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Rekey b4c7636731 添加 USDT-M 合约数据支持（配置层 + 清理多余字段） 
- 配置层：env.yaml 新增 binance_futures API Key 段，validators + config 同步
- 清理 TradingPair 实体：删除 kline_interval、kline_intervals、kline_synthesis_enabled
- 删除 fetchKlines 系列函数的 interval 参数，硬编码为 1m
- 更新 SQL seed 数据、example、base_rest 接口、types 接口
- 新增 AGENTS/08-boundaries.md 执行纪律
- 新增 PLAN-add-futures-data.md 方案文档
 2026-06-15 23:24:21 +08:00
Rekey 6708abaf56 feat(data/service): add bnkline.ts — Binance REST client K-line wrapper 
封装 Client（多交易所 REST 客户端）的 binance 实现，
提供 fetchKlines 服务层函数，复用限流、数据转换、
连续性过滤等既有逻辑，参数顺序更自然（endTime 在 limit 前）。
 2026-06-14 18:50:42 +08:00
Rekey 9351dec226 refactor: migrate API keys to config, extend Kline intervals, add DB extensions 
Security:
- Move hardcoded Binance API key/secret from rest.ts to env.yaml (exchange config segment)
- Add ExchangeConfig validation in config/validators.ts
- Export typed exchange config from config/index.ts
- Update AGENTS/07-caveats.md to reflect the new policy

Kline intervals (add 3m / 2h / 6h / 8h / 1mon):
- TypeScript: update KlineInterval type, KLINE_INTERVAL_MS mapping, build_aggregates_sql refresh chain
- Python: sync KlineInterval Literal type, INTERVAL_TO_TABLE and INTERVAL_MS mappings, db_test table list
- SQL: add 5 continuous aggregate materialized views (klines_3m/2h/6h/8h/1mon) with indexes
- SQL: extend default kline_intervals in trading_pairs table
- SQL: add cross-sectional query indexes for klines_1d and klines_1w

DB:
- Enable pg_prewarm extension (backtest warmup)
- Enable pg_stat_statements extension (slow query monitoring)

Other:
- data/run/exchange.ts: graceful pgsql shutdown after backfill completes
- Config path: load from data/env.yaml (symlink) instead of project root
 2026-06-14 18:45:01 +08:00
Rekey a9c45cce39 chore: add Reasonix config files and env.yaml symlink 
- .reasonix.toml / reasonix.toml — Reasonix 工具配置
- data/env.yaml — 软链接指向项目根目录 env.yaml（统一配置加载路径）
 2026-06-14 18:44:43 +08:00
Rekey d5ec69217e 将 AGENTS.md 拆分为 AGENTS/ 目录，按主题分文件并新增中文优先规则 2026-06-14 07:29:00 +08:00
Rekey 0cd2cbbb79 feat(engine): 新增 2h/6h 与 1h 策略对比回测 
- comparison_2h_6h: 9 策略 × 4 币种 × 2 周期 × 4 数据量 = 288 次回测
  - 包含海龟、超级趋势、MACD、布林收缩、三均线、RSI 回归、
    ATR 波动率突破、EMA 多空、牛熊自适应
  - 结论：6h 夏普显著优于 2h（69% 组合），ATR 策略霸榜
  - 自动生成 Markdown 回测报告

- vol_break_1h_6h: ATR 波动率突破 × 1h/2h/4h/6h 近半年对比
 2026-06-14 00:15:16 +08:00
Rekey edc50e8809 feat: 新增2h/6h时间框架支持，策略重构为增量指标计算 
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图，默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h，DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc)，O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标，避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200，detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
 2026-06-13 19:30:25 +08:00
Rekey b5cdb41993 chore: 更新 README 架构文档与数据库测试脚本 
- README.md: 更新数据层 Node.js→Bun，common→engine/common，同步目录树结构
- db_test.py: TimescaleDB 数据库连接与基础查询测试脚本
 2026-06-12 10:27:11 +08:00
Rekey 515e61c517 feat(engine): 添加策略示例集（18 个 Demo） 
- backtest_demo.py: 回测基础演示
- strategy_simple.py / three_ema.py / long_short.py: 基础策略（双均线/三均线/多空）
- strategy_optimize*.py (3 版本): 参数优化示例（网格搜索/贝叶斯/遗传算法）
- multi_tf_*.py (4 版本): 多时间框架策略（EMA200/多周期共振/混合信号）
- regime_*.py (4 版本): 市场状态检测（趋势/震荡/波动率区间/全状态）
- cross_section.py: 截面多品种策略
- factor_demo.py: 多因子模型演示
- strategy_battle.py / strategy_more.py: 策略对比与组合
- full_cycle.py: 全流程演示（数据→回测→分析）
- data.py: 数据读取示例
 2026-06-12 10:27:04 +08:00
Rekey 4da520c14b feat(engine): 添加事件驱动回测引擎 
- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照）
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
 2026-06-12 10:26:53 +08:00
Rekey 212f6fedad feat(engine): 添加数据服务层与技术指标库 
- data/service.py: 数据拉取服务，从 TimescaleDB 读取 K 线/Ticker 等行情数据
- indicators/momentum.py: 动量类指标（RSI/MACD/Stochastic 等）
- indicators/trend.py: 趋势类指标（EMA/SMA/ADX/SuperTrend 等）
- indicators/volatility.py: 波动率指标（Bollinger/ATR/Keltner 等）
- indicators/volume.py: 成交量指标（OBV/VWAP/MFI 等）
 2026-06-12 10:26:45 +08:00
Rekey 039bfb5075 feat(engine): 添加核心基础设施 — engine/common 模块 
- engine/__init__.py: 包入口，导出 Kline/KlineInterval/OrderBook/Ticker/Trade
- common/base.py: BaseStrategy 抽象基类，定义 on_kline/on_ticker/on_orderbook 回调
- common/models.py: Pydantic 数据模型，与 TS 侧 types 字段对齐，支持字段校验
- common/config.py: 全局配置加载（YAML），统一 engine/env.yaml 读取
- common/logger.py: 结构化日志，支持 JSON/pretty print 输出
 2026-06-12 10:26:37 +08:00
Rekey 4d66a86234 docs: 添加项目规范与引擎设计文档 
- AGENTS.md: AI Agent 规则，定义项目运行环境、架构约定、常用命令
- ENGINE.md: Python 引擎架构设计文档，涵盖策略管理、信号总线、回测引擎等模块设计
 2026-06-12 10:26:30 +08:00
Rekey 904728266f refactor(engine): 移除旧 Python 项目代码，替换为统一 YAML 环境配置 
- 删除 engine 目录下原有的 Python 项目文件（config、data、example、pyproject.toml 等）
- 新增 engine/env.yaml 统一环境配置文件，供 data（TS）和 Python 模块共用
- 实现配置与代码解耦，后续 engine 模块将基于 env.yaml 重新构建
 2026-06-11 16:45:34 +08:00
Rekey 72a53cc86d feat(data): TimescaleDB 连续聚合逐月刷新脚本 & 基础设施改进 
- 新增 build_aggregates_sql.ts：按月粒度刷新 klines 聚合视图链 (5m→1w)，支持 dry-run/execute 模式

- 新增 run_exchange.sh 交易所数据拉取脚本

- DataSource 启动时输出配置概要，Binance REST 客户端添加超时配置

- 开发依赖新增 ts-node，env.yaml 更新数据库地址
 2026-06-11 15:48:29 +08:00
Rekey 309b11ae30 fix(db): TypeORM 压缩配置对齐 SQL DDL，新增 TimescaleDB 初始化脚本 
- kline.entity.ts: compress_segmentby 移除 interval（基表固定 1m 无需分段），schedule_interval 365d→30d 与 init-db SQL 一致
- data-source.ts: 生产环境关闭 synchronize，以 init-db SQL 脚本为建表唯一来源
- 新增 data/db/init-db/ 初始化 SQL 链：
  01-timescaledb.sql — 启用 TimescaleDB 扩展
  02-init-tables.sql — 核心业务表 + klines hypertable（7d chunk / 30d 压缩）
  03-continuous-aggregates.sql — 分层连续聚合视图（5m→15m→30m→1h→4h→1d→1w）
 2026-06-10 20:03:00 +08:00
Rekey 805a23f72e chore: 添加 Python __pycache__/ 和 .venv/ 到 .gitignore，清理已缓存文件 2026-06-08 18:21:16 +08:00
Rekey 1c9339a4db feat(engine): 新增 Python 策略引擎模块 
- config/settings.py：Pydantic 解析 env.yaml
- data/db.py：asyncpg 连接池管理
- data/reader.py：KlineReader 只读查询 TimescaleDB
- data/models.py：KlineRecord 等 Pydantic 模型，镜像 TypeORM 实体
- example/test_db.py：数据库查询验证示例
- README.md：引擎架构文档
 2026-06-08 18:19:50 +08:00
Rekey 5e385547c7 refactor(data): 重构交易所适配器，修复 Kline 实体复合主键 
- 废弃旧 adapter 体系 (base/binance/types.ts)，新增 base_rest/rest.ts
  基于 Binance 官方 SDK 实现 REST K 线拉取
- Kline 实体改为四列复合主键 (exchange/symbol/interval/time)，
  修复单列 time PK 导致的跨 symbol 写入冲突
- 新增 filterConsecutive()：K 线连续性过滤，首缺口截断策略
- 新增 service/kline.ts：批量 UPSERT K 线入库
- 新增 types/ 共享类型定义、example/ 示例、run/ 运行脚本
 2026-06-08 18:18:16 +08:00
Rekey 85a0031a78 feat(data): 实现 Binance WebSocket 适配器与架构重构 
- 新增 exchanges/ 模块：MarketDataFeed 统一接口、BaseExchangeAdapter 抽象基类、
  BinanceAdapter 完整实现（WebSocket + REST）
- WebSocket 层基于 binance 官方 SDK 的 WebsocketClient，自动多路复用与断线重连
- REST 层使用 MainClient（Spot），实现 fetchKlines 自动分页补拉 + fetchMarkets 元数据解析
- 数据标准化：Ticker/Trade/OrderBook/Kline 类型定义与 Binance 原生格式互转
- 引入 RxJS Subject 作为统一事件流管道，按 eventType 运行时路由分发
- 重构 config/：YAML 驱动配置加载 + 零依赖运行时校验（fail-fast）
- 重构 db/：TypeORM DataSource 配置 + TimescaleDB K 线 Hypertable 实体
- 新增 utils/logger.ts：Pino 结构化日志（开发环境 pino-pretty 彩色输出）
- 新增 env.yaml 作为 TS/Python 共享的统一环境配置源
- 删除旧版手写 SQL schema 与散落配置文件，收敛到 TypeORM 实体管理
- 安装 rxjs@7.8.2 依赖
 2026-06-08 01:24:48 +08:00
Rekey e91cad79e6 feat(data): 实现配置表 CRUD 与 Schema 初始化拆分 
- 新增 data/db/ 数据库访问层：pool 管理、类型定义、Zod 校验、参数化 SQL 查询
- 新增 data/db/config-crud.ts：MonitoredSymbolsRepo / ExchangeConfigRepo / AppConfigRepo 三个 CRUD 服务类
- 新增 data/config.ts：中心化配置模块，零依赖 .env 解析 + Zod 校验
- 新增 data/schema/：klines.sql + config.sql 参考 DDL
- 新增 data/exchanges/：交易所类型定义与 Binance WebSocket 封装
- 新增 data/run/：交易所连接启动入口
- 重构 data/init-db/：001_init.sql 仅保留 TimescaleDB + klines，配置表拆分至 002_config.sql
- 更新 docker-compose.yml：挂载 init-db 初始化脚本
 2026-06-07 20:46:35 +08:00
Rekey 10e13ae8da chore: 初始化项目骨架 — 数据模块依赖配置、TimescaleDB 建表脚本、Docker Compose 编排 2026-06-06 19:56:01 +08:00