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Rekey 1c9339a4db feat(engine): 新增 Python 策略引擎模块

- config/settings.py：Pydantic 解析 env.yaml
- data/db.py：asyncpg 连接池管理
- data/reader.py：KlineReader 只读查询 TimescaleDB
- data/models.py：KlineRecord 等 Pydantic 模型，镜像 TypeORM 实体
- example/test_db.py：数据库查询验证示例
- README.md：引擎架构文档

2026-06-08 18:19:50 +08:00

39 KiB

Raw Blame History

Engine Module — Python 策略引擎架构文档

模块定位：数字货币量化交易系统的业务层，负责策略开发、回测分析、信号生成，从 TimescaleDB 读取 data 模块持久化的 K 线数据进行策略决策。

运行时：Python 3.10+ | 依赖管理：Poetry / uv | 数据库驱动：asyncpg | 配置解析：PyYAML

1. 模块定位与架构边界

1.1 系统分层中的位置

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     🐍 Python Engine (本模块)                  │
│                                                               │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────────────┐  │
│  │  策略引擎     │  │  回测引擎     │  │  信号分发器        │  │
│  │  (strategy/)  │  │  (backtest/) │  │  (signals/)       │  │
│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └────────┬──────────┘  │
│         │                 │                    │              │
│         └─────────────────┼────────────────────┘              │
│                           │                                   │
│  ┌────────────────────────▼──────────────────────────────┐   │
│  │              数据访问层 (data/)                         │   │
│  │  ┌─────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │   │
│  │  │ TimescaleDB │  │  env.yaml    │  │  Redis        │  │   │
│  │  │ Reader      │  │  Config      │  │  Subscriber   │  │   │
│  │  └─────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  │   │
│  └───────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        │                  │                  │
        ▼                  ▼                  ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│ TimescaleDB  │  │  env.yaml    │  │    Redis     │
│ (data 模块    │  │  (项目根目录) │  │  (行情消息)   │
│  写入的K线)   │  │              │  │              │
└──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘

1.2 与 data 模块的关系

维度	data 模块 (TypeScript)	engine 模块 (Python)
职责	行情采集、K 线合成、数据持久化	策略计算、回测、信号生成
数据库操作	写入（UPSERT K 线到 TimescaleDB）	只读（SELECT K 线进行策略分析）
配置来源	`data/config/index.ts` 读取 `env.yaml`	`engine/config.py` 读取同一份 `env.yaml`
实体定义	TypeORM 装饰器实体 (`data/db/entities/`)	Pydantic/dataclass 模型（镜像 TypeORM 结构）
运行时	Bun / Node.js	CPython 3.10+

设计原则：engine 模块对 TimescaleDB 只读，绝不写入。K 线数据的写入由 data 模块全权负责，避免双端写入导致的数据一致性问题。

2. 目录结构

engine/
├── README.md                    # 本架构文档
├── pyproject.toml               # Python 项目依赖（Poetry）
├── __init__.py
│
├── config/                      # 配置管理
│   ├── __init__.py
│   └── settings.py              # 读取 ../../env.yaml，Pydantic 校验
│
├── data/                        # 数据访问层（只读 TimescaleDB）
│   ├── __init__.py
│   ├── db.py                    # asyncpg 连接池管理
│   ├── reader.py                # K 线查询方法封装
│   └── models.py                # Python 数据模型（镜像 TypeORM 实体）
│
├── strategy/                    # 策略实现
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py                  # BaseStrategy 抽象基类
│   ├── ma_cross.py              # 双均线交叉策略示例
│   └── grid.py                  # 网格交易策略示例
│
├── backtest/                    # 回测引擎
│   ├── __init__.py
│   ├── engine.py                # 事件驱动回测引擎
│   └── metrics.py               # 绩效指标计算（夏普比率、最大回撤等）
│
├── signals/                     # 信号分发
│   ├── __init__.py
│   └── dispatcher.py            # 信号生成与分发
│
├── common/                      # 公共工具
│   ├── __init__.py
│   ├── logger.py                # loguru 日志配置
│   └── utils.py                 # 时间工具、重试装饰器等
│
└── tests/                       # 单元测试
    ├── __init__.py
    ├── test_config.py
    ├── test_reader.py
    └── test_strategy.py

3. 配置管理 — 读取 env.yaml

3.1 设计思路

engine 模块与 data 模块共享项目根目录的 env.yaml。Python 侧通过 PyYAML 解析，Pydantic 进行运行时校验——这与 TypeScript 侧 data/config/index.ts 使用 yaml + zod 的模式完全对称。

3.2 配置文件结构回顾

env.yaml（项目根目录，data 与 engine 共享）：

# --- TimescaleDB / PostgreSQL 连接 ---
db:
  host: localhost
  port: 5432
  name: trade
  user: trader
  password: fucketh

# --- Redis 连接 ---
redis:
  url: redis://localhost:6379
  publish_enabled: true

# --- 日志 ---
logging:
  level: debug
  node_env: development

3.3 Python 实现

# engine/config/settings.py
"""中心化配置模块 —— 读取项目根目录 env.yaml，Pydantic 校验导出强类型配置对象。"""

from pathlib import Path
from typing import Literal

import yaml
from pydantic import BaseModel, Field, field_validator


# ============================================================
# 1. Pydantic 校验模型（镜像 TypeScript config/validators.ts）
# ============================================================

class DbConfig(BaseModel):
    """TimescaleDB / PostgreSQL 连接参数"""
    host: str = "localhost"
    port: int = Field(default=5432, ge=1, le=65535)
    name: str                                    # 对应 YAML 中的 name
    user: str
    password: str


class RedisConfig(BaseModel):
    """Redis 连接配置"""
    url: str = "redis://localhost:6379"
    publish_enabled: bool = True


class LoggingConfig(BaseModel):
    """日志配置"""
    level: Literal["trace", "debug", "info", "warn", "error", "fatal"] = "info"
    node_env: Literal["development", "production"] = "development"


class EnvConfig(BaseModel):
    """env.yaml 顶层结构"""
    db: DbConfig
    redis: RedisConfig
    logging: LoggingConfig


# ============================================================
# 2. 定位并加载 env.yaml
# ============================================================

def _get_project_root() -> Path:
    """
    计算项目根目录的绝对路径。
    engine/config/settings.py → engine/config/ → engine/ → <project_root>/
    """
    return Path(__file__).resolve().parent.parent.parent


def _load_yaml_config() -> dict:
    """读取项目根目录 env.yaml，返回原始字典。文件不存在时抛出明确错误。"""
    root = _get_project_root()
    yaml_path = root / "env.yaml"

    if not yaml_path.exists():
        raise FileNotFoundError(
            f"[config] 无法读取配置文件: {yaml_path}\n"
            f"请确保项目根目录存在 env.yaml。"
        )

    with open(yaml_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        data = yaml.safe_load(f)

    if data is None:
        raise ValueError(f"[config] env.yaml 解析结果为空: {yaml_path}")

    return data


# ============================================================
# 3. 加载 & 校验 & 导出
# ============================================================

_raw = _load_yaml_config()
_config = EnvConfig.model_validate(_raw)

# --- 按职责分组的导出配置对象 ---

# TimescaleDB 连接参数（可直接用于 asyncpg.create_pool）
db = _config.db

# Redis 连接参数
redis = _config.redis

# 日志参数
logging = _config.logging

# --- asyncpg DSN（便捷构造）---
DB_DSN = (
    f"postgresql://{db.user}:{db.password}@{db.host}:{db.port}/{db.name}"
)


def print_config_summary() -> None:
    """打印脱敏后的配置概要（不含密码明文）"""
    print(f"[config] TimescaleDB: {db.user}@{db.host}:{db.port}/{db.name}")
    print(f"[config] Redis: {redis.url.replace('//', '//***@') if '@' in redis.url else redis.url}")
    print(f"[config] Logging: level={logging.level}, env={logging.node_env}")

3.4 与 TypeScript 侧对比

步骤	TypeScript (`data/config/index.ts`)	Python (`engine/config/settings.py`)
路径计算	`fileURLToPath(import.meta.url)` → `../..`	`Path(__file__).resolve().parent.parent.parent`
YAML 解析	`parse()` from `yaml` npm 包	`yaml.safe_load()` from PyYAML
类型校验	`validateConfig()` 使用 `zod`	`EnvConfig.model_validate()` 使用 Pydantic
导出方式	分组 `const` 对象 (`pgsql`, `redis`, `logging`)	分组模块级变量 (`db`, `redis`, `logging`)
DSN 构造	不构造，由 TypeORM DataSource 使用拆解字段	额外导出 `DB_DSN` 供 asyncpg 使用

4. 数据读取 — TimescaleDB K 线查询

4.1 连接池管理

# engine/data/db.py
"""asyncpg 连接池管理 —— engine 模块对 TimescaleDB 的唯一切入点。"""

import asyncpg
from engine.config.settings import db as db_config, DB_DSN

# 模块级连接池（单例）
_pool: asyncpg.Pool | None = None


async def get_pool() -> asyncpg.Pool:
    """获取或创建 asyncpg 连接池（懒初始化，复用）。"""
    global _pool
    if _pool is None:
        _pool = await asyncpg.create_pool(
            dsn=DB_DSN,
            min_size=2,
            max_size=10,
            command_timeout=30,  # 查询超时 30 秒
            # 只读模式：在连接级别设置，防止误写
            server_settings={"default_transaction_read_only": "on"},
        )
    return _pool


async def close_pool() -> None:
    """关闭连接池（应用退出时调用）"""
    global _pool
    if _pool:
        await _pool.close()
        _pool = None

4.2 K 线读取器

# engine/data/reader.py
"""
K 线数据读取器 —— 从 TimescaleDB 查询历史 K 线供策略分析和回测使用。

所有方法均为只读查询，对应 data 模块 Kline 实体的字段结构。
参考：data/db/entities/kline.entity.ts
"""

from datetime import datetime
from typing import Optional, Sequence

import asyncpg

from engine.data.db import get_pool
from engine.data.models import KlineRecord


class KlineReader:
    """TimescaleDB K 线只读查询器"""

    def __init__(self):
        self._pool: Optional[asyncpg.Pool] = None

    async def _ensure_pool(self) -> asyncpg.Pool:
        if self._pool is None:
            self._pool = await get_pool()
        return self._pool

    # ----------------------------------------------------------
    # 核心查询方法
    # ----------------------------------------------------------

    async def get_klines(
        self,
        symbol: str,
        interval: str,
        start_time: datetime,
        end_time: datetime,
        exchange: str = "binance",
        limit: int = 1000,
    ) -> list[KlineRecord]:
        """
        查询指定时间范围内的 K 线数据。

        字段映射 — data/db/entities/kline.entity.ts:
            time          → Kline.time          (timestamptz)
            exchange      → Kline.exchange      (text)
            symbol        → Kline.symbol        (text)
            interval      → Kline.interval      (text)
            open          → Kline.open          (numeric)
            high          → Kline.high          (numeric)
            low           → Kline.low           (numeric)
            close         → Kline.close         (numeric)
            volume        → Kline.volume        (numeric)
            quote_volume  → Kline.quote_volume  (nullable)
            trade_count   → Kline.trade_count   (nullable)
            is_closed     → Kline.is_closed     (boolean)
        """
        pool = await self._ensure_pool()

        query = """
            SELECT
                time,
                exchange,
                symbol,
                interval,
                open,
                high,
                low,
                close,
                volume,
                quote_volume,
                taker_buy_base_vol,
                taker_buy_quote_vol,
                trade_count,
                is_closed
            FROM klines
            WHERE exchange = $1
              AND symbol   = $2
              AND interval = $3
              AND time    >= $4
              AND time    <= $5
            ORDER BY time ASC
            LIMIT $6
        """

        rows: Sequence[asyncpg.Record] = await pool.fetch(
            query,
            exchange,
            symbol,
            interval,
            start_time,
            end_time,
            limit,
        )

        return [KlineRecord.from_record(row) for row in rows]

    async def get_latest_klines(
        self,
        symbol: str,
        interval: str,
        exchange: str = "binance",
        limit: int = 500,
    ) -> list[KlineRecord]:
        """
        获取最近 N 根已闭合的 K 线（策略启动时快速预热）。

        仅查询 is_closed = TRUE 的 K 线，避免使用未闭合的不完整数据。
        """
        pool = await self._ensure_pool()

        query = """
            SELECT
                time, exchange, symbol, interval,
                open, high, low, close, volume,
                quote_volume, taker_buy_base_vol, taker_buy_quote_vol,
                trade_count, is_closed
            FROM klines
            WHERE exchange = $1
              AND symbol   = $2
              AND interval = $3
              AND is_closed = TRUE
            ORDER BY time DESC
            LIMIT $4
        """

        rows = await pool.fetch(query, exchange, symbol, interval, limit)

        # 正序返回（时间升序）
        records = [KlineRecord.from_record(row) for row in rows]
        records.reverse()
        return records

    async def get_ohlcv_array(
        self,
        symbol: str,
        interval: str,
        exchange: str = "binance",
        limit: int = 200,
    ) -> list[tuple[datetime, float, float, float, float, float]]:
        """
        获取 OHLCV 元组数组，直接用于 pandas DataFrame 或 TA-Lib 计算。

        返回格式: [(timestamp, open, high, low, close, volume), ...]
        时间升序排列。
        """
        pool = await self._ensure_pool()

        query = """
            SELECT time, open, high, low, close, volume
            FROM klines
            WHERE exchange = $1
              AND symbol   = $2
              AND interval = $3
            ORDER BY time DESC
            LIMIT $4
        """

        rows = await pool.fetch(query, exchange, symbol, interval, limit)

        return [
            (row["time"], row["open"], row["high"], row["low"], row["close"], row["volume"])
            for row in reversed(rows)
        ]

    async def get_available_symbols(
        self,
        exchange: str = "binance",
    ) -> list[str]:
        """查询 TimescaleDB 中有 K 线数据的交易对列表。"""
        pool = await self._ensure_pool()

        rows = await pool.fetch(
            """
            SELECT DISTINCT symbol
            FROM klines
            WHERE exchange = $1
            ORDER BY symbol
            """,
            exchange,
        )

        return [row["symbol"] for row in rows]

4.3 查询模式与索引对齐

Kline 实体的复合主键 (exchange, symbol, interval, time) 决定了最常用的查询模式。以下查询均能命中主键索引：

查询场景	SQL 条件	索引命中
回测：某交易对某周期的时间范围	`WHERE exchange=$1 AND symbol=$2 AND interval=$3 AND time>=$4 AND time<=$5 ORDER BY time`	✅ 主键索引前导列精确匹配
最新 K 线：已闭合的最近 N 根	`WHERE exchange=$1 AND symbol=$2 AND interval=$3 AND is_closed=TRUE ORDER BY time DESC LIMIT N`	✅ 主键索引 + 顺序扫描（LIMIT 小）
可用交易对枚举	`SELECT DISTINCT symbol WHERE exchange=$1`	⚠️ 全表扫描 — 建议从 `trading_pairs` 表获取

性能建议：get_available_symbols() 应优先查询 trading_pairs 表（关系数据，TypeORM 管理域），而非扫描 klines 时序表。

5. 实体映射 — Python ↔ TypeORM 类型对齐

5.1 映射策略

Python 侧的数据模型镜像 TypeScript 侧 TypeORM 实体，保证双端数据结构一致性。映射规则：

TypeScript (TypeORM Entity)  →  Python (Pydantic Model)
════════════════════════════     ════════════════════════
@PrimaryColumn() timestamptz  →  datetime
@Column("text")               →  str
@Column("numeric", 20, 8)     →  float (Python float = C double, 足够 20 位精度)
@Column("boolean")            →  bool
@Column("integer")            →  int
@Column({ nullable: true })   →  Optional[...]

5.2 Python 数据模型

# engine/data/models.py
"""
Python 数据模型 —— 镜像 data/db/entities/ 中的 TypeORM 实体。

命名约定：
  - 类名与 TypeORM 实体类名一致（Kline, Exchange, TradingPair）
  - 字段名使用 Python snake_case，对应 TypeORM 的 camelCase / snake_case
  - 所有模型使用 Pydantic，提供运行时校验 + IDE 智能提示
"""

from datetime import datetime
from typing import Optional

from pydantic import BaseModel, Field


# ============================================================
# Kline 模型 — 镜像 data/db/entities/kline.entity.ts
# ============================================================

class KlineRecord(BaseModel):
    """
    K 线数据记录。

    映射关系：
        TypeORM Kline.time               → KlineRecord.time
        TypeORM Kline.exchange           → KlineRecord.exchange
        TypeORM Kline.symbol             → KlineRecord.symbol
        TypeORM Kline.interval           → KlineRecord.interval
        TypeORM Kline.open               → KlineRecord.open
        TypeORM Kline.high               → KlineRecord.high
        TypeORM Kline.low                → KlineRecord.low
        TypeORM Kline.close              → KlineRecord.close
        TypeORM Kline.volume             → KlineRecord.volume
        TypeORM Kline.quote_volume       → KlineRecord.quote_volume
        TypeORM Kline.taker_buy_base_vol → KlineRecord.taker_buy_base_vol
        TypeORM Kline.taker_buy_quote_vol→ KlineRecord.taker_buy_quote_vol
        TypeORM Kline.trade_count        → KlineRecord.trade_count
        TypeORM Kline.is_closed          → KlineRecord.is_closed
    """

    time: datetime
    exchange: str
    symbol: str
    interval: str

    # OHLCV
    open: float
    high: float
    low: float
    close: float
    volume: float

    # 扩展字段（nullable → Optional）
    quote_volume: Optional[float] = None
    taker_buy_base_vol: Optional[float] = None
    taker_buy_quote_vol: Optional[float] = None
    trade_count: Optional[int] = None

    # 状态
    is_closed: bool = True

    @classmethod
    def from_record(cls, record) -> "KlineRecord":
        """
        从 asyncpg.Record 构造 KlineRecord 实例。

        asyncpg 返回的 Record 对象行为类似 dict，
        数值列自动转为 Python float/int，timestamptz 自动转为 datetime。
        """
        return cls(
            time=record["time"],
            exchange=record["exchange"],
            symbol=record["symbol"],
            interval=record["interval"],
            open=float(record["open"]),
            high=float(record["high"]),
            low=float(record["low"]),
            close=float(record["close"]),
            volume=float(record["volume"]),
            quote_volume=float(record["quote_volume"]) if record["quote_volume"] is not None else None,
            taker_buy_base_vol=float(record["taker_buy_base_vol"]) if record["taker_buy_base_vol"] is not None else None,
            taker_buy_quote_vol=float(record["taker_buy_quote_vol"]) if record["taker_buy_quote_vol"] is not None else None,
            trade_count=int(record["trade_count"]) if record["trade_count"] is not None else None,
            is_closed=bool(record["is_closed"]),
        )


# ============================================================
# TradingPair 模型 — 镜像 data/db/entities/trading-pair.entity.ts
# ============================================================

class TradingPairInfo(BaseModel):
    """
    交易对配置信息（轻量版，仅包含策略决策所需的字段）。

    完整实体参考 data/db/entities/trading-pair.entity.ts
    """
    symbol: str
    exchange: str
    base_asset: str
    quote_asset: str
    price_precision: int
    quantity_precision: int
    min_qty: Optional[float] = None
    min_notional: Optional[float] = None
    active: bool = True


# ============================================================
# 策略信号模型
# ============================================================

class Signal(BaseModel):
    """
    交易信号。

    策略 generate_signal() 方法的返回值，
    由 BaseStrategy.do_action() 消费执行。
    """
    symbol: str
    signal_type: str = Field(..., pattern=r"^(BUY|SELL|HOLD)$")
    price: Optional[float] = None         # 限价单价格（None = 市价单）
    quantity: Optional[float] = None      # 下单数量（None = 使用风控模块计算的默认值）
    reason: str = ""                      # 信号产生原因（便于日志审计）
    timestamp: datetime = Field(default_factory=datetime.utcnow)

5.3 字段对应速查表

TypeORM Entity (`data/db/entities/kline.entity.ts`)	Python Model (`engine/data/models.py`)	DB 列类型	Python 类型
`time` (PrimaryColumn, timestamptz)	`KlineRecord.time`	`TIMESTAMPTZ`	`datetime`
`exchange` (PrimaryColumn, text)	`KlineRecord.exchange`	`TEXT`	`str`
`symbol` (PrimaryColumn, text)	`KlineRecord.symbol`	`TEXT`	`str`
`interval` (PrimaryColumn, text)	`KlineRecord.interval`	`TEXT`	`str`
`open` (numeric 20,8)	`KlineRecord.open`	`NUMERIC(20,8)`	`float`
`high` (numeric 20,8)	`KlineRecord.high`	`NUMERIC(20,8)`	`float`
`low` (numeric 20,8)	`KlineRecord.low`	`NUMERIC(20,8)`	`float`
`close` (numeric 20,8)	`KlineRecord.close`	`NUMERIC(20,8)`	`float`
`volume` (numeric 20,8)	`KlineRecord.volume`	`NUMERIC(20,8)`	`float`
`quote_volume` (nullable)	`KlineRecord.quote_volume`	`NUMERIC(20,8)`	`Optional[float]`
`taker_buy_base_vol` (nullable)	`KlineRecord.taker_buy_base_vol`	`NUMERIC(20,8)`	`Optional[float]`
`taker_buy_quote_vol` (nullable)	`KlineRecord.taker_buy_quote_vol`	`NUMERIC(20,8)`	`Optional[float]`
`trade_count` (nullable)	`KlineRecord.trade_count`	`INTEGER`	`Optional[int]`
`is_closed`	`KlineRecord.is_closed`	`BOOLEAN`	`bool`

6. 策略基类设计

# engine/strategy/base.py
"""策略抽象基类 —— 所有交易策略的父类。"""

from abc import ABC, abstractmethod
from datetime import datetime
from typing import Optional

from engine.data.models import KlineRecord, Signal


class BaseStrategy(ABC):
    """
    策略基类。

    子类必须实现:
      - generate_signal(): 基于 K 线数据生成交易信号
      - on_kline(): K 线到达时的回调（可在此更新内部状态）

    生命周期:
      1. __init__()        — 初始化策略参数和内状态
      2. on_kline()        — 每根新 K 线到达时调用（更新内部指标状态）
      3. generate_signal() — 被回测引擎/实盘调度器调用，生成买卖信号
    """

    def __init__(self, symbol: str, interval: str, **kwargs):
        self.symbol = symbol
        self.interval = interval
        self._klines: list[KlineRecord] = []  # 内部 K 线缓存
        self._last_signal: Optional[Signal] = None

    @abstractmethod
    async def generate_signal(self) -> Optional[Signal]:
        """
        基于当前缓存的 K 线数据生成交易信号。

        Returns:
            Signal(BUY/SELL) — 触发交易
            None             — 无信号，继续持仓/观望
        """
        ...

    async def on_kline(self, kline: KlineRecord) -> None:
        """
        新 K 线到达回调（默认实现：追加到缓存）。

        子类可重写以更新技术指标缓存（如 MA、RSI 中间计算结果）。
        """
        self._klines.append(kline)

    async def warm_up(self, klines: list[KlineRecord]) -> None:
        """
        策略预热：加载历史 K 线，初始化内部状态。

        回测引擎在开始回测前调用；实盘调度器在策略启动时调用。
        """
        self._klines = sorted(klines, key=lambda k: k.time)

    @property
    def is_ready(self) -> bool:
        """策略是否已就绪（缓存了足够的历史 K 线）"""
        return len(self._klines) >= self.min_klines_required

    @property
    @abstractmethod
    def min_klines_required(self) -> int:
        """策略正常运行所需的最少 K 线数量（如双均线策略需要 slow_period+1 根）"""
        ...

7. 回测引擎设计

# engine/backtest/engine.py
"""
事件驱动回测引擎。

核心流程：
  1. 从 TimescaleDB 加载历史 K 线
  2. 按时间顺序逐根喂给策略
  3. 收集信号 → 模拟成交 → 计算收益
  4. 输出绩效报告（夏普比率、最大回撤、胜率等）
"""

from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime

from engine.data.reader import KlineReader
from engine.data.models import KlineRecord, Signal
from engine.strategy.base import BaseStrategy


@dataclass
class BacktestResult:
    """回测结果"""
    symbol: str
    interval: str
    start_time: datetime
    end_time: datetime
    total_klines: int
    total_signals: int
    total_return: float          # 总收益率
    annual_return: float         # 年化收益率
    max_drawdown: float          # 最大回撤
    sharpe_ratio: float          # 夏普比率
    win_rate: float              # 胜率
    profit_factor: float         # 盈亏比
    equity_curve: list[float] = field(default_factory=list)  # 权益曲线


class BacktestEngine:
    """回测引擎"""

    def __init__(self, reader: KlineReader):
        self.reader = reader

    async def run(
        self,
        strategy: BaseStrategy,
        symbol: str,
        interval: str,
        start_time: datetime,
        end_time: datetime,
        exchange: str = "binance",
    ) -> BacktestResult:
        """
        执行回测。

        Args:
            strategy: 待回测的策略实例
            symbol: 交易对
            interval: K 线周期
            start_time: 回测起始时间
            end_time: 回测结束时间
            exchange: 交易所
        """
        # 1. 加载历史 K 线
        klines = await self.reader.get_klines(
            symbol=symbol,
            interval=interval,
            start_time=start_time,
            end_time=end_time,
            exchange=exchange,
        )

        if len(klines) == 0:
            raise ValueError(f"回测区间内无 K 线数据: {symbol} {interval} [{start_time}, {end_time}]")

        # 2. 策略预热
        await strategy.warm_up(klines)

        # 3. 逐根 K 线回放
        signals: list[Signal] = []
        for kline in klines:
            await strategy.on_kline(kline)
            if strategy.is_ready:
                signal = await strategy.generate_signal()
                if signal is not None:
                    signals.append(signal)

        # 4. 计算绩效指标
        return self._compute_metrics(
            symbol=symbol,
            interval=interval,
            start_time=start_time,
            end_time=end_time,
            klines=klines,
            signals=signals,
        )

    def _compute_metrics(
        self,
        symbol: str,
        interval: str,
        start_time: datetime,
        end_time: datetime,
        klines: list[KlineRecord],
        signals: list[Signal],
    ) -> BacktestResult:
        """计算回测绩效指标（框架方法，实际计算委托 metrics.py）"""
        from engine.backtest.metrics import compute_metrics

        return compute_metrics(
            symbol=symbol,
            interval=interval,
            start_time=start_time,
            end_time=end_time,
            klines=klines,
            signals=signals,
        )

8. 最小可运行示例

8.1 安装依赖

# engine/pyproject.toml
[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.10"
asyncpg = "^0.29"
pydantic = "^2.5"
pyyaml = "^6.0"
loguru = "^0.7"
pandas = "^2.0"
numpy = "^1.26"

[build-system]
requires = ["poetry-core"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"

cd engine
poetry install

8.2 运行示例

# engine/__main__.py
"""
最小可运行示例 —— 验证 TimescaleDB 连接、配置读取、K 线查询。

运行方式:
  cd engine
  poetry run python -m engine
"""

import asyncio
from datetime import datetime, timedelta, timezone

from engine.config.settings import print_config_summary, db as db_config
from engine.data.db import get_pool, close_pool
from engine.data.reader import KlineReader


async def main():
    # 1. 打印配置概要（验证 env.yaml 读取）
    print_config_summary()

    # 2. 测试 TimescaleDB 连接
    pool = await get_pool()
    async with pool.acquire() as conn:
        version = await conn.fetchval("SELECT version()")
        print(f"[db] TimescaleDB 连接成功: {version}")

    # 3. 查询最近 10 根 BTCUSDT 1h K 线
    reader = KlineReader()
    end = datetime.now(timezone.utc)
    start = end - timedelta(hours=24)

    klines = await reader.get_klines(
        symbol="BTCUSDT",
        interval="1h",
        start_time=start,
        end_time=end,
        exchange="binance",
        limit=10,
    )

    print(f"\n[data] 查询到 {len(klines)} 根 K 线:")
    for k in klines[:5]:
        print(f"  {k.time.isoformat()} | O={k.open:.2f} H={k.high:.2f} "
              f"L={k.low:.2f} C={k.close:.2f} V={k.volume:.4f}")

    # 4. 清理
    await close_pool()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

8.3 完整启动流程

# engine/run.py
"""策略引擎完整启动流程示例"""

import asyncio
from datetime import datetime, timedelta, timezone

from engine.config.settings import print_config_summary
from engine.data.db import get_pool, close_pool
from engine.data.reader import KlineReader
from engine.strategy.ma_cross import MACrossStrategy  # 双均线策略示例
from engine.backtest.engine import BacktestEngine


async def run_backtest():
    print_config_summary()

    reader = KlineReader()
    engine = BacktestEngine(reader)

    # 策略参数
    strategy = MACrossStrategy(
        symbol="BTCUSDT",
        interval="1h",
        fast_period=5,    # 快线周期
        slow_period=20,   # 慢线周期
    )

    # 回测区间：最近 90 天
    end = datetime.now(timezone.utc)
    start = end - timedelta(days=90)

    print(f"\n[backtest] 开始回测: {strategy.symbol} {strategy.interval} "
          f"[{start.date()} ~ {end.date()}]")

    result = await engine.run(
        strategy=strategy,
        symbol="BTCUSDT",
        interval="1h",
        start_time=start,
        end_time=end,
    )

    # 输出绩效
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"回测绩效报告")
    print(f"{'='*50}")
    print(f"  K 线总数:      {result.total_klines}")
    print(f"  交易信号数:    {result.total_signals}")
    print(f"  总收益率:      {result.total_return:.2%}")
    print(f"  年化收益率:    {result.annual_return:.2%}")
    print(f"  最大回撤:      {result.max_drawdown:.2%}")
    print(f"  夏普比率:      {result.sharpe_ratio:.2f}")
    print(f"  胜率:          {result.win_rate:.2%}")
    print(f"  盈亏比:        {result.profit_factor:.2f}")
    print(f"{'='*50}")

    await close_pool()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(run_backtest())

9. 性能考量

9.1 查询优化

场景	优化策略	效果
大数据量回测（> 10 万根 K 线）	使用 `asyncpg.Cursor` 流式读取，避免一次性加载到内存	内存峰值从 O(n) 降到 O(batch_size)
多币种并发查询	`asyncio.gather()` 并行查询多个 symbol	N 个币种查询时间 ≈ max(单币种时间)，而非 sum
重复区间查询	策略层缓存已查询的 K 线，避免重复 DB 查询	减少 90% 的重复 I/O
高周期 K 线	若 TimescaleDB 配置了连续聚合视图，直接查询物化视图而非原始 1m 表	查询速度提升 10-100×

9.2 内存管理

# 流式读取大数据量 K 线（避免 OOM）
async def get_klines_streaming(
    pool: asyncpg.Pool,
    symbol: str,
    interval: str,
    start_time: datetime,
    end_time: datetime,
    batch_size: int = 5000,
):
    """流式读取 K 线，每次返回 batch_size 条，适合百万级回测。"""
    async with pool.acquire() as conn:
        async with conn.transaction():
            cursor = await conn.cursor(
                """
                SELECT * FROM klines
                WHERE exchange=$1 AND symbol=$2 AND interval=$3
                  AND time>=$4 AND time<=$5
                ORDER BY time ASC
                """
            )
            # 省略参数绑定细节...
            async for row in cursor:
                yield KlineRecord.from_record(row)

9.3 向量化计算建议

策略中的技术指标计算（MA、RSI、MACD 等）若涉及全量历史数据，应使用 pandas + numpy 向量化计算，而非 Python 循环：

import pandas as pd
import numpy as np

def compute_sma_vectorized(klines: list[KlineRecord], period: int) -> np.ndarray:
    """向量化计算简单移动平均 — 比纯 Python 循环快 50-100×"""
    closes = np.array([k.close for k in klines], dtype=np.float64)
    return pd.Series(closes).rolling(window=period).mean().to_numpy()

10. 风险提示

⚠️ 风险声明：数字货币交易具有高风险，本系统仅提供技术执行工具。策略盈亏由使用者自负，开发者不做任何收益承诺。

10.1 数据相关风险

风险	说明	缓解措施
数据缺口	TimescaleDB 中 K 线可能因 data 模块采集中断而存在缺口	策略内检测 `time` 间隔，缺口处跳过或标记
延迟数据	网络延迟导致最新 K 线不完整	`is_closed=False` 的 K 线不应参与信号计算
精度损失	Python `float`（IEEE 754 double）约 15-17 位有效数字，对标 `NUMERIC(20,8)` 足够，但极值场景需使用 `Decimal`	价格/成交量使用 `float`；累积资金计算使用 `Decimal`

10.2 策略相关风险

风险	说明	缓解措施
过拟合	参数在回测区间表现优异但实盘失效	使用 Walk-Forward 分析，保留样本外验证集
未来信息泄露	回测中不当使用了当前时间点之后的数据	`generate_signal()` 仅允许访问截止当前 K 线的历史数据
滑点与手续费	回测未考虑实际交易成本	回测引擎中配置滑点模型和手续费率

10.3 跨模块一致性

检查项	验证方法
Python 模型字段与 TypeORM 实体对齐	对照 `data/db/entities/kline.entity.ts` 逐一核对
env.yaml 配置项双端一致	对照 `data/config/index.ts` 的 `EnvConfig` 类型
K 线查询 SQL 的列名与实体一致	运行 `__main__.py` 示例验证查询返回数据

附录 A：依赖清单

# engine/pyproject.toml
[tool.poetry]
name = "trade-engine"
version = "0.1.0"
description = "数字货币量化交易系统 - Python 策略引擎"
authors = ["Trade Team"]

[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.10"
asyncpg = "^0.29"        # 异步 PostgreSQL 驱动（TimescaleDB 兼容）
pydantic = "^2.5"        # 运行时类型校验（与 TypeScript Zod 对称）
pyyaml = "^6.0"          # 解析 env.yaml（与 TypeScript yaml 包对称）
loguru = "^0.7"          # 结构化日志
pandas = "^2.0"          # 技术指标向量化计算
numpy = "^1.26"          # 数值计算基础

[tool.poetry.group.dev.dependencies]
pytest = "^8.0"
pytest-asyncio = "^0.23"
mypy = "^1.8"

[build-system]
requires = ["poetry-core"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"

附录 B：TypeScript 实体速查

以下为 data 模块实体的关键字段摘要，供 Python 开发时快速对照。完整定义见 data/db/entities/kline.entity.ts。

实体	表名	主键	备注
`Kline`	`klines`	`(exchange, symbol, interval, time)`	TimescaleDB hypertable，复合主键
`Exchange`	`exchanges`	`id` (UUID)	TypeORM 管理域，继承 CommonBaseEntity
`TradingPair`	`trading_pairs`	`id` (UUID)	TypeORM 管理域，外键关联 exchanges

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