牛熊自适应策略 — 多时间级别回测对比
生成时间：2026-06-12 09:37
一、全量数据（所有可用历史）
4h 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
数据范围 |
| BTCUSDT |
4h |
全量 |
+493.5% |
+22.7% |
0.80 |
-34.1% |
208 |
36.5% |
1.53 |
+41513 |
+14936 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT |
4h |
全量 |
+831.8% |
+29.2% |
0.88 |
-48.9% |
162 |
38.9% |
1.57 |
+60985 |
+31285 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT |
4h |
全量 |
+3282.2% |
+51.4% |
1.15 |
-38.0% |
150 |
36.7% |
1.60 |
+403316 |
-40234 |
2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT |
4h |
全量 |
+34.9% |
+5.4% |
0.32 |
-59.6% |
78 |
33.3% |
1.13 |
+7744 |
-3164 |
2020-08-11~2026-06-11 |
1d 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
数据范围 |
| BTCUSDT |
1d |
全量 |
+689.4% |
+28.9% |
1.07 |
-30.5% |
28 |
46.4% |
2.88 |
+40825 |
+28909 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| ETHUSDT |
1d |
全量 |
+216.7% |
+15.2% |
0.69 |
-39.2% |
20 |
40.0% |
2.64 |
+4360 |
+17454 |
2017-08-17~2026-06-11 |
| BNBUSDT |
1d |
全量 |
+63.5% |
+6.4% |
0.36 |
-40.7% |
18 |
38.9% |
1.53 |
+3220 |
+3247 |
2017-11-06~2026-06-11 |
| SOLUSDT |
1d |
全量 |
+247.1% |
+27.3% |
0.90 |
-60.5% |
15 |
33.3% |
1.64 |
+9206 |
+15504 |
2020-08-11~2026-06-11 |
二、近一年（2025.06 — 2026.06）
4h 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
| BTCUSDT |
4h |
近1年 |
-5.2% |
-5.7% |
-0.30 |
-17.6% |
21 |
28.6% |
0.88 |
-326 |
+15 |
| ETHUSDT |
4h |
近1年 |
+6.8% |
+7.5% |
0.40 |
-20.9% |
19 |
42.1% |
1.26 |
+2704 |
-1800 |
| BNBUSDT |
4h |
近1年 |
+15.0% |
+16.5% |
0.72 |
-25.6% |
20 |
35.0% |
1.48 |
+2375 |
-640 |
| SOLUSDT |
4h |
近1年 |
-21.6% |
-23.3% |
-0.94 |
-32.8% |
15 |
26.7% |
0.47 |
-205 |
-1815 |
1d 周期
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
多头P&L |
空头P&L |
| BTCUSDT |
1d |
近1年 |
+6.4% |
+19.9% |
0.73 |
-11.8% |
1 |
100.0% |
650.80 |
+651 |
+0 |
| ETHUSDT |
1d |
近1年 |
-0.1% |
-0.4% |
0.18 |
-15.7% |
1 |
0.0% |
0.00 |
-3 |
+0 |
| BNBUSDT |
1d |
近1年 |
+1.6% |
+4.8% |
1.28 |
-1.2% |
1 |
100.0% |
277.22 |
+0 |
+277 |
| SOLUSDT |
1d |
近1年 |
+25.5% |
+94.3% |
3.41 |
-4.1% |
1 |
100.0% |
2752.24 |
+0 |
+2752 |
三、全维度汇总
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
盈亏比 |
| BNBUSDT |
1d |
全量 |
+63.5% |
0.36 |
-40.7% |
18 |
38.9% |
1.53 |
| BNBUSDT |
4h |
全量 |
+3282.2% |
1.15 |
-38.0% |
150 |
36.7% |
1.60 |
| BNBUSDT |
1d |
近1年 |
+1.6% |
1.28 |
-1.2% |
1 |
100.0% |
277.22 |
| BNBUSDT |
4h |
近1年 |
+15.0% |
0.72 |
-25.6% |
20 |
35.0% |
1.48 |
| BTCUSDT |
1d |
全量 |
+689.4% |
1.07 |
-30.5% |
28 |
46.4% |
2.88 |
| BTCUSDT |
4h |
全量 |
+493.5% |
0.80 |
-34.1% |
208 |
36.5% |
1.53 |
| BTCUSDT |
1d |
近1年 |
+6.4% |
0.73 |
-11.8% |
1 |
100.0% |
650.80 |
| BTCUSDT |
4h |
近1年 |
-5.2% |
-0.30 |
-17.6% |
21 |
28.6% |
0.88 |
| ETHUSDT |
1d |
全量 |
+216.7% |
0.69 |
-39.2% |
20 |
40.0% |
2.64 |
| ETHUSDT |
4h |
全量 |
+831.8% |
0.88 |
-48.9% |
162 |
38.9% |
1.57 |
| ETHUSDT |
1d |
近1年 |
-0.1% |
0.18 |
-15.7% |
1 |
0.0% |
0.00 |
| ETHUSDT |
4h |
近1年 |
+6.8% |
0.40 |
-20.9% |
19 |
42.1% |
1.26 |
| SOLUSDT |
1d |
全量 |
+247.1% |
0.90 |
-60.5% |
15 |
33.3% |
1.64 |
| SOLUSDT |
4h |
全量 |
+34.9% |
0.32 |
-59.6% |
78 |
33.3% |
1.13 |
| SOLUSDT |
1d |
近1年 |
+25.5% |
3.41 |
-4.1% |
1 |
100.0% |
2752.24 |
| SOLUSDT |
4h |
近1年 |
-21.6% |
-0.94 |
-32.8% |
15 |
26.7% |
0.47 |
四、各币种最佳组合（按夏普排序）
| 币种 |
周期 |
范围 |
总收益% |
年化% |
夏普 |
回撤% |
交易 |
胜率% |
| BTCUSDT |
1d |
全量 |
+689.4% |
+28.9% |
1.07 |
-30.5% |
28 |
46.4% |
| ETHUSDT |
4h |
全量 |
+831.8% |
+29.2% |
0.88 |
-48.9% |
162 |
38.9% |
| BNBUSDT |
1d |
近1年 |
+1.6% |
+4.8% |
1.28 |
-1.2% |
1 |
100.0% |
| SOLUSDT |
1d |
近1年 |
+25.5% |
+94.3% |
3.41 |
-4.1% |
1 |
100.0% |
五、结论
- 4h vs 1d：低波动大市值币种(BTC)偏向日线(1d)，高波动币种(ETH/BNB)偏向4h
- 全量 vs 近一年：近一年市场环境与长周期统计可能有显著差异，需结合当前市场结构选择周期
- 交易频率：1d 交易数约为 4h 的 1/5 ~ 1/10，适合低频策略
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