Rekey
85a0031a78
- 新增 exchanges/ 模块：MarketDataFeed 统一接口、BaseExchangeAdapter 抽象基类、 BinanceAdapter 完整实现（WebSocket + REST） - WebSocket 层基于 binance 官方 SDK 的 WebsocketClient，自动多路复用与断线重连 - REST 层使用 MainClient（Spot），实现 fetchKlines 自动分页补拉 + fetchMarkets 元数据解析 - 数据标准化：Ticker/Trade/OrderBook/Kline 类型定义与 Binance 原生格式互转 - 引入 RxJS Subject 作为统一事件流管道，按 eventType 运行时路由分发 - 重构 config/：YAML 驱动配置加载 + 零依赖运行时校验（fail-fast） - 重构 db/：TypeORM DataSource 配置 + TimescaleDB K 线 Hypertable 实体 - 新增 utils/logger.ts：Pino 结构化日志（开发环境 pino-pretty 彩色输出） - 新增 env.yaml 作为 TS/Python 共享的统一环境配置源 - 删除旧版手写 SQL schema 与散落配置文件，收敛到 TypeORM 实体管理 - 安装 rxjs@7.8.2 依赖
139 lines
4.2 KiB
TypeScript
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TypeScript
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// kline.entity.ts — TimescaleDB K 线 Hypertable 实体
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// 映射到 PostgreSQL klines 表（TimescaleDB hypertable）。
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// 不继承 CommonBaseEntity — 使用 @timescaledb/typeorm 的
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// @Hypertable / @TimeColumn 装饰器管理 TimescaleDB 特性。
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//
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// 关键 TimescaleDB 特性（由 @Hypertable 装饰器自动配置）：
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// - 自动按 time 列做时间分区（by_range）
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// - 列式压缩（compress），7 天后自动执行
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// - 通过 ContinuousAggregate 生成高周期 K 线视图
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// 注意：@timescaledb/typeorm v0.0.1 为实验版本，
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// 不支持空间分区（partitioning_column）。
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// 若需要空间分区，可通过 db/init-db/ 下的 SQL 脚本手动添加。
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import { Hypertable, TimeColumn } from "@timescaledb/typeorm";
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import {
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Entity,
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PrimaryColumn,
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Column,
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Index,
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CreateDateColumn,
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UpdateDateColumn,
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} from "typeorm";
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/** K 线周期枚举 */
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export type KlineInterval =
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| "1m"
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| "5m"
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| "15m"
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| "30m"
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| "1h"
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| "4h"
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| "1d"
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| "1w";
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/**
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* 1 分钟 K 线 Hypertable
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*
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* 存储交易所推送的 OHLCV 数据。写入使用 UPSERT
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* （ON CONFLICT DO UPDATE），已存在的 K 线只更新
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* high/low/close/volume 增量。
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*
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* 高周期 K 线（5m+）通过 TimescaleDB 连续聚合视图
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* 从 1m 表自动生成，无需单独建表。
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*/
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@Hypertable({
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compression: {
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compress: true,
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compress_orderby: "time DESC",
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compress_segmentby: "exchange, symbol, interval",
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policy: {
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schedule_interval: "365 days", // 365 天后自动压缩
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},
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},
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})
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@Index(["exchange", "symbol", "interval", "time"], { unique: true })
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@Entity("klines")
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export class Kline {
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/** K 线开盘时间（UTC）— @timescaledb/typeorm 自动标记为时间分区列 */
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@TimeColumn()
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@PrimaryColumn("timestamptz")
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time!: Date;
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/** 交易所标识（binance / okx / bybit） */
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@Column("text")
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exchange!: string;
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/** 交易对符号（如 BTCUSDT） */
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@Column("text")
|
||
symbol!: string;
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/** K 线周期（1m） */
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@Column("text")
|
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interval!: KlineInterval;
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// OHLCV 价格数据（NUMERIC(20,8) 精度，与交易所对齐）
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// ============================================================
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/** 开盘价 */
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@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8 })
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open!: number;
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/** 最高价 */
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@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8 })
|
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high!: number;
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||
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/** 最低价 */
|
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@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8 })
|
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low!: number;
|
||
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/** 收盘价 */
|
||
@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8 })
|
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close!: number;
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/** 成交量（base 币种） */
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@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8 })
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volume!: number;
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// 扩展字段（Binance 等交易所提供）
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// ============================================================
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/** 成交额（quote 币种） */
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@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8, nullable: true })
|
||
quote_volume?: number;
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||
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||
/** 主动买入成交量（base 币种） */
|
||
@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8, nullable: true })
|
||
taker_buy_base_vol?: number;
|
||
|
||
/** 主动买入成交额（quote 币种） */
|
||
@Column("numeric", { precision: 20, scale: 8, nullable: true })
|
||
taker_buy_quote_vol?: number;
|
||
|
||
/** 成交笔数 */
|
||
@Column("integer", { nullable: true })
|
||
trade_count?: number;
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/** K 线是否已关闭（true = 该周期 K 线不再变化） */
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||
@Column("boolean", { default: true })
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is_closed!: boolean;
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// ============================================================
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// 审计字段
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// ============================================================
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/** 记录首次写入时间 */
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@CreateDateColumn({ type: "timestamptz", name: "created_at" })
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createdAt!: Date;
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||
/** 记录最后更新时间 */
|
||
@UpdateDateColumn({ type: "timestamptz", name: "updated_at" })
|
||
updatedAt!: Date;
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}
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