rekey/trade
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
21 Commits 1 Branch 0 Tags
6708abaf56f712f95fe942c06949e17f6abc3078
Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
Rekey 9351dec226 refactor: migrate API keys to config, extend Kline intervals, add DB extensions 
Security:
- Move hardcoded Binance API key/secret from rest.ts to env.yaml (exchange config segment)
- Add ExchangeConfig validation in config/validators.ts
- Export typed exchange config from config/index.ts
- Update AGENTS/07-caveats.md to reflect the new policy

Kline intervals (add 3m / 2h / 6h / 8h / 1mon):
- TypeScript: update KlineInterval type, KLINE_INTERVAL_MS mapping, build_aggregates_sql refresh chain
- Python: sync KlineInterval Literal type, INTERVAL_TO_TABLE and INTERVAL_MS mappings, db_test table list
- SQL: add 5 continuous aggregate materialized views (klines_3m/2h/6h/8h/1mon) with indexes
- SQL: extend default kline_intervals in trading_pairs table
- SQL: add cross-sectional query indexes for klines_1d and klines_1w

DB:
- Enable pg_prewarm extension (backtest warmup)
- Enable pg_stat_statements extension (slow query monitoring)

Other:
- data/run/exchange.ts: graceful pgsql shutdown after backfill completes
- Config path: load from data/env.yaml (symlink) instead of project root
 2026-06-14 18:45:01 +08:00
Rekey 0cd2cbbb79 feat(engine): 新增 2h/6h 与 1h 策略对比回测 
- comparison_2h_6h: 9 策略 × 4 币种 × 2 周期 × 4 数据量 = 288 次回测
  - 包含海龟、超级趋势、MACD、布林收缩、三均线、RSI 回归、
    ATR 波动率突破、EMA 多空、牛熊自适应
  - 结论：6h 夏普显著优于 2h（69% 组合），ATR 策略霸榜
  - 自动生成 Markdown 回测报告

- vol_break_1h_6h: ATR 波动率突破 × 1h/2h/4h/6h 近半年对比
 2026-06-14 00:15:16 +08:00
Rekey edc50e8809 feat: 新增2h/6h时间框架支持，策略重构为增量指标计算 
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图，默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h，DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc)，O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标，避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200，detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
 2026-06-13 19:30:25 +08:00
Rekey b5cdb41993 chore: 更新 README 架构文档与数据库测试脚本 
- README.md: 更新数据层 Node.js→Bun，common→engine/common，同步目录树结构
- db_test.py: TimescaleDB 数据库连接与基础查询测试脚本
 2026-06-12 10:27:11 +08:00
Rekey 515e61c517 feat(engine): 添加策略示例集（18 个 Demo） 
- backtest_demo.py: 回测基础演示
- strategy_simple.py / three_ema.py / long_short.py: 基础策略（双均线/三均线/多空）
- strategy_optimize*.py (3 版本): 参数优化示例（网格搜索/贝叶斯/遗传算法）
- multi_tf_*.py (4 版本): 多时间框架策略（EMA200/多周期共振/混合信号）
- regime_*.py (4 版本): 市场状态检测（趋势/震荡/波动率区间/全状态）
- cross_section.py: 截面多品种策略
- factor_demo.py: 多因子模型演示
- strategy_battle.py / strategy_more.py: 策略对比与组合
- full_cycle.py: 全流程演示（数据→回测→分析）
- data.py: 数据读取示例
 2026-06-12 10:27:04 +08:00
Rekey 4da520c14b feat(engine): 添加事件驱动回测引擎 
- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照）
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
 2026-06-12 10:26:53 +08:00
Rekey 212f6fedad feat(engine): 添加数据服务层与技术指标库 
- data/service.py: 数据拉取服务，从 TimescaleDB 读取 K 线/Ticker 等行情数据
- indicators/momentum.py: 动量类指标（RSI/MACD/Stochastic 等）
- indicators/trend.py: 趋势类指标（EMA/SMA/ADX/SuperTrend 等）
- indicators/volatility.py: 波动率指标（Bollinger/ATR/Keltner 等）
- indicators/volume.py: 成交量指标（OBV/VWAP/MFI 等）
 2026-06-12 10:26:45 +08:00
Rekey 039bfb5075 feat(engine): 添加核心基础设施 — engine/common 模块 
- engine/__init__.py: 包入口，导出 Kline/KlineInterval/OrderBook/Ticker/Trade
- common/base.py: BaseStrategy 抽象基类，定义 on_kline/on_ticker/on_orderbook 回调
- common/models.py: Pydantic 数据模型，与 TS 侧 types 字段对齐，支持字段校验
- common/config.py: 全局配置加载（YAML），统一 engine/env.yaml 读取
- common/logger.py: 结构化日志，支持 JSON/pretty print 输出
 2026-06-12 10:26:37 +08:00
Rekey 4d66a86234 docs: 添加项目规范与引擎设计文档 
- AGENTS.md: AI Agent 规则，定义项目运行环境、架构约定、常用命令
- ENGINE.md: Python 引擎架构设计文档，涵盖策略管理、信号总线、回测引擎等模块设计
 2026-06-12 10:26:30 +08:00
Rekey 904728266f refactor(engine): 移除旧 Python 项目代码，替换为统一 YAML 环境配置 
- 删除 engine 目录下原有的 Python 项目文件（config、data、example、pyproject.toml 等）
- 新增 engine/env.yaml 统一环境配置文件，供 data（TS）和 Python 模块共用
- 实现配置与代码解耦，后续 engine 模块将基于 env.yaml 重新构建
 2026-06-11 16:45:34 +08:00
Rekey 805a23f72e chore: 添加 Python __pycache__/ 和 .venv/ 到 .gitignore，清理已缓存文件 2026-06-08 18:21:16 +08:00
Rekey 1c9339a4db feat(engine): 新增 Python 策略引擎模块 
- config/settings.py：Pydantic 解析 env.yaml
- data/db.py：asyncpg 连接池管理
- data/reader.py：KlineReader 只读查询 TimescaleDB
- data/models.py：KlineRecord 等 Pydantic 模型，镜像 TypeORM 实体
- example/test_db.py：数据库查询验证示例
- README.md：引擎架构文档
 2026-06-08 18:19:50 +08:00