Rekey
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- backtest/engine.py: 事件驱动回测引擎核心，支持 K 线推进/订单撮合/权益曲线 - backtest/models.py: 回测数据模型（订单/成交/持仓/账户快照） - backtest/README.md: 回测模块使用说明 - backtest/STRATEGY.md: 策略开发指南与最佳实践 - backtest/TIMEFRAME_COMPARISON*.md: 多周期回测对比分析报告
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# 牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
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> 生成时间：2026-06-12 09:42
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## 一、全量数据（所有可用历史）
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### 4h 周期
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
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| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | +22.7% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 | +41513 | +14936 | 2017-08-17~2026-06-11 |
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| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | +29.2% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 | +60985 | +31285 | 2017-08-17~2026-06-11 |
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| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 | +403316 | -40234 | 2017-11-06~2026-06-11 |
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| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | +5.4% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 | +7744 | -3164 | 2020-08-11~2026-06-11 |
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### 1d 周期
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L | 数据范围 |
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| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | +28.9% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 | +40825 | +28909 | 2017-08-17~2026-06-11 |
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| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | +15.2% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 | +4360 | +17454 | 2017-08-17~2026-06-11 |
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| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | +6.4% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 | +3220 | +3247 | 2017-11-06~2026-06-11 |
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| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | +27.3% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 | +9206 | +15504 | 2020-08-11~2026-06-11 |
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## 二、近两年（2024.06 — 2026.06）
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### 4h 周期
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
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| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | +14.0% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 | +3072 | +391 |
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| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | +6.7% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 | +1860 | -119 |
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| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -2.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 | +675 | -760 |
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| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | +0.4% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 | +4083 | -3750 |
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### 1d 周期
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 | 多头P&L | 空头P&L |
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| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 | +148 | +4327 |
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| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 | +0 | +5903 |
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| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -6.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 | -928 | +251 |
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| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 | +0 | +2403 |
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## 三、全维度汇总
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% | 盈亏比 |
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| BNBUSDT | 1d | 全量 | +63.5% | 0.36 | -40.7% | 18 | 38.9% | 1.53 |
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| BNBUSDT | 4h | 全量 | +3282.2% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% | 1.60 |
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| BNBUSDT | 1d | 近2年 | -8.0% | -1.04 | -9.6% | 3 | 33.3% | 0.27 |
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| BNBUSDT | 4h | 近2年 | -4.2% | -0.00 | -25.6% | 35 | 31.4% | 0.98 |
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| BTCUSDT | 1d | 全量 | +689.4% | 1.07 | -30.5% | 28 | 46.4% | 2.88 |
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| BTCUSDT | 4h | 全量 | +493.5% | 0.80 | -34.1% | 208 | 36.5% | 1.53 |
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| BTCUSDT | 1d | 近2年 | +42.8% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% | 5.38 |
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| BTCUSDT | 4h | 近2年 | +28.5% | 0.70 | -17.6% | 49 | 40.8% | 1.50 |
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| ETHUSDT | 1d | 全量 | +216.7% | 0.69 | -39.2% | 20 | 40.0% | 2.64 |
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| ETHUSDT | 4h | 全量 | +831.8% | 0.88 | -48.9% | 162 | 38.9% | 1.57 |
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| ETHUSDT | 1d | 近2年 | +57.4% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% | 5903.01 |
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| ETHUSDT | 4h | 近2年 | +13.1% | 0.38 | -20.9% | 38 | 42.1% | 1.26 |
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| SOLUSDT | 1d | 全量 | +247.1% | 0.90 | -60.5% | 15 | 33.3% | 1.64 |
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| SOLUSDT | 4h | 全量 | +34.9% | 0.32 | -59.6% | 78 | 33.3% | 1.13 |
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| SOLUSDT | 1d | 近2年 | +22.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% | 9.85 |
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| SOLUSDT | 4h | 近2年 | +0.8% | 0.20 | -39.7% | 21 | 23.8% | 1.04 |
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## 四、各币种最佳组合（按夏普排序）
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| 币种 | 周期 | 范围 | 总收益% | 年化% | 夏普 | 回撤% | 交易 | 胜率% |
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| BTCUSDT | **1d** | 近2年 | +42.8% | +30.4% | 1.40 | -15.4% | 5 | 60.0% |
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| ETHUSDT | **1d** | 近2年 | +57.4% | +40.2% | 1.76 | -7.6% | 2 | 100.0% |
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| BNBUSDT | **4h** | 全量 | +3282.2% | +51.4% | 1.15 | -38.0% | 150 | 36.7% |
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| SOLUSDT | **1d** | 近2年 | +22.0% | +16.0% | 1.08 | -12.0% | 2 | 50.0% |
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## 五、结论
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- **4h vs 1d**：低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d)，高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
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- **全量 vs 近两年**：近两年市场环境与长周期统计可能有显著差异，需结合当前市场结构选择周期
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- **交易频率**：1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10，适合低频策略
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