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Rekey 0cd2cbbb79 feat(engine): 新增 2h/6h 与 1h 策略对比回测

- comparison_2h_6h: 9 策略 × 4 币种 × 2 周期 × 4 数据量 = 288 次回测
  - 包含海龟、超级趋势、MACD、布林收缩、三均线、RSI 回归、
    ATR 波动率突破、EMA 多空、牛熊自适应
  - 结论：6h 夏普显著优于 2h（69% 组合），ATR 策略霸榜
  - 自动生成 Markdown 回测报告

- vol_break_1h_6h: ATR 波动率突破 × 1h/2h/4h/6h 近半年对比

2026-06-14 00:15:16 +08:00

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2h / 6h 策略全维度对比回测报告

回测日期：2026-06-13 11:36:37 UTC
总耗时：28.7 秒
测试维度：9 策略 × 4 币种 × 2 时间级别 × 4 数据量 = 288 次回测
初始资金：$10,000 | 预热 Bar：150
错误数：0 | 手续费：0.1% | 滑点：0.05% | 引擎：LongShortEngine（多空双向）

一、策略概览

#	策略名称	类型	参数	描述
1	海龟交易	趋势跟踪	`entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0`	Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损，多空双向
2	超级趋势	趋势跟踪	`ATR(10)x3.0`	ATR(10)×3倍动态跟踪止损带，趋势翻转即反转
3	MACD金叉死叉	动量	`MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0`	MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损
4	布林收缩爆发	波动率突破	`BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30`	BB收缩至KC内部后扩张爆发，顺势入场 + ATR止损
5	三均线排列	趋势跟踪	`EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0`	EMA(10,30,60)多头/空头排列，快线金叉入场+ATR追踪止损
6	RSI均值回归	均值回归	`RSI(14)25/75+BB(20,2.0)/ATR(14)x1.5`	RSI(14)超卖25/超买75 + 布林带触碰确认 → 逆向回归
7	ATR波动率突破	波动率突破	`ATR(14)/squeeze=20x0.7/EMA(10,30)`	ATR(14)收缩至极低后扩张突破 + EMA(10/30)方向确认
8	EMA双均线多空	趋势跟踪	`EMA(10,50)/ATR(14)x2.5`	EMA(10,50)金叉做多死叉做空 + ATR追踪止损，始终在场
9	牛熊自适应	牛熊自适应	`EMA200投票(斜率+价格+ATH)牛多熊空`	EMA200斜率+价格vsEMA200+ATH回撤3选2投票，牛市只多/熊市只空

二、全量数据 TOP 20（按夏普比率排名）

排名	策略	币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
🥇	超级趋势	SOLUSDT	6h	+620.1%	+41.1%	1.40	-37.0%	39.5%	2.21	86	1.11
🥈	ATR波动率突破	SOLUSDT	2h	+11666.5%	+127.5%	1.39	-59.8%	37.6%	1.37	202	2.13
🥉	ATR波动率突破	SOLUSDT	6h	+4450.9%	+94.7%	1.22	-84.4%	23.7%	1.25	59	1.12
4	牛熊自适应	BNBUSDT	6h	+3592.9%	+52.9%	1.22	-44.5%	37.5%	1.99	128	1.19
5	ATR波动率突破	BTCUSDT	2h	+4550.8%	+54.8%	1.13	-52.6%	31.4%	1.43	334	1.04
6	ATR波动率突破	ETHUSDT	6h	+5102.3%	+57.3%	1.04	-47.6%	36.2%	2.17	94	1.21
7	超级趋势	BNBUSDT	2h	+512.5%	+23.6%	0.94	-37.0%	40.3%	1.55	392	0.64
8	三均线排列	BTCUSDT	6h	+86.1%	+7.4%	0.93	-13.3%	37.8%	1.82	148	0.56
9	ATR波动率突破	BTCUSDT	6h	+1509.3%	+37.5%	0.92	-55.8%	31.9%	1.42	94	0.67
10	ATR波动率突破	ETHUSDT	2h	+1771.2%	+39.6%	0.85	-59.9%	31.7%	1.30	338	0.66
11	超级趋势	BTCUSDT	6h	+113.3%	+9.1%	0.83	-16.2%	36.6%	1.65	134	0.56
12	ATR波动率突破	BNBUSDT	2h	+2258.5%	+44.6%	0.83	-72.5%	29.5%	1.22	302	0.62
13	EMA双均线多空	BTCUSDT	6h	+1148.0%	+33.6%	0.82	-57.2%	41.2%	1.54	240	0.59
14	MACD金叉死叉	ETHUSDT	6h	+108.3%	+8.8%	0.81	-15.3%	38.0%	1.43	305	0.57
15	牛熊自适应	ETHUSDT	6h	+748.9%	+27.8%	0.80	-73.0%	34.1%	1.27	132	0.38
16	三均线排列	BNBUSDT	6h	+93.9%	+8.1%	0.77	-21.1%	40.8%	1.83	147	0.38
17	牛熊自适应	BNBUSDT	2h	+845.9%	+30.0%	0.77	-68.2%	35.1%	1.25	382	0.44
18	MACD金叉死叉	SOLUSDT	6h	+84.6%	+11.3%	0.73	-27.7%	42.4%	1.34	217	0.41
19	超级趋势	BNBUSDT	6h	+288.2%	+17.3%	0.72	-35.9%	40.4%	2.03	146	0.48
20	三均线排列	ETHUSDT	6h	+81.9%	+7.1%	0.72	-18.5%	35.1%	1.67	154	0.38

三、各策略全量数据详细表现（2h vs 6h × 4 币种）

1.海龟交易

类型：趋势跟踪 | 参数：entry=20/exit=10/ATR(20)x2.0 Donchian 20/10通道突破 + 2N ATR止损，多空双向

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	-64.4%	-11.4%	-1.09	-67.5%	31.0%	0.86	1644	-0.17
BNBUSDT	6h	+96.1%	+8.2%	0.64	-34.1%	35.0%	1.30	605	0.24
BTCUSDT	2h	-71.9%	-13.5%	-1.71	-72.0%	29.8%	0.74	1622	-0.19
BTCUSDT	6h	+9.6%	+1.1%	0.17	-19.1%	35.1%	1.13	579	0.06
ETHUSDT	2h	-64.2%	-11.0%	-1.18	-64.8%	31.2%	0.85	1684	-0.17
ETHUSDT	6h	+16.4%	+1.8%	0.22	-28.6%	37.2%	1.13	596	0.06
SOLUSDT	2h	-60.5%	-14.8%	-1.13	-60.9%	32.6%	0.86	1241	-0.24
SOLUSDT	6h	-23.3%	-4.5%	-0.30	-41.1%	36.2%	0.92	437	-0.11

🏆 海龟交易最优：BNBUSDT 6h，夏普 0.64，总收益 +96.1%，年化 +8.2%，交易 605 次

2.超级趋势

类型：趋势跟踪 | 参数：ATR(10)x3.0 ATR(10)×3倍动态跟踪止损带，趋势翻转即反转

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+512.5%	+23.6%	0.94	-37.0%	40.3%	1.55	392	0.64
BNBUSDT	6h	+288.2%	+17.3%	0.72	-35.9%	40.4%	2.03	146	0.48
BTCUSDT	2h	-36.4%	-5.0%	-0.39	-48.0%	32.2%	0.86	401	-0.10
BTCUSDT	6h	+113.3%	+9.1%	0.83	-16.2%	36.6%	1.65	134	0.56
ETHUSDT	2h	-13.3%	-1.6%	-0.04	-48.1%	34.1%	0.99	407	-0.03
ETHUSDT	6h	+5.9%	+0.7%	0.12	-42.7%	44.2%	1.06	129	0.02
SOLUSDT	2h	-47.1%	-10.4%	-0.52	-56.6%	35.8%	0.76	285	-0.18
SOLUSDT	6h	+620.1%	+41.1%	1.40	-37.0%	39.5%	2.21	86	1.11

🏆 超级趋势最优：SOLUSDT 6h，夏普 1.40，总收益 +620.1%，年化 +41.1%，交易 86 次

3.MACD金叉死叉

类型：动量 | 参数：MACD(12,26,9)/ATR(14)x2.0 MACD(12,26,9)零轴上金叉做多/零轴下死叉做空+ATR止损

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+97.6%	+8.3%	0.55	-37.8%	37.7%	1.22	917	0.22
BNBUSDT	6h	+43.0%	+4.3%	0.37	-18.3%	38.5%	1.26	288	0.23
BTCUSDT	2h	+7.9%	+0.9%	0.14	-19.2%	36.5%	1.12	873	0.04
BTCUSDT	6h	+6.0%	+0.7%	0.12	-28.8%	37.0%	1.08	316	0.02
ETHUSDT	2h	+103.5%	+8.4%	0.67	-26.8%	37.2%	1.26	867	0.31
ETHUSDT	6h	+108.3%	+8.8%	0.81	-15.3%	38.0%	1.43	305	0.57
SOLUSDT	2h	+49.3%	+7.2%	0.51	-25.0%	38.2%	1.19	617	0.29
SOLUSDT	6h	+84.6%	+11.3%	0.73	-27.7%	42.4%	1.34	217	0.41

🏆 MACD金叉死叉最优：ETHUSDT 6h，夏普 0.81，总收益 +108.3%，年化 +8.8%，交易 305 次

4.布林收缩爆发

类型：波动率突破 | 参数：BB(20,2.0)/KC(20,1.5)/squeeze=30 BB收缩至KC内部后扩张爆发，顺势入场 + ATR止损

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+25.7%	+2.7%	0.30	-18.6%	35.9%	1.38	159	0.15
BNBUSDT	6h	+51.4%	+5.0%	0.54	-22.1%	39.1%	1.80	69	0.23
BTCUSDT	2h	-7.4%	-0.9%	-0.19	-19.0%	30.8%	0.90	117	-0.05
BTCUSDT	6h	-6.8%	-0.8%	-0.15	-18.1%	32.3%	0.87	62	-0.04
ETHUSDT	2h	+20.9%	+2.2%	0.38	-13.4%	42.3%	1.42	137	0.16
ETHUSDT	6h	+8.4%	+0.9%	0.19	-18.4%	35.7%	1.23	56	0.05
SOLUSDT	2h	-12.4%	-2.2%	-0.23	-27.2%	29.1%	0.87	134	-0.08
SOLUSDT	6h	-5.5%	-1.0%	-0.09	-18.2%	26.2%	0.89	42	-0.05

🏆 布林收缩爆发最优：BNBUSDT 6h，夏普 0.54，总收益 +51.4%，年化 +5.0%，交易 69 次

5.三均线排列

类型：趋势跟踪 | 参数：EMA(10,30,60)/ATR(14)x2.0 EMA(10,30,60)多头/空头排列，快线金叉入场+ATR追踪止损

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+32.9%	+3.4%	0.34	-30.2%	32.4%	1.23	432	0.11
BNBUSDT	6h	+93.9%	+8.1%	0.77	-21.1%	40.8%	1.83	147	0.38
BTCUSDT	2h	+14.0%	+1.5%	0.26	-26.5%	33.5%	1.21	412	0.06
BTCUSDT	6h	+86.1%	+7.4%	0.93	-13.3%	37.8%	1.82	148	0.56
ETHUSDT	2h	-24.3%	-3.1%	-0.40	-37.5%	28.5%	0.90	418	-0.08
ETHUSDT	6h	+81.9%	+7.1%	0.72	-18.5%	35.1%	1.67	154	0.38
SOLUSDT	2h	+34.4%	+5.2%	0.54	-15.0%	38.9%	1.29	270	0.35
SOLUSDT	6h	+19.2%	+3.1%	0.34	-11.8%	38.4%	1.32	86	0.26

🏆 三均线排列最优：BTCUSDT 6h，夏普 0.93，总收益 +86.1%，年化 +7.4%，交易 148 次

6.RSI均值回归

类型：均值回归 | 参数：RSI(14)25/75+BB(20,2.0)/ATR(14)x1.5 RSI(14)超卖25/超买75 + 布林带触碰确认 → 逆向回归

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	-96.5%	-32.5%	-0.73	-97.3%	43.5%	0.45	411	-0.33
BNBUSDT	6h	-80.3%	-17.4%	-0.08	-96.2%	42.3%	0.95	168	-0.18
BTCUSDT	2h	-98.5%	-38.2%	-1.35	-98.8%	35.8%	0.52	480	-0.39
BTCUSDT	6h	-85.8%	-20.1%	-0.52	-89.8%	38.1%	0.77	194	-0.22
ETHUSDT	2h	-99.7%	-47.9%	-1.33	-99.8%	38.6%	0.62	497	-0.48
ETHUSDT	6h	-98.1%	-36.6%	-0.87	-99.0%	32.7%	0.65	199	-0.37
SOLUSDT	2h	-89.9%	-32.6%	-0.65	-93.0%	40.4%	0.82	250	-0.35
SOLUSDT	6h	-95.6%	-42.0%	-0.61	-97.0%	38.4%	0.60	99	-0.43

🏆 RSI均值回归最优：BNBUSDT 6h，夏普 -0.08，总收益 -80.3%，年化 -17.4%，交易 168 次

7.ATR波动率突破

类型：波动率突破 | 参数：ATR(14)/squeeze=20x0.7/EMA(10,30) ATR(14)收缩至极低后扩张突破 + EMA(10/30)方向确认

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+2258.5%	+44.6%	0.83	-72.5%	29.5%	1.22	302	0.62
BNBUSDT	6h	+676.2%	+27.3%	0.67	-87.8%	26.2%	1.34	107	0.31
BTCUSDT	2h	+4550.8%	+54.8%	1.13	-52.6%	31.4%	1.43	334	1.04
BTCUSDT	6h	+1509.3%	+37.5%	0.92	-55.8%	31.9%	1.42	94	0.67
ETHUSDT	2h	+1771.2%	+39.6%	0.85	-59.9%	31.7%	1.30	338	0.66
ETHUSDT	6h	+5102.3%	+57.3%	1.04	-47.6%	36.2%	2.17	94	1.21
SOLUSDT	2h	+11666.5%	+127.5%	1.39	-59.8%	37.6%	1.37	202	2.13
SOLUSDT	6h	+4450.9%	+94.7%	1.22	-84.4%	23.7%	1.25	59	1.12

🏆 ATR波动率突破最优：SOLUSDT 2h，夏普 1.39，总收益 +11666.5%，年化 +127.5%，交易 202 次

8.EMA双均线多空

类型：趋势跟踪 | 参数：EMA(10,50)/ATR(14)x2.5 EMA(10,50)金叉做多死叉做空 + ATR追踪止损，始终在场

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+35.9%	+3.6%	0.39	-94.0%	37.2%	1.07	753	0.04
BNBUSDT	6h	-278.8%	+0.0%	-1.64	-318.9%	0.0%	0.00	1	0.00
BTCUSDT	2h	-99.3%	-43.4%	-0.48	-99.4%	32.8%	0.67	711	-0.44
BTCUSDT	6h	+1148.0%	+33.6%	0.82	-57.2%	41.2%	1.54	240	0.59
ETHUSDT	2h	-99.8%	-52.1%	-0.60	-99.9%	33.0%	0.57	794	-0.52
ETHUSDT	6h	-114.3%	+0.0%	-1.11	-110.5%	20.0%	0.22	10	0.00
SOLUSDT	2h	-120.9%	+0.0%	-1.06	-113.0%	32.1%	0.74	84	0.00
SOLUSDT	6h	-141.6%	+0.0%	-1.28	-153.2%	29.2%	0.44	24	0.00

🏆 EMA双均线多空最优：BTCUSDT 6h，夏普 0.82，总收益 +1148.0%，年化 +33.6%，交易 240 次

9.牛熊自适应

类型：牛熊自适应 | 参数：EMA200投票(斜率+价格+ATH)牛多熊空 EMA200斜率+价格vsEMA200+ATH回撤3选2投票，牛市只多/熊市只空

币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
BNBUSDT	2h	+845.9%	+30.0%	0.77	-68.2%	35.1%	1.25	382	0.44
BNBUSDT	6h	+3592.9%	+52.9%	1.22	-44.5%	37.5%	1.99	128	1.19
BTCUSDT	2h	+89.9%	+7.6%	0.40	-66.9%	33.6%	1.18	375	0.11
BTCUSDT	6h	+317.6%	+17.8%	0.67	-43.3%	35.2%	1.37	122	0.41
ETHUSDT	2h	-20.9%	-2.6%	0.10	-80.0%	30.0%	1.04	400	-0.03
ETHUSDT	6h	+748.9%	+27.8%	0.80	-73.0%	34.1%	1.27	132	0.38
SOLUSDT	2h	-62.5%	-15.5%	-0.21	-86.1%	32.5%	0.92	271	-0.18
SOLUSDT	6h	+219.6%	+22.5%	0.68	-74.0%	34.6%	1.43	78	0.30

🏆 牛熊自适应最优：BNBUSDT 6h，夏普 1.22，总收益 +3592.9%，年化 +52.9%，交易 128 次

四、各币种全量数据 — 策略横向对比

BNBUSDT

排名	策略	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
🥇	牛熊自适应	6h	+3592.9%	+52.9%	1.22	-44.5%	37.5%	1.99	128	1.19
🥈	超级趋势	2h	+512.5%	+23.6%	0.94	-37.0%	40.3%	1.55	392	0.64
🥉	ATR波动率突破	2h	+2258.5%	+44.6%	0.83	-72.5%	29.5%	1.22	302	0.62
4	三均线排列	6h	+93.9%	+8.1%	0.77	-21.1%	40.8%	1.83	147	0.38
5	牛熊自适应	2h	+845.9%	+30.0%	0.77	-68.2%	35.1%	1.25	382	0.44
6	超级趋势	6h	+288.2%	+17.3%	0.72	-35.9%	40.4%	2.03	146	0.48
7	ATR波动率突破	6h	+676.2%	+27.3%	0.67	-87.8%	26.2%	1.34	107	0.31
8	海龟交易	6h	+96.1%	+8.2%	0.64	-34.1%	35.0%	1.30	605	0.24
9	MACD金叉死叉	2h	+97.6%	+8.3%	0.55	-37.8%	37.7%	1.22	917	0.22
10	布林收缩爆发	6h	+51.4%	+5.0%	0.54	-22.1%	39.1%	1.80	69	0.23
11	EMA双均线多空	2h	+35.9%	+3.6%	0.39	-94.0%	37.2%	1.07	753	0.04
12	MACD金叉死叉	6h	+43.0%	+4.3%	0.37	-18.3%	38.5%	1.26	288	0.23
13	三均线排列	2h	+32.9%	+3.4%	0.34	-30.2%	32.4%	1.23	432	0.11
14	布林收缩爆发	2h	+25.7%	+2.7%	0.30	-18.6%	35.9%	1.38	159	0.15
15	RSI均值回归	6h	-80.3%	-17.4%	-0.08	-96.2%	42.3%	0.95	168	-0.18
16	RSI均值回归	2h	-96.5%	-32.5%	-0.73	-97.3%	43.5%	0.45	411	-0.33
17	海龟交易	2h	-64.4%	-11.4%	-1.09	-67.5%	31.0%	0.86	1644	-0.17
18	EMA双均线多空	6h	-278.8%	+0.0%	-1.64	-318.9%	0.0%	0.00	1	0.00

🏆 BNBUSDT 最优：牛熊自适应 6h，夏普 1.22，总收益 +3592.9%

BTCUSDT

排名	策略	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
🥇	ATR波动率突破	2h	+4550.8%	+54.8%	1.13	-52.6%	31.4%	1.43	334	1.04
🥈	三均线排列	6h	+86.1%	+7.4%	0.93	-13.3%	37.8%	1.82	148	0.56
🥉	ATR波动率突破	6h	+1509.3%	+37.5%	0.92	-55.8%	31.9%	1.42	94	0.67
4	超级趋势	6h	+113.3%	+9.1%	0.83	-16.2%	36.6%	1.65	134	0.56
5	EMA双均线多空	6h	+1148.0%	+33.6%	0.82	-57.2%	41.2%	1.54	240	0.59
6	牛熊自适应	6h	+317.6%	+17.8%	0.67	-43.3%	35.2%	1.37	122	0.41
7	牛熊自适应	2h	+89.9%	+7.6%	0.40	-66.9%	33.6%	1.18	375	0.11
8	三均线排列	2h	+14.0%	+1.5%	0.26	-26.5%	33.5%	1.21	412	0.06
9	海龟交易	6h	+9.6%	+1.1%	0.17	-19.1%	35.1%	1.13	579	0.06
10	MACD金叉死叉	2h	+7.9%	+0.9%	0.14	-19.2%	36.5%	1.12	873	0.04
11	MACD金叉死叉	6h	+6.0%	+0.7%	0.12	-28.8%	37.0%	1.08	316	0.02
12	布林收缩爆发	6h	-6.8%	-0.8%	-0.15	-18.1%	32.3%	0.87	62	-0.04
13	布林收缩爆发	2h	-7.4%	-0.9%	-0.19	-19.0%	30.8%	0.90	117	-0.05
14	超级趋势	2h	-36.4%	-5.0%	-0.39	-48.0%	32.2%	0.86	401	-0.10
15	EMA双均线多空	2h	-99.3%	-43.4%	-0.48	-99.4%	32.8%	0.67	711	-0.44
16	RSI均值回归	6h	-85.8%	-20.1%	-0.52	-89.8%	38.1%	0.77	194	-0.22
17	RSI均值回归	2h	-98.5%	-38.2%	-1.35	-98.8%	35.8%	0.52	480	-0.39
18	海龟交易	2h	-71.9%	-13.5%	-1.71	-72.0%	29.8%	0.74	1622	-0.19

🏆 BTCUSDT 最优：ATR波动率突破 2h，夏普 1.13，总收益 +4550.8%

ETHUSDT

排名	策略	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
🥇	ATR波动率突破	6h	+5102.3%	+57.3%	1.04	-47.6%	36.2%	2.17	94	1.21
🥈	ATR波动率突破	2h	+1771.2%	+39.6%	0.85	-59.9%	31.7%	1.30	338	0.66
🥉	MACD金叉死叉	6h	+108.3%	+8.8%	0.81	-15.3%	38.0%	1.43	305	0.57
4	牛熊自适应	6h	+748.9%	+27.8%	0.80	-73.0%	34.1%	1.27	132	0.38
5	三均线排列	6h	+81.9%	+7.1%	0.72	-18.5%	35.1%	1.67	154	0.38
6	MACD金叉死叉	2h	+103.5%	+8.4%	0.67	-26.8%	37.2%	1.26	867	0.31
7	布林收缩爆发	2h	+20.9%	+2.2%	0.38	-13.4%	42.3%	1.42	137	0.16
8	海龟交易	6h	+16.4%	+1.8%	0.22	-28.6%	37.2%	1.13	596	0.06
9	布林收缩爆发	6h	+8.4%	+0.9%	0.19	-18.4%	35.7%	1.23	56	0.05
10	超级趋势	6h	+5.9%	+0.7%	0.12	-42.7%	44.2%	1.06	129	0.02
11	牛熊自适应	2h	-20.9%	-2.6%	0.10	-80.0%	30.0%	1.04	400	-0.03
12	超级趋势	2h	-13.3%	-1.6%	-0.04	-48.1%	34.1%	0.99	407	-0.03
13	三均线排列	2h	-24.3%	-3.1%	-0.40	-37.5%	28.5%	0.90	418	-0.08
14	EMA双均线多空	2h	-99.8%	-52.1%	-0.60	-99.9%	33.0%	0.57	794	-0.52
15	RSI均值回归	6h	-98.1%	-36.6%	-0.87	-99.0%	32.7%	0.65	199	-0.37
16	EMA双均线多空	6h	-114.3%	+0.0%	-1.11	-110.5%	20.0%	0.22	10	0.00
17	海龟交易	2h	-64.2%	-11.0%	-1.18	-64.8%	31.2%	0.85	1684	-0.17
18	RSI均值回归	2h	-99.7%	-47.9%	-1.33	-99.8%	38.6%	0.62	497	-0.48

🏆 ETHUSDT 最优：ATR波动率突破 6h，夏普 1.04，总收益 +5102.3%

SOLUSDT

排名	策略	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	交易数	卡尔玛
🥇	超级趋势	6h	+620.1%	+41.1%	1.40	-37.0%	39.5%	2.21	86	1.11
🥈	ATR波动率突破	2h	+11666.5%	+127.5%	1.39	-59.8%	37.6%	1.37	202	2.13
🥉	ATR波动率突破	6h	+4450.9%	+94.7%	1.22	-84.4%	23.7%	1.25	59	1.12
4	MACD金叉死叉	6h	+84.6%	+11.3%	0.73	-27.7%	42.4%	1.34	217	0.41
5	牛熊自适应	6h	+219.6%	+22.5%	0.68	-74.0%	34.6%	1.43	78	0.30
6	三均线排列	2h	+34.4%	+5.2%	0.54	-15.0%	38.9%	1.29	270	0.35
7	MACD金叉死叉	2h	+49.3%	+7.2%	0.51	-25.0%	38.2%	1.19	617	0.29
8	三均线排列	6h	+19.2%	+3.1%	0.34	-11.8%	38.4%	1.32	86	0.26
9	布林收缩爆发	6h	-5.5%	-1.0%	-0.09	-18.2%	26.2%	0.89	42	-0.05
10	牛熊自适应	2h	-62.5%	-15.5%	-0.21	-86.1%	32.5%	0.92	271	-0.18
11	布林收缩爆发	2h	-12.4%	-2.2%	-0.23	-27.2%	29.1%	0.87	134	-0.08
12	海龟交易	6h	-23.3%	-4.5%	-0.30	-41.1%	36.2%	0.92	437	-0.11
13	超级趋势	2h	-47.1%	-10.4%	-0.52	-56.6%	35.8%	0.76	285	-0.18
14	RSI均值回归	6h	-95.6%	-42.0%	-0.61	-97.0%	38.4%	0.60	99	-0.43
15	RSI均值回归	2h	-89.9%	-32.6%	-0.65	-93.0%	40.4%	0.82	250	-0.35
16	EMA双均线多空	2h	-120.9%	+0.0%	-1.06	-113.0%	32.1%	0.74	84	0.00
17	海龟交易	2h	-60.5%	-14.8%	-1.13	-60.9%	32.6%	0.86	1241	-0.24
18	EMA双均线多空	6h	-141.6%	+0.0%	-1.28	-153.2%	29.2%	0.44	24	0.00

🏆 SOLUSDT 最优：超级趋势 6h，夏普 1.40，总收益 +620.1%

五、2h vs 6h — 周期对比分析

BNBUSDT

📅 全量

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.09	-64.4%	+0.64	+96.1%	6h ✅
超级趋势	+0.94	+512.5%	+0.72	+288.2%	2h ✅
MACD金叉死叉	+0.55	+97.6%	+0.37	+43.0%	2h ✅
布林收缩爆发	+0.30	+25.7%	+0.54	+51.4%	6h ✅
三均线排列	+0.34	+32.9%	+0.77	+93.9%	6h ✅
RSI均值回归	-0.73	-96.5%	-0.08	-80.3%	6h ✅
ATR波动率突破	+0.83	+2258.5%	+0.67	+676.2%	2h ✅
EMA双均线多空	+0.39	+35.9%	-1.64	-278.8%	2h ✅
牛熊自适应	+0.77	+845.9%	+1.22	+3592.9%	6h ✅

全量：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

📅 近两年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.61	-19.0%	-1.04	-11.8%	6h ✅
超级趋势	-0.26	-5.5%	-0.15	-3.3%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.66	-9.9%	-0.29	-4.8%	6h ✅
布林收缩爆发	-0.21	-2.1%	+0.54	+5.2%	6h ✅
三均线排列	-1.54	-12.6%	+0.30	+2.7%	6h ✅
RSI均值回归	-0.17	-11.3%	-0.45	-24.6%	2h ✅
ATR波动率突破	-0.02	-13.1%	+0.09	-5.5%	6h ✅
EMA双均线多空	-0.37	-32.7%	+0.35	+9.7%	6h ✅
牛熊自适应	+0.26	+6.2%	+0.26	+6.6%	2h ✅

近两年：6h 胜 7/9，2h 胜 2/9

📅 近一年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-0.67	-4.7%	-0.88	-5.4%	2h ✅
超级趋势	-0.37	-3.4%	-0.91	-6.9%	2h ✅
MACD金叉死叉	+0.98	+7.1%	-0.52	-4.0%	2h ✅
布林收缩爆发	-1.04	-6.0%	-0.77	-1.7%	6h ✅
三均线排列	-1.78	-7.1%	+1.13	+6.3%	6h ✅
RSI均值回归	+0.70	+13.6%	+0.56	+13.3%	2h ✅
ATR波动率突破	+1.21	+44.0%	+0.76	+24.5%	2h ✅
EMA双均线多空	-0.98	-31.9%	+0.16	-5.6%	6h ✅
牛熊自适应	-0.30	-5.8%	+0.88	+20.0%	6h ✅

近一年：6h 胜 4/9，2h 胜 5/9

📅 近半年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	+0.13	+0.1%	-1.75	-4.5%	2h ✅
超级趋势	-0.41	-1.4%	+1.84	+6.6%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.34	+0.6%	-0.05	-0.3%	2h ✅
布林收缩爆发	+0.46	+1.2%	-2.50	-8.9%	2h ✅
三均线排列	-1.09	-1.5%	+0.61	+1.1%	6h ✅
RSI均值回归	+0.08	-0.3%	-1.11	-12.9%	2h ✅
ATR波动率突破	+2.05	+30.5%	+2.08	+62.9%	6h ✅
EMA双均线多空	+0.78	+7.6%	-0.74	-7.0%	2h ✅
牛熊自适应	-1.95	-5.8%	-1.48	-5.3%	6h ✅

近半年：6h 胜 4/9，2h 胜 5/9

BTCUSDT

📅 全量

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.71	-71.9%	+0.17	+9.6%	6h ✅
超级趋势	-0.39	-36.4%	+0.83	+113.3%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.14	+7.9%	+0.12	+6.0%	2h ✅
布林收缩爆发	-0.19	-7.4%	-0.15	-6.8%	6h ✅
三均线排列	+0.26	+14.0%	+0.93	+86.1%	6h ✅
RSI均值回归	-1.35	-98.5%	-0.52	-85.8%	6h ✅
ATR波动率突破	+1.13	+4550.8%	+0.92	+1509.3%	2h ✅
EMA双均线多空	-0.48	-99.3%	+0.82	+1148.0%	6h ✅
牛熊自适应	+0.40	+89.9%	+0.67	+317.6%	6h ✅

全量：6h 胜 7/9，2h 胜 2/9

📅 近两年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-3.39	-30.2%	-0.58	-7.1%	6h ✅
超级趋势	-0.89	-13.3%	-0.60	-9.1%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.22	-3.3%	-0.09	-1.8%	6h ✅
布林收缩爆发	-0.80	-4.0%	-0.01	-0.1%	6h ✅
三均线排列	-0.93	-6.8%	+0.35	+3.1%	6h ✅
RSI均值回归	-0.66	-28.2%	-0.58	-23.5%	6h ✅
ATR波动率突破	+0.49	+24.6%	+0.18	+0.7%	2h ✅
EMA双均线多空	-1.54	-68.9%	+1.27	+116.6%	6h ✅
牛熊自适应	+0.75	+31.0%	+0.26	+6.3%	2h ✅

近两年：6h 胜 7/9，2h 胜 2/9

📅 近一年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-3.58	-14.3%	-0.28	-1.5%	6h ✅
超级趋势	-1.89	-11.6%	-0.96	-5.4%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.47	-3.2%	+0.42	+2.6%	6h ✅
布林收缩爆发	+0.12	+0.2%	-0.19	-0.6%	2h ✅
三均线排列	+0.07	+0.2%	-0.68	-2.1%	2h ✅
RSI均值回归	-0.45	-10.6%	-0.29	-7.8%	6h ✅
ATR波动率突破	+1.47	+54.0%	+0.04	-3.2%	2h ✅
EMA双均线多空	-2.55	-54.7%	-0.24	-10.4%	6h ✅
牛熊自适应	+0.30	+3.7%	-1.09	-14.4%	2h ✅

近一年：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

📅 近半年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-4.83	-10.7%	-1.66	-5.4%	6h ✅
超级趋势	-0.25	-1.3%	+1.07	+3.8%	6h ✅
MACD金叉死叉	+1.07	+3.8%	+0.48	+1.6%	2h ✅
布林收缩爆发	-1.02	-0.7%	-0.60	-0.8%	6h ✅
三均线排列	+1.07	+1.9%	-2.56	-2.7%	2h ✅
RSI均值回归	-0.12	-2.8%	-1.34	-16.2%	2h ✅
ATR波动率突破	+2.05	+42.5%	+2.68	+39.4%	6h ✅
EMA双均线多空	-2.97	-32.3%	-0.75	-10.4%	6h ✅
牛熊自适应	+0.04	-0.3%	-1.14	-4.7%	2h ✅

近半年：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

ETHUSDT

📅 全量

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.18	-64.2%	+0.22	+16.4%	6h ✅
超级趋势	-0.04	-13.3%	+0.12	+5.9%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.67	+103.5%	+0.81	+108.3%	6h ✅
布林收缩爆发	+0.38	+20.9%	+0.19	+8.4%	2h ✅
三均线排列	-0.40	-24.3%	+0.72	+81.9%	6h ✅
RSI均值回归	-1.33	-99.7%	-0.87	-98.1%	6h ✅
ATR波动率突破	+0.85	+1771.2%	+1.04	+5102.3%	6h ✅
EMA双均线多空	-0.60	-99.8%	-1.11	-114.3%	2h ✅
牛熊自适应	+0.10	-20.9%	+0.80	+748.9%	6h ✅

全量：6h 胜 7/9，2h 胜 2/9

📅 近两年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.67	-22.6%	+0.51	+7.3%	6h ✅
超级趋势	+0.10	+0.8%	+0.50	+10.5%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.11	-2.7%	+0.40	+6.6%	6h ✅
布林收缩爆发	+0.95	+10.0%	-0.59	-3.5%	2h ✅
三均线排列	-1.67	-19.1%	+0.37	+4.9%	6h ✅
RSI均值回归	-1.18	-55.3%	-0.09	-15.0%	6h ✅
ATR波动率突破	+0.40	+16.6%	+0.96	+97.6%	6h ✅
EMA双均线多空	-1.24	-80.9%	-0.26	-42.3%	6h ✅
牛熊自适应	-1.54	-58.9%	-0.67	-32.8%	6h ✅

近两年：6h 胜 8/9，2h 胜 1/9

📅 近一年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.96	-12.9%	-0.68	-4.6%	6h ✅
超级趋势	+0.92	+10.0%	-0.61	-4.5%	2h ✅
MACD金叉死叉	+1.08	+9.6%	-0.44	-5.0%	2h ✅
布林收缩爆发	+1.27	+7.5%	-0.35	-1.1%	2h ✅
三均线排列	-0.85	-5.7%	-0.09	-0.7%	6h ✅
RSI均值回归	-0.21	-10.1%	+0.16	-0.1%	6h ✅
ATR波动率突破	+1.65	+87.6%	+0.60	+16.2%	2h ✅
EMA双均线多空	-2.07	-72.4%	-0.40	-33.3%	6h ✅
牛熊自适应	-1.65	-32.1%	-1.45	-26.0%	6h ✅

近一年：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

📅 近半年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.94	-5.6%	-2.05	-5.6%	2h ✅
超级趋势	-1.19	-5.5%	-1.03	-3.6%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.90	+3.8%	+0.06	+0.0%	2h ✅
布林收缩爆发	+1.27	+4.3%	-2.43	-3.1%	2h ✅
三均线排列	+0.48	+1.2%	-3.93	-5.0%	2h ✅
RSI均值回归	+1.10	+14.3%	-0.51	-12.3%	2h ✅
ATR波动率突破	+1.35	+26.6%	+1.53	+26.7%	6h ✅
EMA双均线多空	-1.10	-26.5%	-0.77	-16.6%	6h ✅
牛熊自适应	+0.35	+2.7%	-4.13	-23.3%	2h ✅

近半年：6h 胜 3/9，2h 胜 6/9

SOLUSDT

📅 全量

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-1.13	-60.5%	-0.30	-23.3%	6h ✅
超级趋势	-0.52	-47.1%	+1.40	+620.1%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.51	+49.3%	+0.73	+84.6%	6h ✅
布林收缩爆发	-0.23	-12.4%	-0.09	-5.5%	6h ✅
三均线排列	+0.54	+34.4%	+0.34	+19.2%	2h ✅
RSI均值回归	-0.65	-89.9%	-0.61	-95.6%	6h ✅
ATR波动率突破	+1.39	+11666.5%	+1.22	+4450.9%	2h ✅
EMA双均线多空	-1.06	-120.9%	-1.28	-141.6%	2h ✅
牛熊自适应	-0.21	-62.5%	+0.68	+219.6%	6h ✅

全量：6h 胜 6/9，2h 胜 3/9

📅 近两年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-2.40	-34.5%	+0.41	+7.2%	6h ✅
超级趋势	-0.11	-4.4%	+0.10	+0.8%	6h ✅
MACD金叉死叉	+0.05	-0.2%	-0.52	-11.6%	2h ✅
布林收缩爆发	-0.11	-1.0%	-1.01	-7.2%	2h ✅
三均线排列	-0.14	-2.5%	-0.38	-5.0%	2h ✅
RSI均值回归	-0.94	-51.3%	-1.04	-53.9%	2h ✅
ATR波动率突破	-0.03	-29.0%	-0.43	-58.8%	2h ✅
EMA双均线多空	-1.30	-88.3%	+0.16	-19.8%	6h ✅
牛熊自适应	-0.04	-12.3%	+0.49	+21.4%	6h ✅

近两年：6h 胜 4/9，2h 胜 5/9

📅 近一年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-2.78	-19.3%	-0.77	-4.9%	6h ✅
超级趋势	+0.43	+4.7%	+1.03	+9.9%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.20	-2.6%	-0.47	-4.0%	2h ✅
布林收缩爆发	+0.32	+1.1%	-1.37	-5.4%	2h ✅
三均线排列	-1.57	-9.0%	-0.35	-2.3%	6h ✅
RSI均值回归	-1.96	-45.0%	-0.18	-16.4%	6h ✅
ATR波动率突破	+0.68	+23.6%	-0.64	-42.8%	2h ✅
EMA双均线多空	-2.70	-81.6%	-1.08	-53.8%	6h ✅
牛熊自适应	+0.19	+1.3%	-0.47	-15.6%	2h ✅

近一年：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

📅 近半年

策略	2h 夏普	2h 收益%	6h 夏普	6h 收益%	更优周期
海龟交易	-2.14	-7.3%	-0.80	-2.5%	6h ✅
超级趋势	-1.33	-6.4%	+1.03	+4.5%	6h ✅
MACD金叉死叉	-0.29	-1.8%	+0.54	+2.2%	6h ✅
布林收缩爆发	+1.35	+2.4%	-2.14	-1.1%	2h ✅
三均线排列	-2.30	-5.5%	-3.51	-6.2%	2h ✅
RSI均值回归	-1.58	-24.9%	-1.53	-24.3%	6h ✅
ATR波动率突破	+1.22	+22.0%	+2.49	+40.4%	6h ✅
EMA双均线多空	-2.08	-40.2%	-2.61	-47.9%	2h ✅
牛熊自适应	+1.64	+18.0%	-2.97	-20.6%	2h ✅

近半年：6h 胜 5/9，2h 胜 4/9

六、策略时效性分析 — 全量 vs 近期夏普衰减

⚠️ 衰减 = 近一年夏普比全量低 0.5 以上 | ✅ 稳定 = 差值在 ±0.5 | 📈 改善 = 近一年更高

海龟交易

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	-1.09	-1.61	-0.67	+0.13	✅ 稳定
BNBUSDT	6h	+0.64	-1.04	-0.88	-1.75	⚠️ 衰减
BTCUSDT	2h	-1.71	-3.39	-3.58	-4.83	⚠️ 衰减
BTCUSDT	6h	+0.17	-0.58	-0.28	-1.66	✅ 稳定
ETHUSDT	2h	-1.18	-1.67	-1.96	-1.94	⚠️ 衰减
ETHUSDT	6h	+0.22	+0.51	-0.68	-2.05	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	-1.13	-2.40	-2.78	-2.14	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	-0.30	+0.41	-0.77	-0.80	✅ 稳定

超级趋势

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.94	-0.26	-0.37	-0.41	⚠️ 衰减
BNBUSDT	6h	+0.72	-0.15	-0.91	+1.84	⚠️ 衰减
BTCUSDT	2h	-0.39	-0.89	-1.89	-0.25	⚠️ 衰减
BTCUSDT	6h	+0.83	-0.60	-0.96	+1.07	⚠️ 衰减
ETHUSDT	2h	-0.04	+0.10	+0.92	-1.19	📈 改善
ETHUSDT	6h	+0.12	+0.50	-0.61	-1.03	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	-0.52	-0.11	+0.43	-1.33	📈 改善
SOLUSDT	6h	+1.40	+0.10	+1.03	+1.03	✅ 稳定

MACD金叉死叉

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.55	-0.66	+0.98	+0.34	✅ 稳定
BNBUSDT	6h	+0.37	-0.29	-0.52	-0.05	⚠️ 衰减
BTCUSDT	2h	+0.14	-0.22	-0.47	+1.07	⚠️ 衰减
BTCUSDT	6h	+0.12	-0.09	+0.42	+0.48	✅ 稳定
ETHUSDT	2h	+0.67	-0.11	+1.08	+0.90	✅ 稳定
ETHUSDT	6h	+0.81	+0.40	-0.44	+0.06	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	+0.51	+0.05	-0.20	-0.29	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	+0.73	-0.52	-0.47	+0.54	⚠️ 衰减

布林收缩爆发

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.30	-0.21	-1.04	+0.46	⚠️ 衰减
BNBUSDT	6h	+0.54	+0.54	-0.77	-2.50	⚠️ 衰减
BTCUSDT	2h	-0.19	-0.80	+0.12	-1.02	✅ 稳定
BTCUSDT	6h	-0.15	-0.01	-0.19	-0.60	✅ 稳定
ETHUSDT	2h	+0.38	+0.95	+1.27	+1.27	📈 改善
ETHUSDT	6h	+0.19	-0.59	-0.35	-2.43	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	-0.23	-0.11	+0.32	+1.35	📈 改善
SOLUSDT	6h	-0.09	-1.01	-1.37	-2.14	⚠️ 衰减

三均线排列

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.34	-1.54	-1.78	-1.09	⚠️ 衰减
BNBUSDT	6h	+0.77	+0.30	+1.13	+0.61	✅ 稳定
BTCUSDT	2h	+0.26	-0.93	+0.07	+1.07	✅ 稳定
BTCUSDT	6h	+0.93	+0.35	-0.68	-2.56	⚠️ 衰减
ETHUSDT	2h	-0.40	-1.67	-0.85	+0.48	✅ 稳定
ETHUSDT	6h	+0.72	+0.37	-0.09	-3.93	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	+0.54	-0.14	-1.57	-2.30	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	+0.34	-0.38	-0.35	-3.51	⚠️ 衰减

RSI均值回归

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	-0.73	-0.17	+0.70	+0.08	📈 改善
BNBUSDT	6h	-0.08	-0.45	+0.56	-1.11	📈 改善
BTCUSDT	2h	-1.35	-0.66	-0.45	-0.12	📈 改善
BTCUSDT	6h	-0.52	-0.58	-0.29	-1.34	✅ 稳定
ETHUSDT	2h	-1.33	-1.18	-0.21	+1.10	📈 改善
ETHUSDT	6h	-0.87	-0.09	+0.16	-0.51	📈 改善
SOLUSDT	2h	-0.65	-0.94	-1.96	-1.58	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	-0.61	-1.04	-0.18	-1.53	✅ 稳定

ATR波动率突破

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.83	-0.02	+1.21	+2.05	✅ 稳定
BNBUSDT	6h	+0.67	+0.09	+0.76	+2.08	✅ 稳定
BTCUSDT	2h	+1.13	+0.49	+1.47	+2.05	✅ 稳定
BTCUSDT	6h	+0.92	+0.18	+0.04	+2.68	⚠️ 衰减
ETHUSDT	2h	+0.85	+0.40	+1.65	+1.35	📈 改善
ETHUSDT	6h	+1.04	+0.96	+0.60	+1.53	✅ 稳定
SOLUSDT	2h	+1.39	-0.03	+0.68	+1.22	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	+1.22	-0.43	-0.64	+2.49	⚠️ 衰减

EMA双均线多空

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.39	-0.37	-0.98	+0.78	⚠️ 衰减
BNBUSDT	6h	-1.64	+0.35	+0.16	-0.74	📈 改善
BTCUSDT	2h	-0.48	-1.54	-2.55	-2.97	⚠️ 衰减
BTCUSDT	6h	+0.82	+1.27	-0.24	-0.75	⚠️ 衰减
ETHUSDT	2h	-0.60	-1.24	-2.07	-1.10	⚠️ 衰减
ETHUSDT	6h	-1.11	-0.26	-0.40	-0.77	📈 改善
SOLUSDT	2h	-1.06	-1.30	-2.70	-2.08	⚠️ 衰减
SOLUSDT	6h	-1.28	+0.16	-1.08	-2.61	✅ 稳定

牛熊自适应

币种	TF	全量夏普	近两年	近一年	近半年	趋势
BNBUSDT	2h	+0.77	+0.26	-0.30	-1.95	⚠️ 衰减
BNBUSDT	6h	+1.22	+0.26	+0.88	-1.48	✅ 稳定
BTCUSDT	2h	+0.40	+0.75	+0.30	+0.04	✅ 稳定
BTCUSDT	6h	+0.67	+0.26	-1.09	-1.14	⚠️ 衰减
ETHUSDT	2h	+0.10	-1.54	-1.65	+0.35	⚠️ 衰减
ETHUSDT	6h	+0.80	-0.67	-1.45	-4.13	⚠️ 衰减
SOLUSDT	2h	-0.21	-0.04	+0.19	+1.64	✅ 稳定
SOLUSDT	6h	+0.68	+0.49	-0.47	-2.97	⚠️ 衰减

七、全量数据综合评分 TOP 20

综合评分 = 夏普比率×0.4 + 年化收益归一化×0.3 + 卡尔玛归一化×0.2 - 回撤归一化×0.1

排名	策略	币种	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	胜率%	盈亏比	综合评分
🥇	ATR波动率突破	SOLUSDT	2h	+11666.5%	+127.5%	1.39	-59.8%	37.6%	1.37	1.037
🥈	ATR波动率突破	SOLUSDT	6h	+4450.9%	+94.7%	1.22	-84.4%	23.7%	1.25	0.789
🥉	超级趋势	SOLUSDT	6h	+620.1%	+41.1%	1.40	-37.0%	39.5%	2.21	0.749
4	牛熊自适应	BNBUSDT	6h	+3592.9%	+52.9%	1.22	-44.5%	37.5%	1.99	0.710
5	ATR波动率突破	BTCUSDT	2h	+4550.8%	+54.8%	1.13	-52.6%	31.4%	1.43	0.662
6	ATR波动率突破	ETHUSDT	6h	+5102.3%	+57.3%	1.04	-47.6%	36.2%	2.17	0.650
7	ATR波动率突破	BTCUSDT	6h	+1509.3%	+37.5%	0.92	-55.8%	31.9%	1.42	0.502
8	超级趋势	BNBUSDT	2h	+512.5%	+23.6%	0.94	-37.0%	40.3%	1.55	0.480
9	ATR波动率突破	ETHUSDT	2h	+1771.2%	+39.6%	0.85	-59.9%	31.7%	1.30	0.476
10	ATR波动率突破	BNBUSDT	2h	+2258.5%	+44.6%	0.83	-72.5%	29.5%	1.22	0.472
11	EMA双均线多空	BTCUSDT	6h	+1148.0%	+33.6%	0.82	-57.2%	41.2%	1.54	0.444
12	三均线排列	BTCUSDT	6h	+86.1%	+7.4%	0.93	-13.3%	37.8%	1.82	0.438
13	超级趋势	BTCUSDT	6h	+113.3%	+9.1%	0.83	-16.2%	36.6%	1.65	0.401
14	牛熊自适应	BNBUSDT	2h	+845.9%	+30.0%	0.77	-68.2%	35.1%	1.25	0.399
15	牛熊自适应	ETHUSDT	6h	+748.9%	+27.8%	0.80	-73.0%	34.1%	1.27	0.398
16	MACD金叉死叉	ETHUSDT	6h	+108.3%	+8.8%	0.81	-15.3%	38.0%	1.43	0.393
17	超级趋势	BNBUSDT	6h	+288.2%	+17.3%	0.72	-35.9%	40.4%	2.03	0.363
18	三均线排列	BNBUSDT	6h	+93.9%	+8.1%	0.77	-21.1%	40.8%	1.83	0.356
19	MACD金叉死叉	SOLUSDT	6h	+84.6%	+11.3%	0.73	-27.7%	42.4%	1.34	0.348
20	牛熊自适应	BTCUSDT	6h	+317.6%	+17.8%	0.67	-43.3%	35.2%	1.37	0.335

八、关键发现

🔑 周期选择：6h 显著优于 2h

在全量数据中，25/36（69%） 的策略-币种组合在 6h 上夏普比率更高。

原因分析：2h 交易频率过高，手续费侵蚀严重。以海龟交易 BTC 为例：

2h 全量：1,622 笔交易 → 终值仅 $2,807（亏损 71.9%），夏普 -1.71
6h 全量：579 笔交易 → 终值 $10,963（盈利 9.6%），夏普 +0.17
差异：2h 比 6h 多产生 1,043 笔交易，多付 2 倍以上手续费
手续费成本 = 0.1% × 2（开平）= 0.2% / 笔 × 1,622 笔 ≈ 324% 本金摩擦成本

🏆 综合最优策略

ATR波动率突破 — SOLUSDT 2h

总收益：+11666.5%
年化收益：+127.5%
夏普比率：1.39
最大回撤：-59.8%
盈亏比：1.37
交易次数：202

📊 各币种最优策略（全量，按夏普）

币种	最优策略	TF	总收益%	年化%	夏普	回撤%	交易数
BNBUSDT	牛熊自适应	6h	+3592.9%	+52.9%	1.22	-44.5%	128
BTCUSDT	ATR波动率突破	2h	+4550.8%	+54.8%	1.13	-52.6%	334
ETHUSDT	ATR波动率突破	6h	+5102.3%	+57.3%	1.04	-47.6%	94
SOLUSDT	超级趋势	6h	+620.1%	+41.1%	1.40	-37.0%	86

💡 ATR 策略对比

维度	超级趋势（纯ATR跟踪）	ATR波动率突破（squeeze-expand）
最优夏普	1.40 (SOLUSDT 6h)	1.39 (SOLUSDT 2h)
最优总收益	+620.1%	+11666.5%
参数	ATR(10)×3.0	ATR(14) squeeze=20×0.7 + EMA(10,30)
特点	简单、始终在场	需要 squeeze 检测，非始终在场
适用场景	强趋势市场（BNB SOL 全量表现突出）	波动率周期明显的市场（SOL ETH 极佳）

结论：ATR波动率突破在高波动币种（SOL）上能产生天文数字级收益（+11,667%），但回撤也极大（-59.8%～-84.4%）。超级趋势更稳定，在 BNB 上夏普 0.94，回撤仅 -37%，适合稳健配置。

⚡ 高频策略亏损分析

在 2h 周期上，交易次数 > 500 的组合：

亏损组合：6 个（平均交易 1282 次）
盈利组合：5 个（平均交易 805 次）

高交易频率 ≠ 高收益。2h 上 MACD金叉死叉是全量 2h 中唯一普遍不亏的策略（BTC 2h 全量 +7.9%），因为它有 zero-line 方向过滤和 3 bar 最小持仓限制。

📈 策略类型平均表现（全量，4币种×2TF 平均）

类型	策略	平均夏普	平均收益%	平均回撤%
趋势跟踪	海龟交易	-0.55	-20.3%	-48.5%
趋势跟踪	超级趋势	+0.38	+180.4%	-40.2%
动量	MACD金叉死叉	+0.49	+62.5%	-24.9%
波动率突破	布林收缩爆发	+0.09	+9.3%	-19.4%
趋势跟踪	三均线排列	+0.44	+42.3%	-21.7%
均值回归	RSI均值回归	-0.77	-93.1%	-96.4%
波动率突破	ATR波动率突破	+1.01	+3998.2%	-65.0%
趋势跟踪	EMA双均线多空	-0.62	+41.1%	-130.8%
牛熊自适应	牛熊自适应	+0.55	+716.4%	-67.0%

报告由 comparison_2h_6h_result.json 自动生成于 2026-06-13 11:36:37 UTC。回测引擎：LongShortEngine，初始本金 $10,000，单边手续费 0.1%，滑点 0.05%。

所有收益均为回测模拟结果，不构成投资建议。历史表现不代表未来收益。

46 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape

2h / 6h 策略全维度对比回测报告

一、策略概览

二、全量数据 TOP 20（按夏普比率排名）

三、各策略全量数据详细表现（2h vs 6h × 4 币种）

1.海龟交易

2.超级趋势

3.MACD金叉死叉

4.布林收缩爆发

5.三均线排列

6.RSI均值回归

7.ATR波动率突破

8.EMA双均线多空

9.牛熊自适应

四、各币种全量数据 — 策略横向对比

BNBUSDT

BTCUSDT

ETHUSDT

SOLUSDT

五、2h vs 6h — 周期对比分析

BNBUSDT

📅 全量

📅 近两年

📅 近一年

📅 近半年

BTCUSDT

📅 全量

📅 近两年

📅 近一年

📅 近半年

ETHUSDT

📅 全量

📅 近两年

📅 近一年

📅 近半年

SOLUSDT

📅 全量

📅 近两年

📅 近一年

📅 近半年

六、策略时效性分析 — 全量 vs 近期夏普衰减

海龟交易

超级趋势

MACD金叉死叉

布林收缩爆发

三均线排列

RSI均值回归

ATR波动率突破

EMA双均线多空

牛熊自适应

七、全量数据 综合评分 TOP 20

八、关键发现

🔑 周期选择：6h 显著优于 2h

🏆 综合最优策略

📊 各币种最优策略（全量，按夏普）

💡 ATR 策略对比

⚡ 高频策略亏损分析

📈 策略类型平均表现（全量，4币种×2TF 平均）

46 KiB

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七、全量数据综合评分 TOP 20