% 150 36.7% 1.60 +403316 -40234 2017-11-06~2026-06-11
SOLUSDT 4h 全量 +34.9% +5.4% 0.32 -59.6% 78 33.3% 1.13 +7744 -3164 2020-08-11~2026-06-11

6h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L 数据范围
BTCUSDT 6h 全量 +317.6% +18.0% 0.67 -43.3% 122 35.2% 1.37 +50431 -14466 2017-08-17~2026-06-11
ETHUSDT 6h 全量 +231.4% +14.9% 0.58 -54.9% 98 38.8% 1.33 +19350 +7040 2017-08-17~2026-06-11
BNBUSDT 6h 全量 +495.5% +23.6% 0.78 -41.8% 96 34.4% 1.60 +53465 +212 2017-11-06~2026-06-11
SOLUSDT 6h 全量 +107.0% +13.7% 0.51 -47.6% 55 36.4% 1.35 +8969 +2611 2020-08-11~2026-06-11

1d 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L 数据范围
BTCUSDT 1d 全量 +689.4% +28.9% 1.07 -30.5% 28 46.4% 2.88 +40825 +28909 2017-08-17~2026-06-11
ETHUSDT 1d 全量 +216.7% +15.2% 0.69 -39.2% 20 40.0% 2.64 +4360 +17454 2017-08-17~2026-06-11
BNBUSDT 1d 全量 +63.5% +6.4% 0.36 -40.7% 18 38.9% 1.53 +3220 +3247 2017-11-06~2026-06-11
SOLUSDT 1d 全量 +247.1% +27.3% 0.90 -60.5% 15 33.3% 1.64 +9206 +15504 2020-08-11~2026-06-11

二、近两年（2024.06 — 2026.06）

2h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L
BTCUSDT 2h 近2年 +34.5% +16.2% 0.81 -20.3% 80 36.2% 1.50 +4390 +76
ETHUSDT 2h 近2年 -50.2% -29.8% -1.17 -53.4% 82 22.0% 0.57 +1094 -5591
BNBUSDT 2h 近2年 +1.1% +0.5% 0.12 -24.6% 56 28.6% 1.10 -1680 +2341
SOLUSDT 2h 近2年 -23.1% -12.4% -0.52 -34.1% 49 26.5% 0.78 +2474 -4307

4h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L
BTCUSDT 4h 近2年 +28.5% +14.0% 0.70 -17.6% 49 40.8% 1.50 +3072 +391
ETHUSDT 4h 近2年 +13.1% +6.7% 0.38 -20.9% 38 42.1% 1.26 +1860 -119
BNBUSDT 4h 近2年 -4.2% -2.2% -0.00 -25.6% 35 31.4% 0.98 +675 -760
SOLUSDT 4h 近2年 +0.8% +0.4% 0.20 -39.7% 21 23.8% 1.04 +4083 -3750

6h 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L
BTCUSDT 6h 近2年 +6.3% +3.3% 0.26 -30.4% 25 36.0% 1.16 +3304 -2368
ETHUSDT 6h 近2年 -14.1% -7.9% -0.25 -26.9% 23 34.8% 0.74 -608 -577
BNBUSDT 6h 近2年 +11.0% +5.8% 0.37 -21.3% 23 30.4% 1.34 +2925 -1544
SOLUSDT 6h 近2年 +16.1% +8.4% 0.45 -19.9% 13 46.2% 1.44 +641 +1134

1d 周期

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比 多头P&L 空头P&L
BTCUSDT 1d 近2年 +42.8% +30.4% 1.40 -15.4% 5 60.0% 5.38 +148 +4327
ETHUSDT 1d 近2年 +57.4% +40.2% 1.76 -7.6% 2 100.0% 5903.01 +0 +5903
BNBUSDT 1d 近2年 -8.0% -6.0% -1.04 -9.6% 3 33.3% 0.27 -928 +251
SOLUSDT 1d 近2年 +22.0% +16.0% 1.08 -12.0% 2 50.0% 9.85 +0 +2403

三、全维度汇总

币种 周期 范围 总收益% 夏普 回撤% 交易 胜率% 盈亏比
BNBUSDT 1d 全量 +63.5% 0.36 -40.7% 18 38.9% 1.53
BNBUSDT 2h 全量 +343.0% 0.61 -65.3% 267 32.6% 1.27
BNBUSDT 4h 全量 +3282.2% 1.15 -38.0% 150 36.7% 1.60
BNBUSDT 6h 全量 +495.5% 0.78 -41.8% 96 34.4% 1.60
BNBUSDT 1d 近2年 -8.0% -1.04 -9.6% 3 33.3% 0.27
BNBUSDT 2h 近2年 +1.1% 0.12 -24.6% 56 28.6% 1.10
BNBUSDT 4h 近2年 -4.2% -0.00 -25.6% 35 31.4% 0.98
BNBUSDT 6h 近2年 +11.0% 0.37 -21.3% 23 30.4% 1.34
BTCUSDT 1d 全量 +689.4% 1.07 -30.5% 28 46.4% 2.88
BTCUSDT 2h 全量 +166.4% 0.50 -66.9% 374 34.0% 1.21
BTCUSDT 4h 全量 +493.5% 0.80 -34.1% 208 36.5% 1.53
BTCUSDT 6h 全量 +317.6% 0.67 -43.3% 122 35.2% 1.37
BTCUSDT 1d 近2年 +42.8% 1.40 -15.4% 5 60.0% 5.38
BTCUSDT 2h 近2年 +34.5% 0.81 -20.3% 80 36.2% 1.50
BTCUSDT 4h 近2年 +28.5% 0.70 -17.6% 49 40.8% 1.50
BTCUSDT 6h 近2年 +6.3% 0.26 -30.4% 25 36.0% 1.16
ETHUSDT 1d 全量 +216.7% 0.69 -39.2% 20 40.0% 2.64
ETHUSDT 2h 全量 -2.9% 0.16 -71.6% 329 32.2% 1.06
ETHUSDT 4h 全量 +831.8% 0.88 -48.9% 162 38.9% 1.57
ETHUSDT 6h 全量 +231.4% 0.58 -54.9% 98 38.8% 1.33
ETHUSDT 1d 近2年 +57.4% 1.76 -7.6% 2 100.0% 5903.01
ETHUSDT 2h 近2年 -50.2% -1.17 -53.4% 82 22.0% 0.57
ETHUSDT 4h 近2年 +13.1% 0.38 -20.9% 38 42.1% 1.26
ETHUSDT 6h 近2年 -14.1% -0.25 -26.9% 23 34.8% 0.74
SOLUSDT 1d 全量 +247.1% 0.90 -60.5% 15 33.3% 1.64
SOLUSDT 2h 全量 -68.1% -0.40 -74.0% 163 31.3% 0.79
SOLUSDT 4h 全量 +34.9% 0.32 -59.6% 78 33.3% 1.13
SOLUSDT 6h 全量 +107.0% 0.51 -47.6% 55 36.4% 1.35
SOLUSDT 1d 近2年 +22.0% 1.08 -12.0% 2 50.0% 9.85
SOLUSDT 2h 近2年 -23.1% -0.52 -34.1% 49 26.5% 0.78
SOLUSDT 4h 近2年 +0.8% 0.20 -39.7% 21 23.8% 1.04
SOLUSDT 6h 近2年 +16.1% 0.45 -19.9% 13 46.2% 1.44

四、各币种最佳组合（按夏普排序）

币种 周期 范围 总收益% 年化% 夏普 回撤% 交易 胜率%
BTCUSDT 1d 近2年 +42.8% +30.4% 1.40 -15.4% 5 60.0%
ETHUSDT 1d 近2年 +57.4% +40.2% 1.76 -7.6% 2 100.0%
BNBUSDT 4h 全量 +3282.2% +51.4% 1.15 -38.0% 150 36.7%
SOLUSDT 1d 近2年 +22.0% +16.0% 1.08 -12.0% 2 50.0%

五、结论

  • 4h vs 1d：低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d)，高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
  • 全量 vs 近两年：近两年市场环境与长周期统计可能有显著差异，需结合当前市场结构选择周期
  • 交易频率：1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10，适合低频策略
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