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Rekey e252cbca9b feat(logger): 日志系统升级 — 双通道输出 + caller/traceId + 脱敏 
- 开发环境 pino-pretty 彩色输出，生产环境 pino-roll 滚动写入 /var/log/trade/data
- mixin 自动附加调用位置(caller)和 traceId 到每条日志
- redact 自动脱敏 api_key/api_secret 等敏感字段
- 新增 withTrace() 支持异步上下文 traceId 传递
- 新增 pino-roll 依赖
 2026-06-17 12:05:48 +08:00
Rekey 4294ec401d feat: 多周期牛熊判定模块 — 方案一矩阵展示 + 四法投票 + 多TF策略 
- engine/indicators/regime.py: RegimeDetector(四法投票) + MultiTimeframeRegime(多周期并行)
  四法: EMA200斜率 / 价格vsEMA200 / ATH回撤 / 窄幅盘整(<3%振幅)
  全部 O(1)/bar 增量计算,适用于回测和实时
- engine/example/regime_display.py: 多周期牛熊矩阵展示脚本
  独立加载各周期数据 → 运行判定 → 日线对齐矩阵 + 详细拆解 + 统计
  输出 engine/backtest/REGIME_MATRIX_BTCUSDT.md
- engine/example/regime_mtf_strategy.py: 多周期共识策略 + 四策略对比回测
  MTF Consensus: 1w定方向 + 1d确认 + 4h EMA入场
  vs Old Regime(单TF基线) vs Long/Short(无过滤)
- engine/indicators/__init__.py: 导出 RegimeDetector, MultiTimeframeRegime
 2026-06-17 11:30:19 +08:00
Rekey 626acb20d3 feat: 全链路新增 type 字段支持 + exchange.ts 超时退出优化 
- TS: exit 函数统一管理进程退出与 DB 连接关闭；10s 超时 + 异常路径 clearTimeout
- Python: PairType(spot/um/cm) 贯穿 Kline 模型、策略配置、数据查询
- 回测脚本升级: 9策略 × 4币种 × 6时间级别 × 2交易类型
- 新增 generate_report.py 回测报告生成工具
 2026-06-17 10:01:52 +08:00
Rekey ebaef5042e refactor(exchanges): fetchKlines 改为 params 对象签名，新增 type/exchange 参数 
- 新增 FetchKlinesParams 接口统一 fetchKlines 参数（exchange/type/symbol/startTime/limit/endTime）
- BaseRestClient 抽象方法 + MarketDataFeed 接口改为 params 对象签名
- BinanceRestClient / BinanceFuturesRestClient 由调用方传入 type，不再硬编码 spot/um
- index.ts 新增静态 fetchKlines(params) 便捷函数，按 exchange+type 自动路由
- exchange.ts / bnkline.ts 调用方适配新签名
- 初始化 SQL 补充 BNBUSDT/SOLUSDT 合约交易对
 2026-06-16 19:02:16 +08:00
Rekey 705a2f6ea0 feat: 接入 USDT-M 合约数据 — type 字段方案 
- PairType 定义移至 types/kline.ts (spot/um/cm)
- Kline 接口新增 type 字段，全链路透传
- klines 5列复合主键 (exchange, symbol, type, interval, time)
- 拆出 BinanceFuturesRestClient (USDMClient)
- exchanges/index.ts 注册 binance_futures
- trading_pairs 唯一约束加 type，种子数据加合约对
- 12个连续聚合视图 SELECT/GROUP BY/INDEX 加 type
- 清理 bnkline.ts 废弃代码和 pair.ts 空函数
 2026-06-16 18:39:40 +08:00
Rekey 1adb093100 refactor(data/exchanges): 多子类架构 + 工厂入口 
- 每个交易所独立子类：BinanceRestClient extends BaseRestClient
- 统一入口 createRestClient(exchangeId) 工厂函数
- KLINE_INTERVAL_MS 移至 constants.ts
- fetchKlines 签名统一为 (symbol, startTime, limit?, endTime?)
- throttle 限流实际生效
- convertBinanceKline interval 参数化
- 删除 filterConsecutive 死代码
- 更新 run/exchange.ts 和 service/bnkline.ts 调用方
 2026-06-16 17:53:36 +08:00
Rekey b540b7611c chore: 合并 AGENTS 配置为单文件 AGENTS.md，精简 reasonix.toml 
- 删除 AGENTS/ 目录下 8 个拆分 .md 文件，统一为根目录 AGENTS.md
- 删除 .reasonix.toml，配置合并到 reasonix.toml
- reasonix.toml 精简为仅保留实际生效的 3 项配置
- KlineInterval 类型导出源从 kline.entity 改到 ../../types
 2026-06-16 13:32:05 +08:00
Rekey d8a2f4bb52 refactor: 统一 TypeORM CLI 数据源配置，执行废弃列清理迁移 
- data/db/data-source-cli.cjs → .ts，复用 config 模块的 pgsql 配置
- 新增迁移 CleanupTradingPairDeprecatedColumns，删除 trading_pairs 表三个废弃列
- reasonix.toml: model 升级 deepseek-pro，启用中文
 2026-06-16 12:29:23 +08:00
Rekey f755f76ed1 补充 pair.ts 函数 JSDoc 注释 2026-06-15 23:25:06 +08:00
Rekey b4c7636731 添加 USDT-M 合约数据支持（配置层 + 清理多余字段） 
- 配置层：env.yaml 新增 binance_futures API Key 段，validators + config 同步
- 清理 TradingPair 实体：删除 kline_interval、kline_intervals、kline_synthesis_enabled
- 删除 fetchKlines 系列函数的 interval 参数，硬编码为 1m
- 更新 SQL seed 数据、example、base_rest 接口、types 接口
- 新增 AGENTS/08-boundaries.md 执行纪律
- 新增 PLAN-add-futures-data.md 方案文档
 2026-06-15 23:24:21 +08:00
Rekey 6708abaf56 feat(data/service): add bnkline.ts — Binance REST client K-line wrapper 
封装 Client（多交易所 REST 客户端）的 binance 实现，
提供 fetchKlines 服务层函数，复用限流、数据转换、
连续性过滤等既有逻辑，参数顺序更自然（endTime 在 limit 前）。
 2026-06-14 18:50:42 +08:00
Rekey 9351dec226 refactor: migrate API keys to config, extend Kline intervals, add DB extensions 
Security:
- Move hardcoded Binance API key/secret from rest.ts to env.yaml (exchange config segment)
- Add ExchangeConfig validation in config/validators.ts
- Export typed exchange config from config/index.ts
- Update AGENTS/07-caveats.md to reflect the new policy

Kline intervals (add 3m / 2h / 6h / 8h / 1mon):
- TypeScript: update KlineInterval type, KLINE_INTERVAL_MS mapping, build_aggregates_sql refresh chain
- Python: sync KlineInterval Literal type, INTERVAL_TO_TABLE and INTERVAL_MS mappings, db_test table list
- SQL: add 5 continuous aggregate materialized views (klines_3m/2h/6h/8h/1mon) with indexes
- SQL: extend default kline_intervals in trading_pairs table
- SQL: add cross-sectional query indexes for klines_1d and klines_1w

DB:
- Enable pg_prewarm extension (backtest warmup)
- Enable pg_stat_statements extension (slow query monitoring)

Other:
- data/run/exchange.ts: graceful pgsql shutdown after backfill completes
- Config path: load from data/env.yaml (symlink) instead of project root
 2026-06-14 18:45:01 +08:00
Rekey a9c45cce39 chore: add Reasonix config files and env.yaml symlink 
- .reasonix.toml / reasonix.toml — Reasonix 工具配置
- data/env.yaml — 软链接指向项目根目录 env.yaml（统一配置加载路径）
 2026-06-14 18:44:43 +08:00
Rekey d5ec69217e 将 AGENTS.md 拆分为 AGENTS/ 目录，按主题分文件并新增中文优先规则 2026-06-14 07:29:00 +08:00
Rekey 0cd2cbbb79 feat(engine): 新增 2h/6h 与 1h 策略对比回测 
- comparison_2h_6h: 9 策略 × 4 币种 × 2 周期 × 4 数据量 = 288 次回测
  - 包含海龟、超级趋势、MACD、布林收缩、三均线、RSI 回归、
    ATR 波动率突破、EMA 多空、牛熊自适应
  - 结论：6h 夏普显著优于 2h（69% 组合），ATR 策略霸榜
  - 自动生成 Markdown 回测报告

- vol_break_1h_6h: ATR 波动率突破 × 1h/2h/4h/6h 近半年对比
 2026-06-14 00:15:16 +08:00
Rekey edc50e8809 feat: 新增2h/6h时间框架支持，策略重构为增量指标计算 
- 数据层: build_aggregates_sql 新增 2h/6h 聚合视图，默认起始时间调整为 2017-05
- 模型层: KlineInterval 类型扩展 2h/6h，DataService 新增对应表名和毫秒映射
- 指标层: 新增 incremental.py 增量指标模块 (EmaInc/AtrInc/RsiInc/BbInc)，O(1) per bar
- 策略重构: long_short.py 和 regime_all.py 从批量 ema/atr 迁移至增量指标，避免每 bar 重复全量计算
- regime 探测器: RegimeDetector3 改为增量 EMA200，detect() 接口简化
- 回测扩展: regime_timeframe_comparison 从 4h/1d 扩展至 2h/4h/6h/1d
- 新增示例: multi_strategy_report, vol_break_compare/periods, intraday_explore, top3_trades 等分析脚本
 2026-06-13 19:30:25 +08:00
Rekey b5cdb41993 chore: 更新 README 架构文档与数据库测试脚本 
- README.md: 更新数据层 Node.js→Bun，common→engine/common，同步目录树结构
- db_test.py: TimescaleDB 数据库连接与基础查询测试脚本
 2026-06-12 10:27:11 +08:00
Rekey 515e61c517 feat(engine): 添加策略示例集（18 个 Demo） 
- backtest_demo.py: 回测基础演示
- strategy_simple.py / three_ema.py / long_short.py: 基础策略（双均线/三均线/多空）
- strategy_optimize*.py (3 版本): 参数优化示例（网格搜索/贝叶斯/遗传算法）
- multi_tf_*.py (4 版本): 多时间框架策略（EMA200/多周期共振/混合信号）
- regime_*.py (4 版本): 市场状态检测（趋势/震荡/波动率区间/全状态）
- cross_section.py: 截面多品种策略
- factor_demo.py: 多因子模型演示
- strategy_battle.py / strategy_more.py: 策略对比与组合
- full_cycle.py: 全流程演示（数据→回测→分析）
- data.py: 数据读取示例
 2026-06-12 10:27:04 +08:00
Rekey 4da520c14b feat(engine): 添加事件驱动回测引擎 
- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线
- backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照）
- backtest/README.md: 回测模块使用说明
- backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践
- backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
 2026-06-12 10:26:53 +08:00
Rekey 212f6fedad feat(engine): 添加数据服务层与技术指标库 
- data/service.py: 数据拉取服务，从 TimescaleDB 读取 K 线/Ticker 等行情数据
- indicators/momentum.py: 动量类指标（RSI/MACD/Stochastic 等）
- indicators/trend.py: 趋势类指标（EMA/SMA/ADX/SuperTrend 等）
- indicators/volatility.py: 波动率指标（Bollinger/ATR/Keltner 等）
- indicators/volume.py: 成交量指标（OBV/VWAP/MFI 等）
 2026-06-12 10:26:45 +08:00
Rekey 039bfb5075 feat(engine): 添加核心基础设施 — engine/common 模块 
- engine/__init__.py: 包入口，导出 Kline/KlineInterval/OrderBook/Ticker/Trade
- common/base.py: BaseStrategy 抽象基类，定义 on_kline/on_ticker/on_orderbook 回调
- common/models.py: Pydantic 数据模型，与 TS 侧 types 字段对齐，支持字段校验
- common/config.py: 全局配置加载（YAML），统一 engine/env.yaml 读取
- common/logger.py: 结构化日志，支持 JSON/pretty print 输出
 2026-06-12 10:26:37 +08:00
Rekey 4d66a86234 docs: 添加项目规范与引擎设计文档 
- AGENTS.md: AI Agent 规则，定义项目运行环境、架构约定、常用命令
- ENGINE.md: Python 引擎架构设计文档，涵盖策略管理、信号总线、回测引擎等模块设计
 2026-06-12 10:26:30 +08:00
Rekey 904728266f refactor(engine): 移除旧 Python 项目代码，替换为统一 YAML 环境配置 
- 删除 engine 目录下原有的 Python 项目文件（config、data、example、pyproject.toml 等）
- 新增 engine/env.yaml 统一环境配置文件，供 data（TS）和 Python 模块共用
- 实现配置与代码解耦，后续 engine 模块将基于 env.yaml 重新构建
 2026-06-11 16:45:34 +08:00
Rekey 72a53cc86d feat(data): TimescaleDB 连续聚合逐月刷新脚本 & 基础设施改进 
- 新增 build_aggregates_sql.ts：按月粒度刷新 klines 聚合视图链 (5m→1w)，支持 dry-run/execute 模式

- 新增 run_exchange.sh 交易所数据拉取脚本

- DataSource 启动时输出配置概要，Binance REST 客户端添加超时配置

- 开发依赖新增 ts-node，env.yaml 更新数据库地址
 2026-06-11 15:48:29 +08:00
Rekey 309b11ae30 fix(db): TypeORM 压缩配置对齐 SQL DDL，新增 TimescaleDB 初始化脚本 
- kline.entity.ts: compress_segmentby 移除 interval（基表固定 1m 无需分段），schedule_interval 365d→30d 与 init-db SQL 一致
- data-source.ts: 生产环境关闭 synchronize，以 init-db SQL 脚本为建表唯一来源
- 新增 data/db/init-db/ 初始化 SQL 链：
  01-timescaledb.sql — 启用 TimescaleDB 扩展
  02-init-tables.sql — 核心业务表 + klines hypertable（7d chunk / 30d 压缩）
  03-continuous-aggregates.sql — 分层连续聚合视图（5m→15m→30m→1h→4h→1d→1w）
 2026-06-10 20:03:00 +08:00
Rekey 805a23f72e chore: 添加 Python __pycache__/ 和 .venv/ 到 .gitignore，清理已缓存文件 2026-06-08 18:21:16 +08:00
Rekey 1c9339a4db feat(engine): 新增 Python 策略引擎模块 
- config/settings.py：Pydantic 解析 env.yaml
- data/db.py：asyncpg 连接池管理
- data/reader.py：KlineReader 只读查询 TimescaleDB
- data/models.py：KlineRecord 等 Pydantic 模型，镜像 TypeORM 实体
- example/test_db.py：数据库查询验证示例
- README.md：引擎架构文档
 2026-06-08 18:19:50 +08:00
Rekey 5e385547c7 refactor(data): 重构交易所适配器，修复 Kline 实体复合主键 
- 废弃旧 adapter 体系 (base/binance/types.ts)，新增 base_rest/rest.ts
  基于 Binance 官方 SDK 实现 REST K 线拉取
- Kline 实体改为四列复合主键 (exchange/symbol/interval/time)，
  修复单列 time PK 导致的跨 symbol 写入冲突
- 新增 filterConsecutive()：K 线连续性过滤，首缺口截断策略
- 新增 service/kline.ts：批量 UPSERT K 线入库
- 新增 types/ 共享类型定义、example/ 示例、run/ 运行脚本
 2026-06-08 18:18:16 +08:00
Rekey 85a0031a78 feat(data): 实现 Binance WebSocket 适配器与架构重构 
- 新增 exchanges/ 模块：MarketDataFeed 统一接口、BaseExchangeAdapter 抽象基类、
  BinanceAdapter 完整实现（WebSocket + REST）
- WebSocket 层基于 binance 官方 SDK 的 WebsocketClient，自动多路复用与断线重连
- REST 层使用 MainClient（Spot），实现 fetchKlines 自动分页补拉 + fetchMarkets 元数据解析
- 数据标准化：Ticker/Trade/OrderBook/Kline 类型定义与 Binance 原生格式互转
- 引入 RxJS Subject 作为统一事件流管道，按 eventType 运行时路由分发
- 重构 config/：YAML 驱动配置加载 + 零依赖运行时校验（fail-fast）
- 重构 db/：TypeORM DataSource 配置 + TimescaleDB K 线 Hypertable 实体
- 新增 utils/logger.ts：Pino 结构化日志（开发环境 pino-pretty 彩色输出）
- 新增 env.yaml 作为 TS/Python 共享的统一环境配置源
- 删除旧版手写 SQL schema 与散落配置文件，收敛到 TypeORM 实体管理
- 安装 rxjs@7.8.2 依赖
 2026-06-08 01:24:48 +08:00
Rekey e91cad79e6 feat(data): 实现配置表 CRUD 与 Schema 初始化拆分 
- 新增 data/db/ 数据库访问层：pool 管理、类型定义、Zod 校验、参数化 SQL 查询
- 新增 data/db/config-crud.ts：MonitoredSymbolsRepo / ExchangeConfigRepo / AppConfigRepo 三个 CRUD 服务类
- 新增 data/config.ts：中心化配置模块，零依赖 .env 解析 + Zod 校验
- 新增 data/schema/：klines.sql + config.sql 参考 DDL
- 新增 data/exchanges/：交易所类型定义与 Binance WebSocket 封装
- 新增 data/run/：交易所连接启动入口
- 重构 data/init-db/：001_init.sql 仅保留 TimescaleDB + klines，配置表拆分至 002_config.sql
- 更新 docker-compose.yml：挂载 init-db 初始化脚本
 2026-06-07 20:46:35 +08:00
Rekey 10e13ae8da chore: 初始化项目骨架 — 数据模块依赖配置、TimescaleDB 建表脚本、Docker Compose 编排 2026-06-06 19:56:01 +08:00