Rekey
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- 新增 exchanges/ 模块：MarketDataFeed 统一接口、BaseExchangeAdapter 抽象基类、 BinanceAdapter 完整实现（WebSocket + REST） - WebSocket 层基于 binance 官方 SDK 的 WebsocketClient，自动多路复用与断线重连 - REST 层使用 MainClient（Spot），实现 fetchKlines 自动分页补拉 + fetchMarkets 元数据解析 - 数据标准化：Ticker/Trade/OrderBook/Kline 类型定义与 Binance 原生格式互转 - 引入 RxJS Subject 作为统一事件流管道，按 eventType 运行时路由分发 - 重构 config/：YAML 驱动配置加载 + 零依赖运行时校验（fail-fast） - 重构 db/：TypeORM DataSource 配置 + TimescaleDB K 线 Hypertable 实体 - 新增 utils/logger.ts：Pino 结构化日志（开发环境 pino-pretty 彩色输出） - 新增 env.yaml 作为 TS/Python 共享的统一环境配置源 - 删除旧版手写 SQL schema 与散落配置文件，收敛到 TypeORM 实体管理 - 安装 rxjs@7.8.2 依赖
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3.6 KiB
TypeScript
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TypeScript
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// trading-pair.entity.ts — 交易对配置实体
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// 映射到 PostgreSQL trading_pairs 表，存储各交易所的交易对元信息。
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// 数据模块启动时从该表读取 active=true 的交易对列表，
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// 决定 WebSocket 订阅范围和 K 线合成范围。
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// 继承 CommonBaseEntity：id (UUID) / created_at / updated_at
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//
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// 与 TimescaleDB klines 表的关系：
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// klines.symbol → trading_pairs.symbol（逻辑外键，不做 DB 级约束）
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// klines.exchange → exchanges.name（逻辑外键）
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import {
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Entity,
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Column,
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ManyToOne,
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JoinColumn,
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Index,
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} from "typeorm";
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import { Exchange } from "./exchange.entity";
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import { CommonBaseEntity } from "./common.entity";
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@Entity("trading_pairs")
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@Index(["exchange", "symbol"], { unique: true }) // 同一交易所下 symbol 唯一
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@Index(["active"]) // 按激活状态快速筛选
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export class TradingPair extends CommonBaseEntity {
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/** 所属交易所 */
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@ManyToOne(() => Exchange, { nullable: false })
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@JoinColumn({ name: "exchange_id" })
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exchange!: Exchange;
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/** 交易对符号（如 BTCUSDT / ETHUSDT） */
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@Column("varchar", { length: 20 })
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symbol!: string;
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/** 基础币种（如 BTC） */
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@Column("varchar", { length: 10 })
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base_asset!: string;
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/** 计价币种（如 USDT） */
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@Column("varchar", { length: 10 })
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quote_asset!: string;
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/** 价格精度（小数位数） */
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@Column("integer", { default: 10 })
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price_precision!: number;
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/** 数量精度（小数位数） */
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@Column("integer", { default: 10 })
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quantity_precision!: number;
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/** 最小下单量 */
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@Column("numeric", { precision: 32, scale: 8, nullable: true })
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min_qty?: number;
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/** 下单步长（数量增量） */
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@Column("numeric", { precision: 32, scale: 8, nullable: true })
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step_size?: number;
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/** 最小名义价值（USDT） */
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@Column("numeric", { precision: 32, scale: 8, nullable: true })
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min_notional?: number;
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/** 是否激活数据订阅（false 时不采集该交易对行情） */
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@Column("boolean", { default: true })
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active!: boolean;
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/** 是否启用 K 线合成（false 时仅采集原始行情，不合成） */
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@Column("boolean", { default: true })
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kline_synthesis_enabled!: boolean;
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/** K 线合成周期列表（逗号分隔，如 "1m,5m,15m,1h,4h,1d"） */
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@Column("varchar", { length: 100, default: "1m,5m,15m,1h,4h,1d" })
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kline_intervals!: string;
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/**
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* 历史 K 线最后补全时间（UTC）。
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* 记录最近一次 REST 补拉 K 线的结束时间戳，
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* 下次启动时从此时间点继续补全，避免重复拉取。
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*
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* 默认值为 Unix 0（1970-01-01T00:00:00.000Z），
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* 新交易对从 epoch 起始时间开始全量补拉，
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* 补全后更新为实际拉取到的最后时间。
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*/
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@Column("timestamptz", { default: () => "to_timestamp(0)" })
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last_backfill_time!: Date;
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/** 备注 */
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@Column("text", { nullable: true })
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notes?: string;
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// 工具方法
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/** 解析 kline_intervals 为周期数组 */
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getIntervals(): string[] {
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return this.kline_intervals
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.split(",")
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.map((s) => s.trim())
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.filter(Boolean);
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||
}
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}
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